インジケーター

S# は、140 種類を超える標準のテクニカル分析インジケーターを提供します。これにより、インジケーターを一から作成するのではなく、既製のインジケーターを使用できます。また、カスタムインジケーターセクションに示すように、既存のインジケーターを基に独自のインジケーターを作成することもできます。インジケーターを操作するためのすべての基本クラスとインジケーター本体は、StockSharp.Algo.Indicators 名前空間に配置されています。

インジケーターを取引アルゴリズムへ統合する

まず、インジケーターを作成する必要があります。インジケーターは通常の .NET オブジェクトと同じように作成します。

var longSma = new SimpleMovingAverage { Length = 80 };
var shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = 30 };

// インジケーターを戦略コレクションに追加することを推奨します
Indicators.Add(longSma);
Indicators.Add(shortSma);

次に、インジケーター用にマーケットデータを処理する必要があります。最も効率的な方法は、Process メソッドが返す結果を使用することです。
```
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
    // ローソク足をインジケーターで処理し、結果をすぐに保存します
    var longValue = longSma.Process(candle);
    var shortValue = shortSma.Process(candle);

    // 取引判断に結果を使用します
    if (shortValue.GetValue<decimal>() > longValue.GetValue<decimal>())
    {
        // 買いシグナル
        BuyAtMarket();
    }
}
```
インジケーターは入力として IIndicatorValue を受け取ります。SimpleMovingAverage のように単純な数値を扱うインジケーターもあれば、MedianPrice のように完全なローソク足を必要とするインジケーターもあります。したがって、入力値は DecimalIndicatorValue または CandleIndicatorValue のいずれかにキャストする必要があります。インジケーターの結果値は、入力値と同じ規則に従います。
インジケーターの結果値と入力値の両方には IIndicatorValue.IsFinal プロパティがあり、その値が確定していて、この時点ではインジケーターが変化しないことを示します。たとえば、SimpleMovingAverage インジケーターはローソク足の終値に基づいて形成されますが、現在時点では最終的な終値は不明で変化しています。この場合、IIndicatorValue.IsFinal の結果値は false になります。完了したローソク足をインジケーターに渡すと、IIndicatorValue.IsFinal の入力値と結果値はいずれも true になります。

推奨される方法: Process メソッドの呼び出しから取得した値を直接使用し、後で GetCurrentValue を呼び出すことは避けます。

// 2 つの移動平均を使用する戦略の例
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
    // ローソク足をインジケーターで処理し、結果をすぐに保存します
    var longValue = _longSma.Process(candle);
    var shortValue = _shortSma.Process(candle);

    // チャートに描画します
    DrawCandlesAndIndicators(candle, longValue, shortValue);

    if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) 
        return;

    // 取得した値を比較に使用します
    var isShortLessCurrent = shortValue.GetValue<decimal>() < longValue.GetValue<decimal>();
    var isShortLessPrev = _shortSma.GetValue(1) < _longSma.GetValue(1);

    // クロスオーバーが発生したか確認します
    if (isShortLessCurrent == isShortLessPrev) 
        return;

    var volume = Volume + Math.Abs(Position);

    // シグナルに基づく取引アクション
    if (isShortLessCurrent)
        SellMarket(volume);
    else
        BuyMarket(volume);
}

この方法には、次の利点があります。

ストリーミングデータ処理モデル（受信 → 処理 → 結果の使用）に一致します
蓄積された値のコンテナーへ繰り返しアクセスすることを避けられるため、より効率的です
Process の呼び出しとその後の GetCurrentValue 呼び出しの間で発生しうる同期の問題を排除できます

推奨されない方法（効率が低い）:

// 最適ではない方法
foreach (var candle in candles)
{
    // ローソク足を処理しますが、戻り値は無視します
    _longSma.Process(candle);
    _shortSma.Process(candle);
}

// 後で GetCurrentValue() 経由で値を取得しようとします
var isShortLessThenLong = _shortSma.GetCurrentValue() < _longSma.GetCurrentValue();

この方法では、過去のインジケーター値のコンテナーに追加でアクセスすることになり、遅延が発生し、データ処理のストリーミングモデルが乱れます。

すべてのインジケーターには BaseIndicator.IsFormed プロパティがあり、インジケーターが使用可能な状態かどうかを示します。たとえば、SimpleMovingAverage インジケーターには期間があり、インジケーターの期間と同じ数のローソク足を処理するまでは、そのインジケーターは使用可能な状態ではないと見なされます。そして、BaseIndicator.IsFormed プロパティは false になります。

完全な移動平均戦略の例

以下は、インジケーターを正しく使用し、ローソク足を処理して Process メソッドの結果を利用する戦略の例です。

public class SmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _series;
	private readonly StrategyParam<int> _longSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _shortSmaLength;

	private SimpleMovingAverage _longSma;
	private SimpleMovingAverage _shortSma;

	private IChartIndicatorElement _longSmaIndicatorElement;
	private IChartIndicatorElement _shortSmaIndicatorElement;
	private IChartCandleElement _chartCandleElement;
	private IChartTradeElement _tradesElem;
	private IChart _chart;

	public SmaStrategy()
	{
		base.Name = "SMA strategy";

		// 戦略パラメーターを初期化します
		_longSmaLength = Param(nameof(LongSmaLength), 80);
		_shortSmaLength = Param(nameof(ShortSmaLength), 30);
		_series = Param(nameof(Series), DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(15)));
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// インジケーターを作成します
		_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = _shortSmaLength.Value };
		_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = _longSmaLength.Value };

		// インジケーターを戦略コレクションに追加します
		Indicators.Add(_shortSma);
		Indicators.Add(_longSma);

		// チャートを初期化します
		_chart = GetChart();
		if (_chart != null)
		{
			InitChart();
		}
		
		// ローソク足をサブスクライブします
		var subscription = new Subscription(_series.Value, Security);

		Connector
			.WhenCandlesFinished(subscription)
			.Do(ProcessCandle)
			.Apply(this);

		Connector.Subscribe(subscription);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		// ローソク足をインジケーターで処理し、結果を保存します
		var longValue = _longSma.Process(candle);
		var shortValue = _shortSma.Process(candle);
		
		// チャートに描画します
		DrawCandlesAndIndicators(candle, longValue, shortValue);
		
		// 取引条件を確認します
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) 
			return;

		// 現在と前回のインジケーター値を比較します
		var isShortLessCurrent = shortValue.GetValue<decimal>() < longValue.GetValue<decimal>();
		var isShortLessPrev = _shortSma.GetValue(1) < _longSma.GetValue(1);

		// クロスオーバーを確認します
		if (isShortLessCurrent == isShortLessPrev) 
			return;

		var volume = Volume + Math.Abs(Position);

		// シグナルに基づく取引アクション
		if (isShortLessCurrent)
			SellMarket(volume);
		else
			BuyMarket(volume);
	}

	private void DrawCandlesAndIndicators(ICandleMessage candle, IIndicatorValue longSma, IIndicatorValue shortSma)
	{
		if (_chart == null) return;
		var data = _chart.CreateData();
		data.Group(candle.OpenTime)
			.Add(_chartCandleElement, candle)
			.Add(_longSmaIndicatorElement, longSma)
			.Add(_shortSmaIndicatorElement, shortSma);
		_chart.Draw(data);
	}

	// 簡潔にするため、その他のチャート初期化メソッドは省略しています
}

この例は、StockSharp のストリーミングモデルでインジケーターを扱う正しい方法を示しています。