Bollinger-Strategie mit Fokus auf das untere Band

Überblick

BollingerStrategyLowBandStrategy ist eine Strategie auf Basis des Indikators BollingerBands. Sie eröffnet eine Short-Position, wenn der Preis die untere Begrenzung der Bollinger-Bänder erreicht, und schließt sie, wenn der Preis die Mittellinie erreicht.

Hauptkomponenten

Die Strategie erbt von Strategy und verwendet Parameter zur Konfiguration:

public class BollingerStrategyLowBandStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private BollingerBands _bollingerBands;
}

Strategieparameter

Die Strategie erlaubt die Anpassung der folgenden Parameter:

• BollingerLength - Periode des Bollinger-Bänder-Indikators (Standardwert 20)
• BollingerDeviation - Multiplikator der Standardabweichung (Standardwert 2.0)
• CandleType - Kerzentyp, mit dem gearbeitet wird (standardmäßig 5 Minuten)

Alle Parameter stehen mit festgelegten Wertebereichen für die Optimierung zur Verfügung.

Initialisierung der Strategie

In der Methode OnStarted2 wird der Bollinger-Bänder-Indikator erstellt, das Kerzenabonnement eingerichtet und die Visualisierung vorbereitet:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// Indikator erstellen
	_bollingerBands = new BollingerBands
	{
		Length = BollingerLength,
		Width = BollingerDeviation
	};

	// Abonnement erstellen und Indikator binden
	var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
	subscription
		.BindEx(_bollingerBands, ProcessCandle)
		.Start();

	// Visualisierung im Chart einrichten
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawIndicator(area, _bollingerBands, System.Drawing.Color.Purple);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

Verarbeitung von Kerzen

Die Methode ProcessCandle wird für jede abgeschlossene Kerze aufgerufen und implementiert die Handelslogik:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue)
{
	// Unvollständige Kerzen überspringen
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// Prüfen, ob die Strategie handelsbereit ist
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	var typed = (BollingerBandsValue)bollingerValue;

	// Handelslogik:
	// Verkaufen, wenn der Preis das untere Band berührt (nur wenn keine Position besteht)
	if (candle.ClosePrice <= typed.LowBand && Position == 0)
	{
		SellMarket(Volume);
	}
	// Kaufen, um die Position zu schließen, wenn der Preis die Mittellinie erreicht (nur bei Short-Position)
	else if (candle.ClosePrice >= typed.MiddleBand && Position < 0)
	{
		BuyMarket(Math.Abs(Position));
	}
}

Handelslogik

• Verkaufssignal: Der Schlusskurs der Kerze erreicht das untere Bollinger-Band oder fällt darunter, wenn keine offene Position vorhanden ist.
• Kaufsignal (Schließen der Short-Position): Der Schlusskurs der Kerze erreicht oder überschreitet die Mittellinie der Bollinger-Bänder, wenn eine Short-Position vorhanden ist.
• Das Positionsvolumen ist beim Öffnen fest und entspricht beim Schließen der gesamten aktuellen Position.

Funktionen

• Die Strategie bestimmt die zu verwendenden Instrumente automatisch über die Methode GetWorkingSecurities().
• Die Strategie arbeitet nur mit abgeschlossenen Kerzen.
• Die Strategie verwendet nur das untere Band und die Mittellinie des Bollinger-Bänder-Indikators.
• Es werden nur Short-Positionen eröffnet.
• Indikator und Trades werden in einem Chart visualisiert, wenn ein grafischer Bereich verfügbar ist.
• Parameteroptimierung wird unterstützt, um optimale Strategieeinstellungen zu finden.