Indikatoren in Strategien

In StockSharp stellt die Klasse Strategy einen speziellen Mechanismus für die Arbeit mit Indikatoren bereit. Damit können Sie den Bildungszustand der Indikatoren kontrollieren und bestimmen, wann die Strategie arbeitsbereit ist.

Indicators-Eigenschaft

Die Eigenschaft Strategy.Indicators ist eine Sammlung der in der Strategie verwendeten Indikatoren. Diese Sammlung ist dafür vorgesehen, den Zustand der Indikatorbildung (Warm-up) automatisch zu verfolgen.

// Zugriff auf die Indikatorsammlung
INotifyList<IIndicator> indicators = strategy.Indicators;

IsFormed-Eigenschaft

Standardmäßig prüft die Implementierung der Eigenschaft Strategy.IsFormed, ob alle Indikatoren in der Sammlung Indicators gebildet sind:

// Standardimplementierung in der Klasse Strategy
public virtual bool IsFormed => _indicators.AllFormed;

Eine Strategie gilt als "aufgewärmt" und arbeitsbereit, wenn alle Indikatoren in der Sammlung gebildet sind, also ihre Eigenschaft IIndicator.IsFormed true zurückgibt.

Hinzufügen von Indikatoren zur Sammlung

Damit korrekt bestimmt werden kann, wann die Strategie bereit ist, müssen Sie die verwendeten Indikatoren zur Sammlung Indicators hinzufügen:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// Indikatoren erstellen
	_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };
	_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };

	// Indikatoren zur Sammlung hinzufügen
	Indicators.Add(_shortSma);
	Indicators.Add(_longSma);

	// ...
}

Welche Indikatoren hinzugefügt werden sollten

Sie sollten nur unabhängige Indikatoren zur Sammlung Indicators hinzufügen. Dies ist eine wichtige Regel, die unnötiges Warten vermeidet und korrekt bestimmt, wann die Strategie bereit ist.

Regeln zum Hinzufügen von Indikatoren:

Unabhängige Indikatoren - fügen Sie Indikatoren hinzu, die Marktdaten direkt verarbeiten (Kerzen, Ticks usw.):

// Unabhängige Indikatoren
var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };

Indicators.Add(sma);
Indicators.Add(rsi);

Indikatorketten - wenn Sie eine Indikatorkette verwenden, bei der die Ausgabe eines Indikators die Eingabe für einen anderen ist, fügen Sie nur den ersten Indikator in der Kette zur Sammlung hinzu:

// Indikatorkette
var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
var stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };
var bollingerBands = new BollingerBands
{
    SmaIndicator = sma,
    DeviationIndicator = stdev
};

// Nur den ersten Indikator in der Kette hinzufügen
Indicators.Add(sma);
// Keine Indikatoren hinzufügen, die von anderen Indikatoren abhängen
// Indicators.Add(stdev); - falsch
// Indicators.Add(bollingerBands); - falsch

Kombinierte Indikatoren - fügen Sie bei Indikatoren, die mehrere unabhängige Indikatoren verwenden (z. B. MACD), alle diese Indikatoren hinzu:

var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 12 };
var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 26 };
var signalEma = new ExponentialMovingAverage { Length = 9 };
var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
{
    FastEma = fastEma,
    SlowEma = slowEma,
    SignalEma = signalEma
};

// Basisindikatoren hinzufügen
Indicators.Add(fastEma);
Indicators.Add(slowEma);

Verwendungsbeispiele

Einfaches Beispiel mit zwei gleitenden Durchschnitten

public class SmaStrategy : Strategy
{
	private SimpleMovingAverage _longSma;
	private SimpleMovingAverage _shortSma;

	// ...

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };
		_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };

		// Indikatoren zur Sammlung hinzufügen, um ihren Zustand zu verfolgen
		Indicators.Add(_longSma);
		Indicators.Add(_shortSma);

		// ...
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		// Indikatoren verarbeiten
		var longValue = _longSma.Process(candle);
		var shortValue = _shortSma.Process(candle);

		// Prüfen, ob die Strategie bereit ist, bevor Handelslogik ausgeführt wird
		if (!IsFormed)
			return;

		// Handelslogik
		// ...
	}
}

Beispiel mit IsFormedAndOnline

Zur Prüfung, ob die Strategie handelsbereit ist, wird häufig die Methode IsFormedAndOnlineAndAllowTrading verwendet. Sie kombiniert die Prüfung der Indikatorbildung, des Online-Status und der Handelsberechtigung:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	// Indikatoren verarbeiten
	var longValue = _longSma.Process(candle);
	var shortValue = _shortSma.Process(candle);

	// Umfassende Prüfung der Strategiebereitschaft
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	// Handelslogik
	// ...
}

Optimierung der Indikatorverwendung

In komplexeren Strategien ist es wichtig, die Arbeit mit Indikatoren korrekt zu organisieren:

public class ComplexStrategy : Strategy
{
	private SimpleMovingAverage _sma;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private BollingerBands _bollinger;
	private StandardDeviation _stdev;

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Indikatoren erstellen
		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };

		_stdev = new StandardDeviation { Length = 20 };
		_bollinger = new BollingerBands
		{
			SmaIndicator = _sma,
			DeviationIndicator = _stdev
		};

		// Nur unabhängige Indikatoren hinzufügen
		Indicators.Add(_sma);
		Indicators.Add(_rsi);
		// _stdev und _bollinger nicht hinzufügen, da sie von _sma abhängen

		// ...
	}

	// ...
}

Erweiterte Funktionen

Sie können die Eigenschaft IsFormed in Ihrer Strategie überschreiben, wenn das Standardverhalten nicht ausreicht:

public override bool IsFormed
{
	get
	{
		// Standardprüfung der Indikatoren
		if (!base.IsFormed)
			return false;

		// Zusätzliche Bedingungen für die Strategiebereitschaft
		return _customCondition && _additionalCheck;
	}
}