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Pesquisa de Instrumentos

A maioria dos conectores para bolsas de valores dos EUA (por exemplo, Interactive Brokers, PolygonIO e outros) não transfere todos os instrumentos disponíveis para o cliente depois de estabelecer uma ligação através do método IConnector.Connect. Isto deve-se ao grande número de instrumentos negociados nas bolsas americanas e é feito para reduzir a carga nos servidores dos corretores e nas fontes de dados.

Noções Básicas da Pesquisa de Instrumentos

Para pesquisar instrumentos no S#, é utilizado um mecanismo de subscrição, semelhante à recepção de dados de mercado. Esta abordagem permite utilizar código uniforme para todos os tipos de dados, incluindo instrumentos.

Criar uma Subscrição para Pesquisa de Instrumentos

Para pesquisar instrumentos, tem de criar uma instância da classe Subscription com base na mensagem SecurityLookupMessage, que contém parâmetros de filtragem:

// Criar um objecto de filtro para pesquisa
var lookupMessage = new SecurityLookupMessage
{
	// Definir critérios de pesquisa
	SecurityId = new SecurityId
	{
		// Pesquisar por código do instrumento (pode utilizar uma máscara como "AAPL*")
		SecurityCode = "AAPL",
		// Opcionalmente, pode especificar o código da bolsa
		BoardCode = "NASDAQ"
	},
	// Pode especificar o tipo de instrumento
	SecurityType = SecurityTypes.Stock,
	// Definir ID da transacção
	TransactionId = Connector.TransactionIdGenerator.GetNextId()
};

// Criar uma subscrição para pesquisa de instrumentos
var subscription = new Subscription(lookupMessage);

Parâmetros de Filtragem Possíveis

A mensagem SecurityLookupMessage permite definir os seguintes critérios de pesquisa:

  • SecurityId — identificador do instrumento, contendo:
    • SecurityCode — código ou máscara do código do instrumento (por exemplo, "AAPL" ou "MS*")
    • BoardCode — código da bolsa (por exemplo, ExchangeBoard.Nasdaq)
  • SecurityType — tipo de instrumento (SecurityTypes.Stock, SecurityTypes.Future, etc.)
  • SecurityTypes — matriz de tipos de instrumentos para pesquisa avançada
  • Currency — moeda de negociação do instrumento
  • ExpiryDate — data de vencimento (para derivados)
  • Strike — preço de exercício (para opções)
  • OptionType — tipo de opção (para opções)
  • Name — nome do instrumento ou parte dele
  • Class — classe do instrumento

Processar Resultados da Pesquisa

Depois de criar a subscrição, tem de subscrever eventos para receber instrumentos e enviar o pedido:

// Manipulador do evento de recepção de instrumento
private void OnSecurityReceived(Subscription subscription, Security security)
{
	if (subscription.SubscriptionMessage is not SecurityLookupMessage)
		return;
		
	Console.WriteLine($"Instrumento encontrado: {security.Id} - {security.Name}, Tipo: {security.Type}");
	
	// Aqui pode adicionar o instrumento a uma colecção ou executar outras acções
	Securities.Add(security);
}

// Manipulador do evento de conclusão da pesquisa
private void OnSubscriptionFinished(Subscription subscription)
{
	if (subscription.SubscriptionMessage is not SecurityLookupMessage)
		return;
		
	Console.WriteLine($"Pesquisa concluída. Instrumentos encontrados: {Securities.Count}");
}

// Manipulador de erros da subscrição
private void OnSubscriptionFailed(Subscription subscription, Exception error, bool isSubscribe)
{
	if (subscription.SubscriptionMessage is not SecurityLookupMessage)
		return;
		
	Console.WriteLine($"Erro na pesquisa de instrumentos: {error.Message}");
}

// Subscrever eventos
Connector.SecurityReceived += OnSecurityReceived;
Connector.SubscriptionFinished += OnSubscriptionFinished;
Connector.SubscriptionFailed += OnSubscriptionFailed;

// Enviar o pedido de pesquisa de instrumentos
Connector.Subscribe(subscription);

Exemplo Completo de Pesquisa de Instrumentos

Abaixo está um exemplo completo de um método para pesquisar instrumentos:

public void FindSecurities(string searchCode, SecurityTypes? securityType = null)
{
	// Criar um objecto para pesquisa de instrumentos
	var lookupMessage = new SecurityLookupMessage
	{
		SecurityId = new SecurityId
		{
			SecurityCode = searchCode,
			// Se precisar de pesquisar numa bolsa específica
			// BoardCode = ExchangeBoard.Nyse.Code,
		},
		SecurityType = securityType,
		TransactionId = Connector.TransactionIdGenerator.GetNextId()
	};
	
	// Criar uma subscrição
	var subscription = new Subscription(lookupMessage);
	
	// Limpar a colecção para resultados da pesquisa
	_searchResults.Clear();
	
	// Colecção temporária para acumular resultados
	var foundSecurities = new List<Security>();
	
	// Subscrição para receber instrumentos
	void OnSecurityReceived(Subscription sub, Security security)
	{
		if (sub != subscription)
			return;
			
		// Adicionar o instrumento encontrado à colecção
		foundSecurities.Add(security);
		Console.WriteLine($"Encontrado: {security.Id}, {security.Name}");
	}
	
	// Subscrição para conclusão da pesquisa
	void OnSubscriptionFinished(Subscription sub)
	{
		if (sub != subscription)
			return;
			
		// Copiar resultados para a colecção principal
		_searchResults.AddRange(foundSecurities);
		
		Console.WriteLine($"Pesquisa concluída. Instrumentos encontrados: {foundSecurities.Count}");
		
		// Anular subscrição dos eventos
		Connector.SecurityReceived -= OnSecurityReceived;
		Connector.SubscriptionFinished -= OnSubscriptionFinished;
		Connector.SubscriptionFailed -= OnSubscriptionFailed;
	}
	
	// Tratamento de erros da subscrição
	void OnSubscriptionFailed(Subscription sub, Exception error, bool isSubscribe)
	{
		if (sub != subscription)
			return;
			
		Console.WriteLine($"Erro na pesquisa de instrumentos: {error.Message}");
		
		// Anular subscrição dos eventos
		Connector.SecurityReceived -= OnSecurityReceived;
		Connector.SubscriptionFinished -= OnSubscriptionFinished;
		Connector.SubscriptionFailed -= OnSubscriptionFailed;
	}
	
	// Subscrever eventos
	Connector.SecurityReceived += OnSecurityReceived;
	Connector.SubscriptionFinished += OnSubscriptionFinished;
	Connector.SubscriptionFailed += OnSubscriptionFailed;
	
	// Enviar o pedido de pesquisa
	Connector.Subscribe(subscription);
}

Exemplo de Utilização numa Aplicação WPF

Numa aplicação gráfica, a pesquisa de instrumentos é frequentemente chamada a partir de um manipulador de clique de botão:

private void FindButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
	// Obter critérios de pesquisa do campo de texto
	var searchText = SearchTextBox.Text;
	
	if (string.IsNullOrWhiteSpace(searchText))
	{
		MessageBox.Show("Enter a search criterion");
		return;
	}
	
	// Criar e enviar uma subscrição de pesquisa
	var lookupMessage = new SecurityLookupMessage
	{
		SecurityId = new SecurityId { SecurityCode = searchText },
		// Se for seleccionado um tipo na interface
		SecurityType = SecurityTypeComboBox.SelectedItem as SecurityTypes?
	};
	
	var subscription = new Subscription(lookupMessage);
	
	// Aqui pode mostrar um indicador de carregamento
	LoadingIndicator.Visibility = Visibility.Visible;
	
	// Enviar o pedido
	Connector.Subscribe(subscription);
}

Utilizar SecurityLookupWindow

O StockSharp também fornece uma caixa de diálogo pronta a usar para pesquisa de instrumentos — SecurityLookupWindow:

private void ShowSecurityLookupWindow_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
	var lookupWindow = new SecurityLookupWindow
	{
		// Especificar a capacidade de pesquisar todos os instrumentos
		// (se o conector suportar esta função)
		ShowAllOption = Connector.Adapter.IsSupportSecuritiesLookupAll(),
		
		// Definir critérios de pesquisa iniciais
		CriteriaMessage = new SecurityLookupMessage
		{
			SecurityId = new SecurityId { SecurityCode = "AAPL" },
			SecurityType = SecurityTypes.Stock
		}
	};
	
	// Mostrar a janela como uma caixa de diálogo modal
	if (lookupWindow.ShowModal(this))
	{
		// Se o utilizador confirmou a selecção, enviar o pedido
		Connector.Subscribe(new Subscription(lookupWindow.CriteriaMessage));
	}
}

Conclusão

O mecanismo de subscrição no StockSharp fornece uma forma unificada de obter dados, incluindo pesquisa de instrumentos. Isto permite utilizar a mesma abordagem para trabalhar com diferentes conectores e tipos de dados, o que simplifica significativamente o desenvolvimento de aplicações de negociação.