Index

IndexSecurity ist ein aus Instrumenten aufgebauter Index. Er kann beispielsweise verwendet werden, um einen Spread für Arbitrage oder Pairs Trading zu definieren. Es gibt folgende Implementierungen:

1. ExpressionIndexSecurity ist ein Index, der aus einer Kombination mehrerer Instrumente mithilfe einer mathematischen Formel in ExpressionIndexSecurity.Formula gebildet wird.

2. WeightedIndexSecurity ist ein Index, der aus Instrumenten mithilfe von Gewichtungsfaktoren aus WeightedIndexSecurity.Weights gebildet wird.

Erstellen von ExpressionIndexSecurity

1. Deklarieren Sie die Komponenteninstrumente, die in ExpressionIndexSecurity enthalten sein werden, und deklarieren Sie das Indexinstrument selbst:

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private ExpressionIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "AAPL";
   private const string _secCode2 = "MSFT";
   
   

2. Erstellen Sie ExpressionIndexSecurity:

   _indexInstr = new ExpressionIndexSecurity
   {
       Id = "IndexInstr@NASDAQ",
       Expression = "AAPL@NASDAQ/MSFT@NASDAQ",
       Board = ExchangeBoard.Nasdaq,
   };
   
   

Erstellen von WeightedIndexSecurity

1. Deklarieren Sie die Komponenteninstrumente, die in WeightedIndexSecurity enthalten sein werden, und deklarieren Sie das Indexinstrument selbst:

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private WeightedIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "AAPL";
   private const string _secCode2 = "MSFT";
   
   

2. Erstellen Sie WeightedIndexSecurity:

   _indexInstr = new WeightedIndexSecurity() { Board = ExchangeBoard.Nasdaq, Id = "IndexInstr" };
   
   

3. Fügen Sie die Komponenteninstrumente hinzu:

   _indexInstr.Weights.Add(_instr1.ToSecurityId(), 1);
   _indexInstr.Weights.Add(_instr2.ToSecurityId(), -1);