Funciones avanzadas de estrategia

Descripción general

La clase Strategy proporciona varias propiedades adicionales para ajustar el comportamiento: comentario automático de órdenes, horario de trading, tasa libre de riesgo para estadísticas, fuente de datos para indicadores y gestión del periodo histórico.

CommentMode -- comentarios de órdenes

La propiedad CommentMode controla el rellenado automático del campo Order.Comment para todas las órdenes enviadas por la estrategia. Esto permite identificar qué estrategia creó una orden, lo que resulta especialmente útil al ejecutar varias estrategias simultáneamente en la misma cuenta.

Enumeración StrategyCommentModes

Valor	Descripción
Disabled	El comentario no se rellena automáticamente. Valor predeterminado.
Id	El comentario se establece en Strategy.Id (identificador GUID único).
Name	El comentario se establece en Strategy.Name (nombre de la estrategia).

Ejemplo

public class CommentStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Todas las órdenes se marcarán con el nombre de la estrategia
        CommentMode = StrategyCommentModes.Name;

        // O con el identificador para una vinculación exacta
        // CommentMode = StrategyCommentModes.Id;
    }
}

Con el valor Name y una estrategia llamada "SMA Crossover", cada orden recibirá el comentario "SMA Crossover", lo que permite filtrar las órdenes de esta estrategia en el diario de operaciones.

WorkingTime -- horario de trabajo

La propiedad WorkingTime establece el horario durante el cual la estrategia está activa. Fuera de los intervalos de tiempo especificados, la estrategia puede restringir automáticamente su actividad.

public class ScheduledStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Configurar horario de trabajo
        WorkingTime = new WorkingTime
        {
            Periods = new List<WorkingTimePeriod>
            {
                new WorkingTimePeriod
                {
                    Till = DateTime.MaxValue,
                    Times = new List<Range<TimeSpan>>
                    {
                        // Operar de 10:00 a 18:00
                        new Range<TimeSpan>(
                            TimeSpan.FromHours(10),
                            TimeSpan.FromHours(18))
                    }
                }
            }
        };
    }
}

La propiedad TotalWorkingTime (solo lectura) muestra el tiempo total de trabajo de la estrategia desde su inicio. Se calcula automáticamente al detener y reiniciar la estrategia.

RiskFreeRate -- tasa libre de riesgo

La propiedad RiskFreeRate establece la tasa anual libre de riesgo usada en cálculos estadísticos, principalmente el ratio Sharpe y el ratio Sortino.

var strategy = new MyStrategy();

// Tasa libre de riesgo del 5% anual
strategy.RiskFreeRate = 0.05m;

El valor se pasa automáticamente a todos los parámetros estadísticos que implementan IRiskFreeRateStatisticParameter cuando se inicializa el gestor de estadísticas de la estrategia.

IndicatorSource -- fuente de datos para indicadores

La propiedad IndicatorSource establece el valor predeterminado de la propiedad IIndicator.Source para todos los indicadores de la estrategia que no tienen una fuente especificada explícitamente. Define qué campo de Level1Fields se usará como datos de entrada del indicador.

var strategy = new MyStrategy();

// Todos los indicadores usarán por defecto el precio de la última operación
strategy.IndicatorSource = Level1Fields.LastTradePrice;

// O el precio medio
// strategy.IndicatorSource = Level1Fields.AveragePrice;

Si la propiedad es null (valor predeterminado), los indicadores usan su propia fuente de datos.

HistoryCalculated -- periodo histórico calculado

La propiedad virtual HistoryCalculated permite que una estrategia determine programáticamente el periodo de datos históricos requerido para el warm-up de indicadores. Devuelve TimeSpan?: la duración del periodo histórico, o null si no se especifica ningún periodo.

public class SmaCrossStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;

    public int LongPeriod
    {
        get => _longPeriod.Value;
        set => _longPeriod.Value = value;
    }

    public SmaCrossStrategy()
    {
        _longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 50);
    }

    // Cálculo automático del periodo histórico requerido
    protected override TimeSpan? HistoryCalculated
        => TimeSpan.FromDays(LongPeriod * 2);
}

HistoryCalculated es la versión calculada por código de la propiedad HistorySize. La diferencia es que HistorySize la establece el usuario como parámetro de estrategia, mientras que HistoryCalculated se calcula programáticamente en función de parámetros de la estrategia (por ejemplo, periodos de indicadores).

Ejemplo: estrategia con todos los ajustes avanzados

public class AdvancedStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
    private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public int SmaPeriod
    {
        get => _smaPeriod.Value;
        set => _smaPeriod.Value = value;
    }

    public AdvancedStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
        _smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20);
    }

    // Cálculo automático del periodo histórico
    protected override TimeSpan? HistoryCalculated
        => TimeSpan.FromDays(SmaPeriod * 2);

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Comentarios de órdenes -- nombre de la estrategia
        CommentMode = StrategyCommentModes.Name;

        // Tasa libre de riesgo para el cálculo de Sharpe
        RiskFreeRate = 0.05m;

        // Fuente de datos para indicadores
        IndicatorSource = Level1Fields.LastTradePrice;

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // Lógica de trading...
    }
}

En este ejemplo, la estrategia usa todas las funciones descritas: comenta órdenes automáticamente, establece la tasa libre de riesgo para estadísticas, define la fuente de datos para indicadores y calcula el periodo histórico requerido.