VolatilityQuotingBehavior
StockSharp.Algo.Strategies.Quoting
Comportamiento de clasificación para opciones basadas en el rango de volatilidad usando el modelo Black-Scholes.
Implementa: IQuotingBehavior
Constructores
VolatilityQuotingBehavior
public VolatilityQuotingBehavior(Range<decimal> ivRange, IBlackScholes model)volatilityQuotingBehavior = VolatilityQuotingBehavior(ivRange, model)Comportamiento de clasificación para opciones basadas en el rango de volatilidad usando el modelo Black-Scholes.
- ivRange
- Rango de volatilidad (en porcentaje).
- model
- Modelo de Black-Scholes para la fijación de precios de opción.