Futuros contínuos

ExpirationContinuousSecurity é um instrumento contínuo, normalmente um contrato de futuros, que contém instrumentos sujeitos a expiração.

Por exemplo, considere dois futuros E-mini S&P 500: ESM5 e ESU5. Quando ESM5 expira, o instrumento contínuo muda automaticamente para o contrato seguinte, ESU5.

ExpirationContinuousSecurity pode ser negociado da mesma forma que Security. Antes de ESM5 expirar, a negociação é efetuada através desse instrumento. Após a expiração, a negociação é efetuada através de ESU5, e assim por diante.

Criar ExpirationContinuousSecurity

Declare os instrumentos componentes que serão incluídos em ExpirationContinuousSecurity e declare o próprio ExpirationContinuousSecurity:
```
private Security _esm5;
private Security _esu5;
private ExpirationContinuousSecurity _es;
```

Crie o ExpirationContinuousSecurity:

_es = new ExpirationContinuousSecurity { Board = ExchangeBoard.Cme, Id = "ES" };

Adicione os instrumentos componentes e especifique a data e hora de expiração de cada um:

_es.ExpirationJumps.Add(_esm5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 6, 15, 18, 45, 00));
_es.ExpirationJumps.Add(_esu5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 9, 15, 18, 45, 00));

VolumeContinuousSecurity

Além de ExpirationContinuousSecurity, o StockSharp também fornece VolumeContinuousSecurity. Este tipo de instrumento contínuo alterna entre contratos com base no volume de negociação em vez da data de expiração. A transição para o contrato seguinte acontece quando o volume de negociação do novo contrato excede o volume do contrato atual.