Quoting-Referenz

Überblick

Dieser Abschnitt enthält eine vollständige Referenz zur Architektur und zu den Komponenten des Quoting-Systems in StockSharp. Alle verfügbaren Quoting-Verhalten, Aktionstypen und Schnittstellen werden beschrieben. Eine grundlegende Einführung finden Sie unter Quoting-Algorithmus.

Architektur

QuotingStrategy (Veraltet)

Die Klasse QuotingStrategy ist veraltet. Es wird empfohlen, stattdessen QuotingProcessor zu verwenden.

Hauptparameter der veralteten Klasse:

QuotingSide -- Quoting-Richtung (Buy/Sell)
QuotingVolume -- Quoting-Volumen
TimeOut -- Ausführungs-Timeout
UseBidAsk -- Orderbuchpreise verwenden
UseLastTradePrice -- Preis des letzten Trades verwenden

QuotingEngine

QuotingEngine -- der funktionale Kern des Quoting-Systems. Er berechnet verbleibendes Volumen und Timeouts und gibt Aktionsempfehlungen ohne Seiteneffekte zurück.

QuotingBehaviorAlgo

QuotingBehaviorAlgo -- Implementierung der Schnittstelle IPositionModifyAlgo für algorithmische Positionsverwaltung.

Hauptmethoden:

Methode	Beschreibung
`UpdateMarketData(time, price, volume)`	Marktdaten aktualisieren
`UpdateOrderBook(depth)`	Orderbuch aktualisieren
`GetNextAction()`	Nächste Quoting-Aktion abrufen

Unterstützt VWAP- und TWAP-Modi.

QuotingProcessor

QuotingProcessor -- der Hauptprozessor zur Ausführung von Quoting innerhalb einer Strategie. Verwaltet den Order-Lebenszyklus: Platzierung, Änderung, Stornierung.

QuotingAction-Typen

Der Prozessor gibt Aktionen vom Typ QuotingAction zurück:

Typ	Beschreibung
`None(reason)`	Keine Aktion erforderlich
`PlaceOrder(price, volume)`	Neue Order platzieren
`ModifyOrder(price, volume)`	Bestehende Order ändern
`CancelOrder()`	Order stornieren
`Finish(success, reason)`	Quoting beenden

Quoting-Verhalten

StockSharp stellt 10 Arten von Quoting-Verhalten bereit, die jeweils die Schnittstelle IQuotingBehavior implementieren:

#	Klasse	Beschreibung	Schlüsselparameter
1	BestByPriceQuotingBehavior	Bester Preis aus dem Orderbuch	BestPriceOffset
2	LastTradeQuotingBehavior	Preis des letzten Trades	BestPriceOffset
3	LimitQuotingBehavior	Fester Limitpreis	LimitPrice
4	MarketQuotingBehavior	Marktpreis mit Abstand	PriceOffset, PriceType (Following/Opposite/Middle)
5	VolatilityQuotingBehavior	Optionsvolatilität (Black-Scholes)	IVRange, Model
6	TheorPriceQuotingBehavior	Theoretischer Optionspreis	TheorPriceOffset
7	BestByVolumeQuotingBehavior	Kumuliertes Volumen im Orderbuch	VolumeExchange
8	LevelQuotingBehavior	Orderbuchtiefen-Level	Level (Range<int>), OwnLevel
9	VWAPQuotingBehavior	VWAP -- volumengewichteter Durchschnitt	BestPriceOffset
10	TWAPQuotingBehavior	TWAP -- zeitgewichteter Durchschnitt	TimeInterval, PriceBufferSize (Standardwert 10)

IQuotingBehavior-Schnittstelle

Die Schnittstelle IQuotingBehavior definiert zwei zentrale Methoden:

CalculateBestPrice

Berechnet den besten Preis zum Platzieren einer Order:

decimal? CalculateBestPrice(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	Sides quotingDirection,
	decimal? bestBid,
	decimal? bestAsk,
	decimal? lastTradePrice,
	decimal? lastTradeVolume,
	IEnumerable<QuoteChange> bids,
	IEnumerable<QuoteChange> asks);

NeedQuoting

Bestimmt, ob die aktuelle Order aktualisiert werden muss:

decimal? NeedQuoting(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	DateTimeOffset currentTime,
	decimal? currentPrice,
	decimal? currentVolume,
	decimal? newVolume,
	decimal? bestPrice);

Gibt null zurück, wenn keine Aktualisierung erforderlich ist, oder den neuen Preis zum Platzieren der Order.

Verwendungsbeispiele

Market Quoting mit Abstand

var behavior = new MarketQuotingBehavior
{
	PriceOffset = new Unit(2, UnitTypes.Absolute),
	PriceType = MarketPriceTypes.Following,
	BestPriceOffset = new Unit(0.5m),
};

VWAP-Quoting

var behavior = new VWAPQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(1),
};

Quoting der Optionsvolatilität

var behavior = new VolatilityQuotingBehavior
{
	IVRange = new Range<decimal>(0.2m, 0.3m),
	Model = new BlackScholes(option, connector),
};

Vollständiges Beispiel mit Prozessor

// Quoting-Verhalten auswählen
var behavior = new BestByPriceQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(0.01m),
};

// Prozessor erstellen
var processor = new QuotingProcessor(
	behavior,
	Security,
	Portfolio,
	Sides.Buy,
	volume: 10,
	maxOrderVolume: 10,
	timeout: TimeSpan.FromMinutes(5),
	subscriptionProvider: this,
	ruleContainer: this,
	transactionProvider: this,
	timeProvider: this,
	marketDataProvider: this,
	isTradingAllowed: IsFormedAndOnlineAndAllowTrading,
	useBidAsk: true,
	useLastTradePrice: true)
{
	Parent = this,
};

processor.Finished += isOk =>
{
	this.AddInfoLog($"Quoting abgeschlossen: {isOk}");
	processor?.Dispose();
};

processor.Start();