オーダーブックと取引のルール

概要

SimpleRulesStrategy は、StockSharp でルールを作成して適用するさまざまな方法を示すストラテジーです。取引とオーダーブックをサブスクライブし、受信したデータを処理するための各種ルールを設定します。

主要コンポーネント

// 主要コンポーネント
public class SimpleRulesStrategy : Strategy
{
}

OnStarted メソッド

ストラテジー開始時に呼び出されます。

• 取引とオーダーブックへのサブスクリプションを作成します
• ルールを作成して適用するさまざまな方法を示します

// OnStarted メソッド
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	var tickSub = new Subscription(DataType.Ticks, Security);
	var mdSub = new Subscription(DataType.MarketDepth, Security);

	//-----------------------ルールを作成。方法 №1-----------------------------------
	mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth) =>
	{
		LogInfo($"ルール WhenOrderBookReceived №1 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");
	}).Once().Apply(this);

	//-----------------------ルールを作成。方法 №2-----------------------------------
	var whenMarketDepthChanged = mdSub.WhenOrderBookReceived(this);

	whenMarketDepthChanged.Do((depth) =>
	{
		LogInfo($"ルール WhenOrderBookReceived №2 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");
	}).Once().Apply(this);

	//----------------------ルール内のルール-----------------------------------
	mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth) =>
	{
		LogInfo($"ルール WhenOrderBookReceived №3 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");

		//----------------------Once ルールではない-----------------------------------
		mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth1) =>
		{
			LogInfo($"ルール WhenOrderBookReceived №4 BestBid={depth1.GetBestBid()}, BestAsk={depth1.GetBestAsk()}");
		}).Apply(this);
	}).Once().Apply(this);

	// マーケットデータをサブスクライブする要求を送信。
	Subscribe(tickSub);
	Subscribe(mdSub);

	base.OnStarted2(time);
}

ロジック

方法 #1: ルールの作成

• オーダーブックを受信したときにトリガーされるルールを作成します
• 最良買気配と最良売気配をログへ記録します
• ルールは一度だけトリガーされます（Once()）

方法 #2: ルールの作成

• ルールを作成する別の方法を示します
• 機能的には方法 #1 と同じです

ルール内のルール

• オーダーブックを受信したときにトリガーされるルールを作成します
• このルール内で、別のルールを作成します
• 外側のルールは一度だけトリガーされ、内側のルールはオーダーブックを受信するたびにトリガーされます

機能

• StockSharp でルールを作成して適用するさまざまな方法を示します
• 取引とオーダーブックへのサブスクリプションを使用します
• LogInfo メソッドを使用してストラテジー内で情報をログへ記録する例を示します
• Once() を使用してルールのトリガーを制限する方法を示します