Полный справочник статистик

Менеджер статистик StatisticManager управляет коллекцией экземпляров IStatisticParameter. Каждый параметр отслеживает определенную метрику во время выполнения стратегии. Все доступные параметры создаются при помощи реестра StatisticParameterRegistry.

Общий обзор работы со статистикой стратегий см. в разделе Статистика.

Интерфейсы

Система статистик построена на иерархии интерфейсов. Каждый интерфейс определяет источник данных для расчета параметра:

Интерфейс	Описание
IStatisticParameter	Базовый интерфейс: свойства `Name`, `Type`, `Value`, `DisplayName`, `Description`, `Category`, `Order`; метод `Reset()`
IPnLStatisticParameter	Параметры на основе прибыли/убытков: метод `Add(marketTime, pnl, commission)`
ITradeStatisticParameter	Параметры на основе сделок: метод `Add(PnLInfo)`
IOrderStatisticParameter	Параметры на основе заявок: методы `New(order)`, `Changed(order)`, `RegisterFailed(fail)`, `CancelFailed(fail)`
IPositionStatisticParameter	Параметры на основе позиций: метод `Add(marketTime, position)`
IRiskFreeRateStatisticParameter	Параметры с безрисковой ставкой: свойство `RiskFreeRate`
IBeginValueStatisticParameter	Параметры с начальным значением: свойство `BeginValue`

Параметры прибыли и убытков (P&L)

Все параметры данной группы реализуют интерфейс IPnLStatisticParameter и наследуют от BasePnLStatisticParameter. Они получают данные при каждом обновлении значения P&L стратегии.

Класс	Описание	Тип значения
NetProfitParameter	Чистая прибыль за весь период. Устанавливается равной текущему значению P&L	`decimal`
NetProfitPercentParameter	Чистая прибыль в процентах. Требует установки `BeginValue` (начальный капитал). Формула: `pnl * 100 / BeginValue`	`decimal`
MaxProfitParameter	Максимальная прибыль (максимальное значение P&L за весь период)	`decimal`
MaxProfitPercentParameter	Максимальная прибыль в процентах. Требует `BeginValue`. Формула: `MaxProfit * 100 / BeginValue`	`decimal`
MaxProfitDateParameter	Дата достижения максимальной прибыли	`DateTime`
MaxDrawdownParameter	Максимальная абсолютная просадка. Разница между пиком и минимумом кривой эквити	`decimal`
MaxDrawdownPercentParameter	Максимальная просадка в процентах. Формула: `MaxDrawdown * 100 / MaxEquity`	`decimal`
MaxDrawdownDateParameter	Дата максимальной просадки	`DateTime`
MaxRelativeDrawdownParameter	Максимальная относительная просадка. Вычисляется как отношение просадки к пиковому значению эквити	`decimal`
ReturnParameter	Относительная доходность за весь период. Максимальный рост от минимума к текущему значению в относительном выражении	`decimal`
CommissionParameter	Общая уплаченная комиссия. Накапливает все значения комиссий	`decimal`
AverageDrawdownParameter	Средняя просадка. Среднее арифметическое всех завершенных и текущей просадок	`decimal`
RecoveryFactorParameter	Фактор восстановления. Формула: `NetProfit / MaxDrawdown`	`decimal`
SharpeRatioParameter	Коэффициент Шарпа. Формула: `(годовая доходность - безрисковая ставка) / годовое стандартное отклонение`	`decimal`
SortinoRatioParameter	Коэффициент Сортино. Аналогичен Шарпу, но учитывает только нисходящие отклонения	`decimal`
CalmarRatioParameter	Коэффициент Калмара. Формула: `NetProfit / MaxDrawdown`	`decimal`
SterlingRatioParameter	Коэффициент Стерлинга. Формула: `NetProfit / AverageDrawdown`	`decimal`

Коэффициенты риска

Коэффициенты SharpeRatioParameter и SortinoRatioParameter наследуют от базового класса RiskAdjustedRatioParameter и реализуют интерфейс IRiskFreeRateStatisticParameter.

Они поддерживают следующие настройки:

RiskFreeRate -- годовая безрисковая ставка (например, 0.03m = 3%)
Period -- период расчета доходности (по умолчанию TimeSpan.FromDays(1))

Коэффициенты CalmarRatioParameter и SterlingRatioParameter зависят от других параметров (NetProfitParameter, MaxDrawdownParameter, AverageDrawdownParameter) и автоматически связываются при создании через StatisticParameterRegistry.

Параметры сделок (Trades)

Все параметры данной группы реализуют интерфейс ITradeStatisticParameter. Они получают данные через объект PnLInfo при каждом совершении сделки.

Класс	Описание	Тип значения
TradeCountParameter	Общее количество сделок (учитываются только сделки с `ClosedVolume > 0`)	`int`
WinningTradesParameter	Количество прибыльных сделок (`ClosedVolume > 0` и `PnL > 0`)	`int`
LossingTradesParameter	Количество убыточных сделок (`ClosedVolume > 0` и `PnL < 0`)	`int`
RoundtripCountParameter	Количество завершенных раундтрипов (закрывающих сделок с `ClosedVolume > 0`)	`int`
AverageTradeProfitParameter	Средняя прибыль на сделку. Формула: `SumPnL / Count`	`decimal`
AverageWinTradeParameter	Средняя прибыль прибыльных сделок. Учитываются только сделки с `PnL > 0`	`decimal`
AverageLossTradeParameter	Средний убыток убыточных сделок. Учитываются только сделки с `PnL < 0`	`decimal`
ProfitFactorParameter	Фактор прибыли. Формула: `GrossProfit / GrossLoss`	`decimal`
ExpectancyParameter	Математическое ожидание. Формула: `P(win) * AvgWin + P(loss) * AvgLoss`	`decimal`
PerMonthTradeParameter	Среднее количество сделок в месяц	`decimal`
PerDayTradeParameter	Среднее количество сделок в день	`decimal`
GrossProfitParameter	Валовая прибыль. Сумма P&L всех прибыльных сделок (`PnL > 0`)	`decimal`
GrossLossParameter	Валовый убыток. Сумма P&L всех убыточных сделок (`PnL < 0`, значение отрицательное)	`decimal`

Параметры позиций

Параметры данной группы реализуют интерфейс IPositionStatisticParameter. Они получают данные при каждом изменении позиции.

Класс	Описание	Тип значения
MaxLongPositionParameter	Максимальная длинная позиция. Наибольшее положительное значение позиции	`decimal`
MaxShortPositionParameter	Максимальная короткая позиция. Наибольшее по модулю отрицательное значение позиции	`decimal`

Параметры заявок (Orders)

Все параметры данной группы реализуют интерфейс IOrderStatisticParameter и наследуют от BaseOrderStatisticParameter. Они получают данные при регистрации, изменении и ошибках заявок.

Класс	Описание	Тип значения
OrderCountParameter	Общее количество зарегистрированных заявок	`int`
OrderRegisterErrorCountParameter	Количество ошибок регистрации заявок	`int`
OrderInsufficientFundErrorCountParameter	Количество ошибок "недостаточно средств" (тип `InsufficientFundException`)	`int`
OrderCancelErrorCountParameter	Количество ошибок отмены заявок	`int`

Параметры задержки (Latency)

Параметры задержки также реализуют IOrderStatisticParameter, но отслеживают временные характеристики обработки заявок.

Класс	Описание	Тип значения
MaxLatencyRegistrationParameter	Максимальная задержка регистрации заявки (свойство `Order.LatencyRegistration`)	`TimeSpan`
MinLatencyRegistrationParameter	Минимальная задержка регистрации заявки	`TimeSpan`
MaxLatencyCancellationParameter	Максимальная задержка отмены заявки (свойство `Order.LatencyCancellation`)	`TimeSpan`
MinLatencyCancellationParameter	Минимальная задержка отмены заявки	`TimeSpan`

Использование

Доступ к статистике стратегии

var strategy = new MyStrategy();

// Доступ к статистике после выполнения
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters)
{
    Console.WriteLine($"{param.DisplayName}: {param.Value}");
}

Получение конкретного параметра

// Получить значение чистой прибыли
var netProfit = strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<NetProfitParameter>()
    .First();

Console.WriteLine($"Чистая прибыль: {netProfit.Value}");

Настройка безрисковой ставки для коэффициентов

Коэффициенты Шарпа и Сортино требуют установки безрисковой ставки для корректного расчета:

// Установить безрисковую ставку 3% для всех коэффициентов
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IRiskFreeRateStatisticParameter>())
{
    param.RiskFreeRate = 0.03m;
}

Настройка начального капитала для процентных параметров

Параметры NetProfitPercentParameter и MaxProfitPercentParameter требуют установки начального значения капитала:

// Установить начальный капитал для процентных расчетов
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IBeginValueStatisticParameter>())
{
    param.BeginValue = 1_000_000m; // 1 000 000
}

Сброс статистики

// Сбросить все статистические параметры
strategy.StatisticManager.Reset();

Сохранение и загрузка состояния

Все параметры поддерживают сериализацию через интерфейс IPersistable:

// Сохранение
var storage = new SettingsStorage();
strategy.StatisticManager.Save(storage);

// Загрузка
strategy.StatisticManager.Load(storage);