Índice

IndexSecurity é um índice construído a partir de instrumentos. Por exemplo, pode ser utilizado para definir um spread para arbitragem ou negociação de pares. Tem as seguintes implementações:

1. ExpressionIndexSecurity é um índice construído a partir de uma combinação de vários instrumentos utilizando a fórmula matemática em ExpressionIndexSecurity.Formula.

2. WeightedIndexSecurity é um índice construído a partir de instrumentos utilizando factores de ponderação de WeightedIndexSecurity.Weights.

Criar ExpressionIndexSecurity

1. Declare os instrumentos componentes que serão incluídos em ExpressionIndexSecurity e declare o próprio instrumento de índice:

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private ExpressionIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "AAPL";
   private const string _secCode2 = "MSFT";
   
   

2. Crie o ExpressionIndexSecurity:

   _indexInstr = new ExpressionIndexSecurity
   {
       Id = "IndexInstr@NASDAQ",
       Expression = "AAPL@NASDAQ/MSFT@NASDAQ",
       Board = ExchangeBoard.Nasdaq,
   };
   
   

Criar WeightedIndexSecurity

1. Declare os instrumentos componentes que serão incluídos em WeightedIndexSecurity e declare o próprio instrumento de índice:

   private Security _instr1;
   private Security _instr2;
   private WeightedIndexSecurity _indexInstr;
   private const string _secCode1 = "AAPL";
   private const string _secCode2 = "MSFT";
   
   

2. Crie o WeightedIndexSecurity:

   _indexInstr = new WeightedIndexSecurity() { Board = ExchangeBoard.Nasdaq, Id = "IndexInstr" };
   
   

3. Adicione os instrumentos componentes:

   _indexInstr.Weights.Add(_instr1.ToSecurityId(), 1);
   _indexInstr.Weights.Add(_instr2.ToSecurityId(), -1);