Índice

IndexSecurity es un índice construido a partir de instrumentos. Por ejemplo, se puede usar para definir un spread para arbitraje o trading de pares. Tiene las siguientes implementaciones:

1. ExpressionIndexSecurity es un índice construido a partir de una combinación de varios instrumentos mediante la fórmula matemática en ExpressionIndexSecurity.Formula.

2. WeightedIndexSecurity es un índice construido a partir de instrumentos mediante factores de ponderación de WeightedIndexSecurity.Weights.

Creación de ExpressionIndexSecurity

1. Declare los instrumentos componentes que se incluirán en ExpressionIndexSecurity y declare el propio instrumento índice:

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private ExpressionIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "AAPL";
   private const string _secCode2 = "MSFT";
   
   

2. Cree el ExpressionIndexSecurity:

   _indexInstr = new ExpressionIndexSecurity
   {
       Id = "IndexInstr@NASDAQ",
       Expression = "AAPL@NASDAQ/MSFT@NASDAQ",
       Board = ExchangeBoard.Nasdaq,
   };
   
   

Creación de WeightedIndexSecurity

1. Declare los instrumentos componentes que se incluirán en WeightedIndexSecurity y declare el propio instrumento índice:

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private WeightedIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "AAPL";
   private const string _secCode2 = "MSFT";
   
   

2. Cree el WeightedIndexSecurity:

   _indexInstr = new WeightedIndexSecurity() { Board = ExchangeBoard.Nasdaq, Id = "IndexInstr" };
   
   

3. Agregue los instrumentos componentes:

   _indexInstr.Weights.Add(_instr1.ToSecurityId(), 1);
   _indexInstr.Weights.Add(_instr2.ToSecurityId(), -1);