Futuros continuos

ExpirationContinuousSecurity es un instrumento continuo, normalmente un contrato de futuros, que contiene instrumentos sujetos a vencimiento.

Por ejemplo, considere dos futuros E-mini S&P 500: ESM5 y ESU5. Cuando ESM5 vence, el instrumento continuo cambia automáticamente al siguiente contrato, ESU5.

ExpirationContinuousSecurity se puede negociar del mismo modo que Security. Antes de que venza ESM5, el trading se realiza mediante ese instrumento. Después del vencimiento, el trading se realiza mediante ESU5, y así sucesivamente.

Creación de ExpirationContinuousSecurity

Declare los instrumentos componentes que se incluirán en ExpirationContinuousSecurity y declare el propio ExpirationContinuousSecurity:
```
private Security _esm5;
private Security _esu5;
private ExpirationContinuousSecurity _es;
```

Cree el ExpirationContinuousSecurity:

_es = new ExpirationContinuousSecurity { Board = ExchangeBoard.Cme, Id = "ES" };

Agregue los instrumentos componentes y especifique la fecha y hora de vencimiento de cada uno:

_es.ExpirationJumps.Add(_esm5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 6, 15, 18, 45, 00));
_es.ExpirationJumps.Add(_esu5.ToSecurityId(), new DateTime(2015, 9, 15, 18, 45, 00));

VolumeContinuousSecurity

Además de ExpirationContinuousSecurity, StockSharp también proporciona VolumeContinuousSecurity. Este tipo de instrumento continuo cambia entre contratos en función del volumen de trading en lugar de la fecha de vencimiento. La transición al siguiente contrato ocurre cuando el volumen de trading del nuevo contrato supera el volumen del contrato actual.