Stairs-Trendstrategie

Überblick

StairsTrendStrategy ist eine Handelsstrategie auf Basis der Analyse aufeinanderfolgender Kerzen zur Trendbestimmung. Die Strategie eröffnet Positionen, wenn sich ein anhaltender Trend einer bestimmten Länge bildet.

Hauptkomponenten

public class StairsTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lengthParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _bullLength;
	private int _bearLength;
}

Strategieparameter

Die Strategie erlaubt die Anpassung der folgenden Parameter:

• Length - Anzahl aufeinanderfolgender Kerzen in eine Richtung zur Erkennung eines Trends (Standardwert 3)
• CandleType - Kerzentyp, mit dem gearbeitet wird (standardmäßig 5 Minuten)

Der Parameter Length steht für die Optimierung im Bereich von 2 bis 10 mit einer Schrittweite von 1 zur Verfügung.

Initialisierung der Strategie

In der Methode OnStarted2 werden die Zähler zurückgesetzt, das Kerzenabonnement erstellt und die Visualisierung vorbereitet:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// Zähler zurücksetzen
	_bullLength = 0;
	_bearLength = 0;

	// Abonnement erstellen
	var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

	subscription
		.Bind(ProcessCandle)
		.Start();

	// Visualisierung im Chart einrichten
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

Verarbeitung von Kerzen

Die Methode ProcessCandle wird für jede abgeschlossene Kerze aufgerufen und implementiert die Handelslogik:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	// Prüfen, ob die Kerze abgeschlossen ist
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// Prüfen, ob die Strategie handelsbereit ist
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	// Zähler anhand der Kerzenrichtung aktualisieren
	if (candle.OpenPrice < candle.ClosePrice)
	{
		// Bullische Kerze
		_bullLength++;
		_bearLength = 0;
	}
	else if (candle.OpenPrice > candle.ClosePrice)
	{
		// Bärische Kerze
		_bullLength = 0;
		_bearLength++;
	}

	// Trendstrategie:
	// Nach Length aufeinanderfolgenden bullischen Kerzen kaufen
	if (_bullLength >= Length && Position <= 0)
	{
		BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
	// Nach Length aufeinanderfolgenden bärischen Kerzen verkaufen
	else if (_bearLength >= Length && Position >= 0)
	{
		SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}

Handelslogik

• Kaufsignal: Length aufeinanderfolgende bullische Kerzen (Schlusskurs über Eröffnungskurs), wenn keine Long-Position vorhanden ist.
• Verkaufssignal: Length aufeinanderfolgende bärische Kerzen (Schlusskurs unter Eröffnungskurs), wenn keine Short-Position vorhanden ist.
• Das Positionsvolumen erhöht sich bei jedem neuen Trade um den Betrag der aktuellen Position.

Funktionen

• Die Strategie bestimmt die zu verwendenden Instrumente automatisch über die Methode GetWorkingSecurities().
• Die Strategie arbeitet nur mit abgeschlossenen Kerzen.
• Die Strategie verwendet Market-Orders für den Positionseinstieg.
• Die Strategie nutzt eine einfache Trenderkennung auf Basis einer Kerzensequenz.
• Kerzenzähler werden zurückgesetzt, wenn eine Kerze in Gegenrichtung erscheint.
• Kerzen und Trades werden im Chart visualisiert, wenn ein grafischer Bereich verfügbar ist.
• Die Optimierung der Sequenzlänge wird unterstützt, um optimale Strategieeinstellungen zu finden.