Statistikreferenz

Der StatisticManager verwaltet eine Sammlung von IStatisticParameter-Instanzen. Jeder Parameter verfolgt während der Strategieausführung eine bestimmte Kennzahl. Alle verfügbaren Parameter werden über die StatisticParameterRegistry erstellt.

Eine allgemeine Übersicht zur Arbeit mit Strategiestatistiken finden Sie im Abschnitt Statistiken.

Schnittstellen

Das Statistiksystem basiert auf einer Hierarchie von Schnittstellen. Jede Schnittstelle definiert die Datenquelle für die Berechnung des Parameters:

Schnittstelle	Beschreibung
IStatisticParameter	Basisschnittstelle: Eigenschaften `Name`, `Type`, `Value`, `DisplayName`, `Description`, `Category`, `Order`; Methode `Reset()`
IPnLStatisticParameter	Parameter auf Basis von Gewinn/Verlust: Methode `Add(marketTime, pnl, commission)`
ITradeStatisticParameter	Parameter auf Basis von Trades: Methode `Add(PnLInfo)`
IOrderStatisticParameter	Parameter auf Basis von Orders: Methoden `New(order)`, `Changed(order)`, `RegisterFailed(fail)`, `CancelFailed(fail)`
IPositionStatisticParameter	Parameter auf Basis von Positionen: Methode `Add(marketTime, position)`
IRiskFreeRateStatisticParameter	Parameter mit risikofreiem Zinssatz: Eigenschaft `RiskFreeRate`
IBeginValueStatisticParameter	Parameter mit Anfangswert: Eigenschaft `BeginValue`

Gewinn-und-Verlust-Parameter (P&L)

Alle Parameter in dieser Gruppe implementieren die Schnittstelle IPnLStatisticParameter und erben von BasePnLStatisticParameter. Sie erhalten Daten bei jeder Aktualisierung des P&L-Werts der Strategie.

Klasse	Beschreibung	Werttyp
NetProfitParameter	Nettogewinn für den gesamten Zeitraum. Wird dem aktuellen P&L-Wert gleichgesetzt	`decimal`
NetProfitPercentParameter	Nettogewinn in Prozent. Erfordert das Setzen von `BeginValue` (Anfangskapital). Formel: `pnl * 100 / BeginValue`	`decimal`
MaxProfitParameter	Maximaler Gewinn (höchster P&L-Wert im gesamten Zeitraum)	`decimal`
MaxProfitPercentParameter	Maximaler Gewinn in Prozent. Erfordert `BeginValue`. Formel: `MaxProfit * 100 / BeginValue`	`decimal`
MaxProfitDateParameter	Datum, an dem der maximale Gewinn erreicht wurde	`DateTime`
MaxDrawdownParameter	Maximaler absoluter Drawdown. Differenz zwischen Hochpunkt und Tiefpunkt der Equity-Kurve	`decimal`
MaxDrawdownPercentParameter	Maximaler Drawdown in Prozent. Formel: `MaxDrawdown * 100 / MaxEquity`	`decimal`
MaxDrawdownDateParameter	Datum des maximalen Drawdowns	`DateTime`
MaxRelativeDrawdownParameter	Maximaler relativer Drawdown. Wird als Verhältnis des Drawdowns zum Spitzenwert der Equity berechnet	`decimal`
ReturnParameter	Relative Rendite für den gesamten Zeitraum. Maximales Wachstum vom Tiefpunkt bis zum aktuellen Wert in relativen Größen	`decimal`
CommissionParameter	Gesamte gezahlte Kommission. Akkumuliert alle Kommissionswerte	`decimal`
AverageDrawdownParameter	Durchschnittlicher Drawdown. Arithmetischer Mittelwert aller abgeschlossenen und aktuellen Drawdowns	`decimal`
RecoveryFactorParameter	Recovery-Faktor. Formel: `NetProfit / MaxDrawdown`	`decimal`
SharpeRatioParameter	Sharpe Ratio. Formel: `(annualized return - risk-free rate) / annualized standard deviation`	`decimal`
SortinoRatioParameter	Sortino Ratio. Ähnlich wie Sharpe, berücksichtigt aber nur negative Abweichungen	`decimal`
CalmarRatioParameter	Calmar Ratio. Formel: `NetProfit / MaxDrawdown`	`decimal`
SterlingRatioParameter	Sterling Ratio. Formel: `NetProfit / AverageDrawdown`	`decimal`

Risikokoeffizienten

Der SharpeRatioParameter und der SortinoRatioParameter erben von der Basisklasse RiskAdjustedRatioParameter und implementieren die Schnittstelle IRiskFreeRateStatisticParameter.

Sie unterstützen die folgenden Einstellungen:

RiskFreeRate -- jährlicher risikofreier Zinssatz (z. B. 0.03m = 3 %)
Period -- Periode für die Renditeberechnung (Standardwert TimeSpan.FromDays(1))

Der CalmarRatioParameter und der SterlingRatioParameter hängen von anderen Parametern ab (NetProfitParameter, MaxDrawdownParameter, AverageDrawdownParameter) und werden automatisch verknüpft, wenn sie über die StatisticParameterRegistry erstellt werden.

Trade-Parameter

Alle Parameter in dieser Gruppe implementieren die Schnittstelle ITradeStatisticParameter. Sie erhalten Daten über das Objekt PnLInfo für jeden ausgeführten Trade.

Klasse	Beschreibung	Werttyp
TradeCountParameter	Gesamtzahl der Trades (nur Trades mit `ClosedVolume > 0` werden gezählt)	`int`
WinningTradesParameter	Anzahl profitabler Trades (`ClosedVolume > 0` und `PnL > 0`)	`int`
LossingTradesParameter	Anzahl verlustbringender Trades (`ClosedVolume > 0` und `PnL < 0`)	`int`
RoundtripCountParameter	Anzahl abgeschlossener Roundtrips (schließende Trades mit `ClosedVolume > 0`)	`int`
AverageTradeProfitParameter	Durchschnittlicher Gewinn pro Trade. Formel: `SumPnL / Count`	`decimal`
AverageWinTradeParameter	Durchschnittlicher Gewinn profitabler Trades. Es werden nur Trades mit `PnL > 0` berücksichtigt	`decimal`
AverageLossTradeParameter	Durchschnittlicher Verlust verlustbringender Trades. Es werden nur Trades mit `PnL < 0` berücksichtigt	`decimal`
ProfitFactorParameter	Profit-Faktor. Formel: `GrossProfit / GrossLoss`	`decimal`
ExpectancyParameter	Mathematische Erwartung. Formel: `P(win) * AvgWin + P(loss) * AvgLoss`	`decimal`
PerMonthTradeParameter	Durchschnittliche Anzahl von Trades pro Monat	`decimal`
PerDayTradeParameter	Durchschnittliche Anzahl von Trades pro Tag	`decimal`
GrossProfitParameter	Bruttogewinn. Summe der P&L aller profitablen Trades (`PnL > 0`)	`decimal`
GrossLossParameter	Bruttoverlust. Summe der P&L aller verlustbringenden Trades (`PnL < 0`, Wert ist negativ)	`decimal`

Positionsparameter

Parameter in dieser Gruppe implementieren die Schnittstelle IPositionStatisticParameter. Sie erhalten Daten bei jeder Positionsänderung.

Klasse	Beschreibung	Werttyp
MaxLongPositionParameter	Maximale Long-Position. Höchster positiver Positionswert	`decimal`
MaxShortPositionParameter	Maximale Short-Position. Höchster absoluter negativer Positionswert	`decimal`

Order-Parameter

Alle Parameter in dieser Gruppe implementieren die Schnittstelle IOrderStatisticParameter und erben von BaseOrderStatisticParameter. Sie erhalten Daten bei Order-Registrierung, Änderungen und Fehlern.

Klasse	Beschreibung	Werttyp
OrderCountParameter	Gesamtzahl registrierter Orders	`int`
OrderRegisterErrorCountParameter	Anzahl von Fehlern bei der Order-Registrierung	`int`
OrderInsufficientFundErrorCountParameter	Anzahl von Fehlern wegen "insufficient funds" (Typ `InsufficientFundException`)	`int`
OrderCancelErrorCountParameter	Anzahl von Fehlern bei der Order-Stornierung	`int`

Latenzparameter

Latenzparameter implementieren ebenfalls IOrderStatisticParameter, verfolgen aber die Zeitcharakteristiken der Order-Verarbeitung.

Klasse	Beschreibung	Werttyp
MaxLatencyRegistrationParameter	Maximale Latenz der Order-Registrierung (Eigenschaft `Order.LatencyRegistration`)	`TimeSpan`
MinLatencyRegistrationParameter	Minimale Latenz der Order-Registrierung	`TimeSpan`
MaxLatencyCancellationParameter	Maximale Latenz der Order-Stornierung (Eigenschaft `Order.LatencyCancellation`)	`TimeSpan`
MinLatencyCancellationParameter	Minimale Latenz der Order-Stornierung	`TimeSpan`

Verwendung

Zugriff auf Strategiestatistiken

var strategy = new MyStrategy();

// Nach der Ausführung auf Statistiken zugreifen
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters)
{
    Console.WriteLine($"{param.DisplayName}: {param.Value}");
}

Einen bestimmten Parameter abrufen

// Nettogewinnwert abrufen
var netProfit = strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<NetProfitParameter>()
    .First();

Console.WriteLine($"Net profit: {netProfit.Value}");

Risikofreien Zinssatz für Koeffizienten konfigurieren

Für die korrekte Berechnung der Sharpe- und Sortino-Ratio muss der risikofreie Zinssatz gesetzt werden:

// Risikofreien Zinssatz von 3 % für alle Koeffizienten setzen
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IRiskFreeRateStatisticParameter>())
{
    param.RiskFreeRate = 0.03m;
}

Anfangskapital für Prozentparameter konfigurieren

Die Parameter NetProfitPercentParameter und MaxProfitPercentParameter erfordern das Setzen des Anfangskapitals:

// Anfangskapital für Prozentberechnungen setzen
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IBeginValueStatisticParameter>())
{
    param.BeginValue = 1_000_000m; // 1,000,000
}

Statistiken zurücksetzen

// Alle Statistikparameter zurücksetzen
strategy.StatisticManager.Reset();

Zustand speichern und laden

Alle Parameter unterstützen die Serialisierung über die Schnittstelle IPersistable:

// Speichern
var storage = new SettingsStorage();
strategy.StatisticManager.Save(storage);

// Laden
strategy.StatisticManager.Load(storage);