Referencia de cotización

Descripción general

Esta sección contiene una referencia completa de la arquitectura y los componentes del sistema de cotización en StockSharp. Se describen todos los comportamientos de cotización, tipos de acción e interfaces disponibles. Para una introducción básica, consulte Algoritmo de cotización.

Arquitectura

QuotingStrategy (obsoleto)

La clase QuotingStrategy está obsoleta. Se recomienda usar QuotingProcessor en su lugar.

Parámetros principales de la clase obsoleta:

QuotingSide -- dirección de cotización (compra/venta)
QuotingVolume -- volumen de cotización
TimeOut -- timeout de ejecución
UseBidAsk -- usar precios del libro de órdenes
UseLastTradePrice -- usar precio de la última operación

QuotingEngine

QuotingEngine -- núcleo funcional del sistema de cotización. Calcula volumen restante y timeouts, y devuelve recomendaciones de acción sin efectos secundarios.

QuotingBehaviorAlgo

QuotingBehaviorAlgo -- implementación de la interfaz IPositionModifyAlgo para gestión algorítmica de posiciones.

Métodos principales:

Método	Descripción
`UpdateMarketData(time, price, volume)`	Actualizar datos de mercado
`UpdateOrderBook(depth)`	Actualizar libro de órdenes
`GetNextAction()`	Obtener la siguiente acción de cotización

Admite modos VWAP y TWAP.

QuotingProcessor

QuotingProcessor -- procesador principal para ejecutar cotización dentro de una estrategia. Gestiona el ciclo de vida de órdenes: colocación, modificación, cancelación.

Tipos QuotingAction

El procesador devuelve acciones de tipo QuotingAction:

Tipo	Descripción
`None(reason)`	No se requiere ninguna acción
`PlaceOrder(price, volume)`	Colocar una nueva orden
`ModifyOrder(price, volume)`	Modificar una orden existente
`CancelOrder()`	Cancelar la orden
`Finish(success, reason)`	Finalizar cotización

Comportamientos de cotización

StockSharp proporciona 10 tipos de comportamientos de cotización, cada uno implementando la interfaz IQuotingBehavior:

#	Clase	Descripción	Parámetros clave
1	BestByPriceQuotingBehavior	Mejor precio del libro de órdenes	BestPriceOffset
2	LastTradeQuotingBehavior	Precio de la última operación	BestPriceOffset
3	LimitQuotingBehavior	Precio límite fijo	LimitPrice
4	MarketQuotingBehavior	Precio de mercado con desplazamiento	PriceOffset, PriceType (Following/Opposite/Middle)
5	VolatilityQuotingBehavior	Volatilidad de opción (Black-Scholes)	IVRange, Model
6	TheorPriceQuotingBehavior	Precio teórico de opción	TheorPriceOffset
7	BestByVolumeQuotingBehavior	Volumen acumulado en el libro de órdenes	VolumeExchange
8	LevelQuotingBehavior	Nivel de profundidad del libro de órdenes	Level (Range<int>), OwnLevel
9	VWAPQuotingBehavior	VWAP -- promedio ponderado por volumen	BestPriceOffset
10	TWAPQuotingBehavior	TWAP -- promedio ponderado por tiempo	TimeInterval, PriceBufferSize (predeterminado 10)

Interfaz IQuotingBehavior

La interfaz IQuotingBehavior define dos métodos clave:

CalculateBestPrice

Calcula el mejor precio para colocar una orden:

decimal? CalculateBestPrice(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	Sides quotingDirection,
	decimal? bestBid,
	decimal? bestAsk,
	decimal? lastTradePrice,
	decimal? lastTradeVolume,
	IEnumerable<QuoteChange> bids,
	IEnumerable<QuoteChange> asks);

NeedQuoting

Determina si la orden actual necesita actualizarse:

decimal? NeedQuoting(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	DateTimeOffset currentTime,
	decimal? currentPrice,
	decimal? currentVolume,
	decimal? newVolume,
	decimal? bestPrice);

Devuelve null si no se necesita actualización, o el nuevo precio para colocar la orden.

Ejemplos de uso

Cotización de mercado con desplazamiento

var behavior = new MarketQuotingBehavior
{
	PriceOffset = new Unit(2, UnitTypes.Absolute),
	PriceType = MarketPriceTypes.Following,
	BestPriceOffset = new Unit(0.5m),
};

Cotización VWAP

var behavior = new VWAPQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(1),
};

Cotización de volatilidad de opciones

var behavior = new VolatilityQuotingBehavior
{
	IVRange = new Range<decimal>(0.2m, 0.3m),
	Model = new BlackScholes(option, connector),
};

Ejemplo completo con procesador

// Elegir el comportamiento de cotización
var behavior = new BestByPriceQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(0.01m),
};

// Crear el procesador
var processor = new QuotingProcessor(
	behavior,
	Security,
	Portfolio,
	Sides.Buy,
	volume: 10,
	maxOrderVolume: 10,
	timeout: TimeSpan.FromMinutes(5),
	subscriptionProvider: this,
	ruleContainer: this,
	transactionProvider: this,
	timeProvider: this,
	marketDataProvider: this,
	isTradingAllowed: IsFormedAndOnlineAndAllowTrading,
	useBidAsk: true,
	useLastTradePrice: true)
{
	Parent = this,
};

processor.Finished += isOk =>
{
	this.AddInfoLog($"Cotización finalizada: {isOk}");
	processor?.Dispose();
};

processor.Start();