Fortlaufende Futures

ExpirationContinuousSecurity ist ein kontinuierliches Instrument, üblicherweise ein Futures-Kontrakt, das Instrumente enthält, die einem Verfall unterliegen.

Betrachten Sie zum Beispiel zwei E-mini S&P 500 Futures: ESM5 und ESU5. Wenn ESM5 verfällt, wechselt das kontinuierliche Instrument automatisch zum nächsten Kontrakt, ESU5.

ExpirationContinuousSecurity kann genauso gehandelt werden wie Security. Vor dem Verfall von ESM5 wird der Handel über dieses Instrument ausgeführt. Nach dem Verfall erfolgt der Handel über ESU5 und so weiter.

Erstellen von ExpirationContinuousSecurity

Deklarieren Sie die Komponenteninstrumente, die in ExpirationContinuousSecurity enthalten sein werden, und deklarieren Sie ExpirationContinuousSecurity selbst:
```
private Security _esm5;
private Security _esu5;
private ExpirationContinuousSecurity _es;
```

Erstellen Sie ExpirationContinuousSecurity:

_es = new ExpirationContinuousSecurity { Board = ExchangeBoard.Cme, Id = "ES" };

Fügen Sie Komponenteninstrumente hinzu und geben Sie für jedes Instrument Datum und Uhrzeit des Verfalls an:

_es.ExpirationJumps.Add(_esm5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 6, 15, 18, 45, 00));
_es.ExpirationJumps.Add(_esu5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 9, 15, 18, 45, 00));

VolumeContinuousSecurity

Zusätzlich zu ExpirationContinuousSecurity stellt StockSharp auch VolumeContinuousSecurity bereit. Dieser Typ eines kontinuierlichen Instruments wechselt zwischen Kontrakten auf Basis des Handelsvolumens statt anhand des Verfallsdatums. Der Übergang zum nächsten Kontrakt erfolgt, wenn das Handelsvolumen des neuen Kontrakts das Volumen des aktuellen Kontrakts überschreitet.