銘柄検索

取引所と連携する独自アダプターを作成する場合、銘柄検索メソッドを実装する必要があります。このメソッドは SecurityLookupMessage メッセージの送信時に呼び出され、SecurityMessage メッセージを通じて銘柄に関する情報を返します。

SecurityLookupAsync メソッドの実装

SecurityLookupAsync メソッドは通常、次の処理を行います。

受信メッセージから、サポートされている銘柄タイプの一覧を取得します。
API を介して取引所から銘柄一覧を要求します。
受信した各銘柄について、銘柄データを設定した SecurityMessage メッセージを作成します。
銘柄が検索条件に一致するか確認します。
作成した SecurityMessage メッセージを SendOutMessageAsync メソッドで送信します。
すべての銘柄の処理後、検索完了を示すメッセージを送信します。

以下は、Coinbase 取引用アダプターに基づく SecurityLookupAsync メソッドの実装例です。独自アダプターを作成する場合は、このコードを使用する取引所の API に合わせて調整する必要があります。

public override async ValueTask SecurityLookupAsync(SecurityLookupMessage lookupMsg, CancellationToken cancellationToken)
{
	// 検索する銘柄タイプの一覧を取得
	var secTypes = lookupMsg.GetSecurityTypes();
	
	// 検索する銘柄数の上限を決定
	var left = lookupMsg.Count ?? long.MaxValue;

	// 取引所がサポートする銘柄タイプを反復処理
	foreach (var type in new[] { "SPOT", "FUTURE" })
	{
		// 取引所から銘柄一覧を要求
		var products = await _restClient.GetProducts(type, cancellationToken);

		foreach (var product in products)
		{
			// 銘柄識別子を作成
			var secId = product.ProductId.ToStockSharp();

			// 銘柄情報を含むメッセージを作成
			var secMsg = new SecurityMessage
			{
				SecurityType = product.ProductType.ToSecurityType(),
				SecurityId = secId,
				Name = product.DisplayName,
				PriceStep = product.QuoteIncrement?.ToDecimal(),
				VolumeStep = product.BaseIncrement?.ToDecimal(),
				MinVolume = product.BaseMinSize?.ToDecimal(),
				MaxVolume = product.BaseMaxSize?.ToDecimal(),
				ExpiryDate = product.FutureProductDetails?.ContractExpiry,
				Multiplier = product.FutureProductDetails?.ContractSize?.ToDecimal(),

				// サブスクリプション識別子を設定する必要があります
				// これにより、外部コードはどのサブスクリプション向けにデータを受信したかを判別できます
				OriginalTransactionId = lookupMsg.TransactionId,
			}
			.TryFillUnderlyingId(product.BaseCurrencyId.ToUpperInvariant());

			// 銘柄が検索条件に一致するか確認
			if (!secMsg.IsMatch(lookupMsg, secTypes))
				continue;

			// 銘柄情報を含むメッセージを送信
			await SendOutMessageAsync(secMsg, cancellationToken);

			// 残りの銘柄数カウンターを減らす
			if (--left <= 0)
				break;
		}

		if (left <= 0)
			break;
	}

	// 検索完了を示すメッセージを送信
	await SendSubscriptionResultAsync(lookupMsg, cancellationToken);
}

このメソッドにより、銘柄タイプ、最小数量、価格ステップなどの主な特性を含め、取引所で利用可能な銘柄に関する情報を取得できます。