Instrumentensuche

Beim Erstellen eines eigenen Adapters für die Arbeit mit einer Börse müssen Sie die Methode zur Instrumentensuche implementieren. Diese Methode wird beim Senden einer Nachricht SecurityLookupMessage aufgerufen und gibt Informationen über Instrumente über Nachrichten SecurityMessage zurück.

Implementierung der Methode SecurityLookupAsync

Die Methode SecurityLookupAsync führt in der Regel die folgenden Aktionen aus:

1. Ruft die Liste der unterstützten Instrumententypen aus der eingehenden Nachricht ab.
2. Fordert die Liste der Instrumente von der Börse über die API an.
3. Erstellt für jedes empfangene Instrument eine Nachricht SecurityMessage und füllt sie mit den Instrumentendaten.
4. Prüft, ob das Instrument den Suchkriterien entspricht.
5. Sendet die erstellte Nachricht SecurityMessage über die Methode SendOutMessageAsync.
6. Sendet nach der Verarbeitung aller Instrumente eine Nachricht über den Abschluss der Suche.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Implementierung der Methode SecurityLookupAsync anhand des Adapters für die Coinbase-Börse. Beim Erstellen Ihres eigenen Adapters müssen Sie diesen Code an die API der verwendeten Börse anpassen.

public override async ValueTask SecurityLookupAsync(SecurityLookupMessage lookupMsg, CancellationToken cancellationToken)
{
	// Liste der zu suchenden Instrumententypen abrufen
	var secTypes = lookupMsg.GetSecurityTypes();

	// Maximale Anzahl zu suchender Instrumente bestimmen
	var left = lookupMsg.Count ?? long.MaxValue;

	// Über die von der Börse unterstützten Instrumententypen iterieren
	foreach (var type in new[] { "SPOT", "FUTURE" })
	{
		// Instrumentenliste von der Börse anfordern
		var products = await _restClient.GetProducts(type, cancellationToken);

		foreach (var product in products)
		{
			// Instrumentkennung erstellen
			var secId = product.ProductId.ToStockSharp();

			// Nachricht mit Instrumentinformationen erstellen
			var secMsg = new SecurityMessage
			{
				SecurityType = product.ProductType.ToSecurityType(),
				SecurityId = secId,
				Name = product.DisplayName,
				PriceStep = product.QuoteIncrement?.ToDecimal(),
				VolumeStep = product.BaseIncrement?.ToDecimal(),
				MinVolume = product.BaseMinSize?.ToDecimal(),
				MaxVolume = product.BaseMaxSize?.ToDecimal(),
				ExpiryDate = product.FutureProductDetails?.ContractExpiry,
				Multiplier = product.FutureProductDetails?.ContractSize?.ToDecimal(),

				// die Abonnementkennung muss ausgefüllt werden
				// damit externer Code erkennt, für welches Abonnement die Daten empfangen wurden
				OriginalTransactionId = lookupMsg.TransactionId,
			}
			.TryFillUnderlyingId(product.BaseCurrencyId.ToUpperInvariant());

			// Prüfen, ob das Instrument den Suchkriterien entspricht
			if (!secMsg.IsMatch(lookupMsg, secTypes))
				continue;

			// Nachricht mit Instrumentinformationen senden
			await SendOutMessageAsync(secMsg, cancellationToken);

			// Zähler der verbleibenden Instrumente verringern
			if (--left <= 0)
				break;
		}

		if (left <= 0)
			break;
	}

	// Nachricht über Abschluss der Suche senden
	await SendSubscriptionResultAsync(lookupMsg, cancellationToken);
}

Diese Methode ermöglicht es Ihnen, Informationen über die an der Börse verfügbaren Instrumente abzurufen, einschließlich ihrer Haupteigenschaften wie Instrumententyp, Mindestvolumen, Preisschritt usw.