指数

IndexSecurity 是由多个交易品种构建的指数。例如，它可用于定义套利或配对交易中的价差。它有以下实现：

1. ExpressionIndexSecurity 是通过 ExpressionIndexSecurity.Formula 中的数学公式，将多个交易品种组合构建出的指数。

2. WeightedIndexSecurity 是使用 WeightedIndexSecurity.Weights 中的权重因子，由多个交易品种构建出的指数。

创建 ExpressionIndexSecurity

1. 声明将包含在 ExpressionIndexSecurity 中的组成交易品种，并声明指数交易品种本身：

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private ExpressionIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "AAPL";
   private const string _secCode2 = "MSFT";
   
   

2. 创建 ExpressionIndexSecurity：

   _indexInstr = new ExpressionIndexSecurity
   {
       Id = "IndexInstr@NASDAQ",
       Expression = "AAPL@NASDAQ/MSFT@NASDAQ",
       Board = ExchangeBoard.Nasdaq,
   };
   
   

创建 WeightedIndexSecurity

1. 声明将包含在 WeightedIndexSecurity 中的组成交易品种，并声明指数交易品种本身：

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private WeightedIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "AAPL";
   private const string _secCode2 = "MSFT";
   
   

2. 创建 WeightedIndexSecurity：

   _indexInstr = new WeightedIndexSecurity() { Board = ExchangeBoard.Nasdaq, Id = "IndexInstr" };
   
   

3. 添加组成交易品种：

   _indexInstr.Weights.Add(_instr1.ToSecurityId(), 1);
   _indexInstr.Weights.Add(_instr2.ToSecurityId(), -1);