Búsqueda de Instrumentos

Al crear su propio adaptador para trabajar con un exchange, necesita implementar el método de búsqueda de instrumentos. Este método se llama al enviar un mensaje SecurityLookupMessage y devuelve información sobre los instrumentos a través de mensajes SecurityMessage.

Implementación del Método SecurityLookupAsync

El método SecurityLookupAsync generalmente realiza las siguientes acciones:

1. Obtiene la lista de tipos de instrumentos admitidos del mensaje entrante.
2. Solicita la lista de instrumentos del exchange a través de la API.
3. Para cada instrumento recibido, crea un mensaje SecurityMessage, rellenándolo con los datos del instrumento.
4. Comprueba si el instrumento coincide con los criterios de búsqueda.
5. Envía el mensaje SecurityMessage creado a través del método SendOutMessageAsync.
6. Después de procesar todos los instrumentos, envía un mensaje sobre la finalización de la búsqueda.

A continuación se muestra un ejemplo de la implementación del método SecurityLookupAsync basado en el adaptador para el exchange Coinbase. Al crear su propio adaptador, necesita adaptar este código a la API del exchange que se esté utilizando.

public override async ValueTask SecurityLookupAsync(SecurityLookupMessage lookupMsg, CancellationToken cancellationToken)
{
	// Obtener la lista de tipos de instrumentos a buscar
	var secTypes = lookupMsg.GetSecurityTypes();

	// Determinar el número máximo de instrumentos a buscar
	var left = lookupMsg.Count ?? long.MaxValue;

	// Iterar por los tipos de instrumentos admitidos por el exchange
	foreach (var type in new[] { "SPOT", "FUTURE" })
	{
		// Solicitar la lista de instrumentos al exchange
		var products = await _restClient.GetProducts(type, cancellationToken);

		foreach (var product in products)
		{
			// Crear identificador del instrumento
			var secId = product.ProductId.ToStockSharp();

			// Crear mensaje con información del instrumento
			var secMsg = new SecurityMessage
			{
				SecurityType = product.ProductType.ToSecurityType(),
				SecurityId = secId,
				Name = product.DisplayName,
				PriceStep = product.QuoteIncrement?.ToDecimal(),
				VolumeStep = product.BaseIncrement?.ToDecimal(),
				MinVolume = product.BaseMinSize?.ToDecimal(),
				MaxVolume = product.BaseMaxSize?.ToDecimal(),
				ExpiryDate = product.FutureProductDetails?.ContractExpiry,
				Multiplier = product.FutureProductDetails?.ContractSize?.ToDecimal(),

				// es necesario rellenar el identificador de suscripción
				// para que el código externo entienda para qué suscripción se recibieron los datos
				OriginalTransactionId = lookupMsg.TransactionId,
			}
			.TryFillUnderlyingId(product.BaseCurrencyId.ToUpperInvariant());

			// Comprobar si el instrumento coincide con los criterios de búsqueda
			if (!secMsg.IsMatch(lookupMsg, secTypes))
				continue;

			// Enviar mensaje con información del instrumento
			await SendOutMessageAsync(secMsg, cancellationToken);

			// Disminuir contador de instrumentos restantes
			if (--left <= 0)
				break;
		}

		if (left <= 0)
			break;
	}

	// Enviar mensaje de finalización de la búsqueda
	await SendSubscriptionResultAsync(lookupMsg, cancellationToken);
}

Este método le permite recuperar información sobre los instrumentos disponibles en el exchange, incluyendo sus características principales como el tipo de instrumento, el volumen mínimo, el paso de precio, etc.