Erweiterte Strategiefunktionen

Überblick

Die Klasse Strategy stellt mehrere zusätzliche Eigenschaften zur Feinabstimmung des Verhaltens bereit: automatische Orderkommentare, Handelszeitplan, risikofreier Zinssatz für Statistiken, Datenquelle für Indikatoren und Verwaltung historischer Zeiträume.

CommentMode - Orderkommentare

Die Eigenschaft CommentMode steuert die automatische Befüllung des Felds Order.Comment für alle von der Strategie gesendeten Orders. Dadurch lässt sich erkennen, welche Strategie eine Order erstellt hat; das ist besonders nützlich, wenn mehrere Strategien gleichzeitig auf demselben Konto laufen.

Enumeration StrategyCommentModes

Wert	Beschreibung
Disabled	Der Kommentar wird nicht automatisch befüllt. Standardwert.
Id	Der Kommentar wird auf Strategy.Id gesetzt (eindeutiger GUID-Bezeichner).
Name	Der Kommentar wird auf Strategy.Name gesetzt (Strategiename).

Beispiel

public class CommentStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Alle Orders werden mit dem Strategienamen markiert
        CommentMode = StrategyCommentModes.Name;

        // Oder mit dem Bezeichner für exakte Zuordnung
        // CommentMode = StrategyCommentModes.Id;
    }
}

Mit dem Wert Name und dem Strategienamen "SMA Crossover" erhält jede Order den Kommentar "SMA Crossover", sodass Sie die Orders dieser Strategie im Handelsjournal filtern können.

WorkingTime - Arbeitszeitplan

Die Eigenschaft WorkingTime legt den Zeitplan fest, während dessen die Strategie aktiv ist. Außerhalb der angegebenen Zeitintervalle kann die Strategie ihre Aktivität automatisch einschränken.

public class ScheduledStrategy : Strategy
{
    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Arbeitszeit konfigurieren
        WorkingTime = new WorkingTime
        {
            Periods = new List<WorkingTimePeriod>
            {
                new WorkingTimePeriod
                {
                    Till = DateTime.MaxValue,
                    Times = new List<Range<TimeSpan>>
                    {
                        // Handel von 10:00 bis 18:00
                        new Range<TimeSpan>(
                            TimeSpan.FromHours(10),
                            TimeSpan.FromHours(18))
                    }
                }
            }
        };
    }
}

Die schreibgeschützte Eigenschaft TotalWorkingTime zeigt die gesamte Arbeitszeit der Strategie seit ihrem Start. Sie wird beim Stoppen und Neustarten der Strategie automatisch berechnet.

RiskFreeRate - Risikofreier Zinssatz

Die Eigenschaft RiskFreeRate legt den jährlichen risikofreien Zinssatz fest, der in statistischen Berechnungen verwendet wird - vor allem für Sharpe Ratio und Sortino Ratio.

var strategy = new MyStrategy();

// Risikofreier Zinssatz von 5 % p. a.
strategy.RiskFreeRate = 0.05m;

Der Wert wird automatisch an alle Statistikparameter übergeben, die IRiskFreeRateStatisticParameter implementieren, wenn der Statistikmanager der Strategie initialisiert wird.

IndicatorSource - Indikatordatenquelle

Die Eigenschaft IndicatorSource setzt den Standardwert für die Eigenschaft IIndicator.Source aller Strategieindikatoren, für die keine Quelle explizit angegeben wurde. Sie definiert, welches Feld aus Level1Fields als Eingabedaten für Indikatoren verwendet wird.

var strategy = new MyStrategy();

// Alle Indikatoren verwenden standardmäßig den Preis des letzten Trades
strategy.IndicatorSource = Level1Fields.LastTradePrice;

// Oder den Durchschnittspreis
// strategy.IndicatorSource = Level1Fields.AveragePrice;

Wenn die Eigenschaft null ist (Standardwert), verwenden Indikatoren ihre eigene Datenquelle.

HistoryCalculated - Berechneter historischer Zeitraum

Die virtuelle Eigenschaft HistoryCalculated ermöglicht einer Strategie, den erforderlichen historischen Datenzeitraum für das Aufwärmen von Indikatoren programmatisch zu bestimmen. Sie gibt TimeSpan? zurück - die Dauer des historischen Zeitraums oder null, wenn kein Zeitraum angegeben ist.

public class SmaCrossStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;

    public int LongPeriod
    {
        get => _longPeriod.Value;
        set => _longPeriod.Value = value;
    }

    public SmaCrossStrategy()
    {
        _longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 50);
    }

    // Automatische Berechnung des erforderlichen historischen Zeitraums
    protected override TimeSpan? HistoryCalculated
        => TimeSpan.FromDays(LongPeriod * 2);
}

HistoryCalculated ist die im Code berechnete Variante der Eigenschaft HistorySize. Der Unterschied besteht darin, dass HistorySize vom Benutzer als Strategieparameter gesetzt wird, während HistoryCalculated programmatisch auf Basis von Strategieparametern berechnet wird (zum Beispiel Indikatorperioden).

Beispiel: Strategie mit allen erweiterten Einstellungen

public class AdvancedStrategy : Strategy
{
    private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
    private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

    public DataType CandleType
    {
        get => _candleType.Value;
        set => _candleType.Value = value;
    }

    public int SmaPeriod
    {
        get => _smaPeriod.Value;
        set => _smaPeriod.Value = value;
    }

    public AdvancedStrategy()
    {
        _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
        _smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20);
    }

    // Automatische Berechnung des historischen Zeitraums
    protected override TimeSpan? HistoryCalculated
        => TimeSpan.FromDays(SmaPeriod * 2);

    protected override void OnStarted2(DateTime time)
    {
        base.OnStarted2(time);

        // Orderkommentare - Strategiename
        CommentMode = StrategyCommentModes.Name;

        // Risikofreier Zinssatz für die Sharpe-Berechnung
        RiskFreeRate = 0.05m;

        // Datenquelle für Indikatoren
        IndicatorSource = Level1Fields.LastTradePrice;

        var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

        subscription
            .Bind(ProcessCandle)
            .Start();
    }

    private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
    {
        if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
            return;

        // Handelslogik...
    }
}

In diesem Beispiel verwendet die Strategie alle beschriebenen Funktionen: Sie kommentiert Orders automatisch, setzt den risikofreien Zinssatz für Statistiken, legt die Datenquelle für Indikatoren fest und berechnet den erforderlichen historischen Zeitraum.