VolatilityQuotingBehavior
StockSharp.Algo.Strategies.Quoting
Zitieren des Verhaltens für Optionen basierend auf Volatilitätsspanne mit dem Black-Scholes-Modell.
Implementiert: IQuotingBehavior
Konstruktoren
VolatilityQuotingBehavior
public VolatilityQuotingBehavior(Range<decimal> ivRange, IBlackScholes model)volatilityQuotingBehavior = VolatilityQuotingBehavior(ivRange, model)Zitieren des Verhaltens für Optionen basierend auf Volatilitätsspanne mit dem Black-Scholes-Modell.
- ivRange
- Volatilitätsbereich (in Prozent).
- model
- Black-Scholes-Modell für Optionspreise.