Estrategia Stairs de tendencia

Descripción general

StairsTrendStrategy es una estrategia de trading basada en el análisis de velas consecutivas para determinar una tendencia. La estrategia abre posiciones cuando se forma una tendencia sostenida de una longitud específica.

Componentes principales

public class StairsTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lengthParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	
	private int _bullLength;
	private int _bearLength;
}

Parámetros de estrategia

La estrategia permite personalizar los siguientes parámetros:

• Length - número de velas consecutivas en una dirección para identificar una tendencia (predeterminado 3)
• CandleType - tipo de vela con el que trabajar (predeterminado 5 minutos)

El parámetro Length está disponible para optimización en el rango de 2 a 10 con un paso de 1.

Inicialización de la estrategia

En el método OnStarted2, se restablecen los contadores, se crea la suscripción a velas y se prepara la visualización:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);
	
	// Restablecer contadores
	_bullLength = 0;
	_bearLength = 0;

	// Crear suscripción
	var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
	
	subscription
		.Bind(ProcessCandle)
		.Start();

	// Configurar visualización en el gráfico
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

Procesamiento de velas

El método ProcessCandle se llama para cada vela completada e implementa la lógica de trading:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	// Comprobar si la vela está finalizada
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// Comprobar si la estrategia está lista para operar
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	// Actualizar contadores según la dirección de la vela
	if (candle.OpenPrice < candle.ClosePrice)
	{
		// Vela alcista
		_bullLength++;
		_bearLength = 0;
	}
	else if (candle.OpenPrice > candle.ClosePrice)
	{
		// Vela bajista
		_bullLength = 0;
		_bearLength++;
	}

	// Estrategia de tendencia: 
	// Comprar después de Length velas alcistas consecutivas
	if (_bullLength >= Length && Position <= 0)
	{
		BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
	// Vender después de Length velas bajistas consecutivas
	else if (_bearLength >= Length && Position >= 0)
	{
		SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}

Lógica de trading

• Señal de compra: Length velas alcistas consecutivas (precio de cierre por encima del precio de apertura) cuando no hay posición larga
• Señal de venta: Length velas bajistas consecutivas (precio de cierre por debajo del precio de apertura) cuando no hay posición corta
• El volumen de posición aumenta por el importe de la posición actual con cada nueva operación

Características

• La estrategia determina automáticamente los instrumentos con los que trabajar mediante el método GetWorkingSecurities()
• La estrategia solo trabaja con velas completadas
• La estrategia usa órdenes de mercado para entrada en posición
• La estrategia aplica una lógica simple de detección de tendencia basada en una secuencia de velas
• Los contadores de velas se restablecen cuando aparece una vela en la dirección opuesta
• Las velas y operaciones se visualizan en el gráfico cuando hay un área gráfica disponible
• Se admite optimización de longitud de secuencia para encontrar ajustes óptimos de estrategia