Справочник котирования

Обзор

Данный раздел содержит полный справочник архитектуры и компонентов системы котирования в StockSharp. Описаны все доступные поведения котирования, типы действий и интерфейсы. Для базового введения см. Алгоритм Котирования.

Архитектура

QuotingStrategy (устаревший)

Класс QuotingStrategy является устаревшим. Вместо него рекомендуется использовать QuotingProcessor.

Основные параметры устаревшего класса:

QuotingSide -- направление котирования (Buy/Sell)
QuotingVolume -- объем котирования
TimeOut -- таймаут выполнения
UseBidAsk -- использование цен стакана
UseLastTradePrice -- использование цены последней сделки

QuotingEngine

QuotingEngine -- функциональное ядро системы котирования. Вычисляет оставшийся объем и таймауты, возвращает рекомендации по действиям без побочных эффектов.

QuotingBehaviorAlgo

QuotingBehaviorAlgo -- реализация интерфейса IPositionModifyAlgo для алгоритмического управления позицией.

Основные методы:

Метод	Описание
`UpdateMarketData(time, price, volume)`	Обновление рыночных данных
`UpdateOrderBook(depth)`	Обновление стакана
`GetNextAction()`	Получение следующего действия котирования

Поддерживает режимы VWAP и TWAP.

QuotingProcessor

QuotingProcessor -- основной процессор для исполнения котирования в рамках стратегии. Управляет жизненным циклом заявок: размещение, модификация, отмена.

Типы действий QuotingAction

Процессор возвращает действия типа QuotingAction:

Тип	Описание
`None(reason)`	Действие не требуется
`PlaceOrder(price, volume)`	Разместить новую заявку
`ModifyOrder(price, volume)`	Модифицировать существующую заявку
`CancelOrder()`	Отменить заявку
`Finish(success, reason)`	Завершить котирование

Поведения котирования

StockSharp предоставляет 10 типов поведений котирования, каждый из которых реализует интерфейс IQuotingBehavior:

#	Класс	Описание	Ключевые параметры
1	BestByPriceQuotingBehavior	По лучшей цене из стакана	BestPriceOffset
2	LastTradeQuotingBehavior	По цене последней сделки	BestPriceOffset
3	LimitQuotingBehavior	Фиксированная лимитная цена	LimitPrice
4	MarketQuotingBehavior	Рыночная цена с отступом	PriceOffset, PriceType (Following/Opposite/Middle)
5	VolatilityQuotingBehavior	По волатильности опциона (Black-Scholes)	IVRange, Model
6	TheorPriceQuotingBehavior	По теоретической цене опциона	TheorPriceOffset
7	BestByVolumeQuotingBehavior	По кумулятивному объему в стакане	VolumeExchange
8	LevelQuotingBehavior	По уровню глубины стакана	Level (Range<int>), OwnLevel
9	VWAPQuotingBehavior	VWAP -- средневзвешенная по объему	BestPriceOffset
10	TWAPQuotingBehavior	TWAP -- средневзвешенная по времени	TimeInterval, PriceBufferSize (по умолчанию 10)

Интерфейс IQuotingBehavior

Интерфейс IQuotingBehavior определяет два ключевых метода:

CalculateBestPrice

Вычисляет лучшую цену для выставления заявки:

decimal? CalculateBestPrice(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	Sides quotingDirection,
	decimal? bestBid,
	decimal? bestAsk,
	decimal? lastTradePrice,
	decimal? lastTradeVolume,
	IEnumerable<QuoteChange> bids,
	IEnumerable<QuoteChange> asks);

NeedQuoting

Определяет, нужно ли обновить текущую заявку:

decimal? NeedQuoting(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	DateTimeOffset currentTime,
	decimal? currentPrice,
	decimal? currentVolume,
	decimal? newVolume,
	decimal? bestPrice);

Возвращает null, если обновление не требуется, или новую цену для выставления заявки.

Примеры использования

Рыночное котирование с отступом

var behavior = new MarketQuotingBehavior
{
	PriceOffset = new Unit(2, UnitTypes.Absolute),
	PriceType = MarketPriceTypes.Following,
	BestPriceOffset = new Unit(0.5m),
};

VWAP-котирование

var behavior = new VWAPQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(1),
};

Котирование опционов по волатильности

var behavior = new VolatilityQuotingBehavior
{
	IVRange = new Range<decimal>(0.2m, 0.3m),
	Model = new BlackScholes(option, connector),
};

Полный пример с процессором

// Выбираем поведение котирования
var behavior = new BestByPriceQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(0.01m),
};

// Создаем процессор
var processor = new QuotingProcessor(
	behavior,
	Security,
	Portfolio,
	Sides.Buy,
	volume: 10,
	maxOrderVolume: 10,
	timeout: TimeSpan.FromMinutes(5),
	subscriptionProvider: this,
	ruleContainer: this,
	transactionProvider: this,
	timeProvider: this,
	marketDataProvider: this,
	isTradingAllowed: IsFormedAndOnlineAndAllowTrading,
	useBidAsk: true,
	useLastTradePrice: true)
{
	Parent = this,
};

processor.Finished += isOk =>
{
	this.AddInfoLog($"Котирование завершено: {isOk}");
	processor?.Dispose();
};

processor.Start();