Правила на стаканы и сделки

Обзор

SimpleRulesStrategy - это стратегия, демонстрирующая различные способы создания и применения правил в StockSharp. Она подписывается на сделки и стакан, а затем устанавливает различные правила для обработки получаемых данных.

Основные компоненты

// Основные компоненты
public class SimpleRulesStrategy : Strategy
{
}

Метод OnStarted

Вызывается при запуске стратегии:

• Создает подписки на сделки и стакан
• Демонстрирует различные способы создания и применения правил

// Метод OnStarted
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	var tickSub = new Subscription(DataType.Ticks, Security);
	var mdSub = new Subscription(DataType.MarketDepth, Security);

	//-----------------------Create a rule. Method №1-----------------------------------
	mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth) =>
	{
		LogInfo($"The rule WhenOrderBookReceived №1 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");
	}).Once().Apply(this);

	//-----------------------Create a rule. Method №2-----------------------------------
	var whenMarketDepthChanged = mdSub.WhenOrderBookReceived(this);

	whenMarketDepthChanged.Do((depth) =>
	{
		LogInfo($"The rule WhenOrderBookReceived №2 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");
	}).Once().Apply(this);

	//----------------------Rule inside rule-----------------------------------
	mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth) =>
	{
		LogInfo($"The rule WhenOrderBookReceived №3 BestBid={depth.GetBestBid()}, BestAsk={depth.GetBestAsk()}");

		//----------------------not a Once rule-----------------------------------
		mdSub.WhenOrderBookReceived(this).Do((depth1) =>
		{
			LogInfo($"The rule WhenOrderBookReceived №4 BestBid={depth1.GetBestBid()}, BestAsk={depth1.GetBestAsk()}");
		}).Apply(this);
	}).Once().Apply(this);

	// Sending requests for subscribe to market data.
	Subscribe(tickSub);
	Subscribe(mdSub);

	base.OnStarted2(time);
}

Логика работы

Метод №1: Создание правила

• Создает правило, которое срабатывает при получении стакана
• Логирует лучшие бид и аск
• Правило срабатывает только один раз (Once())

Метод №2: Создание правила

• Демонстрирует альтернативный способ создания правила
• Функционально идентично методу №1

Правило внутри правила

• Создает правило, которое срабатывает при получении стакана
• Внутри этого правила создается еще одно правило
• Внешнее правило срабатывает один раз, внутреннее - каждый раз при получении стакана

Особенности

• Демонстрирует различные способы создания и применения правил в StockSharp
• Использует подписку на сделки и стакан
• Показывает пример логирования информации в стратегии через метод LogInfo
• Иллюстрирует использование Once() для ограничения срабатывания правила