График 3D

Скрипт Chart3DScript демонстрирует создание 3D графика для визуализации распределения объемов торгов по часам для различных финансовых инструментов. Этот метод визуализации позволяет наглядно представить динамику торговли и выявить пики активности на рынке.

Описание работы скрипта

Скрипт анализирует данные по свечам за указанный период, группирует их по часам и рассчитывает суммарный объем торгов для каждого часа. Результаты представляются в виде 3D графика, где оси представляют собой:

• Ось X: Финансовые инструменты.
• Ось Y: Часы торговой сессии (от 0 до 23).
• Ось Z: Объем торгов.

Полезность использования 3D графика

Анализ рыночной активности

3D график позволяет сразу для нескольких инструментов оценить, в какие часы наблюдается наибольшая активность. Это может быть полезно для выявления оптимальных временных окон для торговли или исследования влияния глобальных событий на рынке.

Сравнение инструментов

Благодаря визуализации объемов торгов по часам в трехмерном пространстве, трейдеры могут сравнивать инструменты между собой по уровню активности и предпочтительным временам сделок. Это может помочь в выборе наиболее ликвидных инструментов в определенные часы или в поиске инструментов с похожими паттернами активности для диверсификации портфеля.

Оптимизация стратегий

Анализ распределения объемов торгов может служить основой для оптимизации торговых стратегий, позволяя адаптировать их под временные рамки с наибольшей рыночной активностью. Это особенно актуально для алгоритмического и частотного трейдинга.

Реализация в скрипте

Скрипт выполняет следующие действия:

1. Проверка наличия финансовых инструментов для анализа.
2. Формирование меток для осей X (инструменты) и Y (часы).
3. Загрузка и группирование данных по свечам.
4. Расчет суммарного объема торгов по часам и заполнение данных для оси Z.
5. Отрисовка 3D графика с помощью метода panel.Draw3D.

Код скрипта на C#

namespace StockSharp.Algo.Analytics
{
	/// <summary>
	/// Аналитический скрипт рассчитывает распределение максимального объёма по часам
	/// и показывает его на 3D-графике.
	/// </summary>
	public class Chart3DScript : IAnalyticsScript
	{
		Task IAnalyticsScript.Run(ILogReceiver logs, IAnalyticsPanel panel, SecurityId[] securities, DateTime from, DateTime to, IStorageRegistry storage, IMarketDataDrive drive, StorageFormats format, DataType dataType, CancellationToken cancellationToken)
		{
			if (securities.Length == 0)
			{
				logs.LogWarning("No instruments.");
				return Task.CompletedTask;
			}

			var x = new List<string>();
			var y = new List<string>();

			// заполнить подписи Y
			for (var h = 0; h < 24; h++)
				y.Add(h.ToString());

			var z = new double[securities.Length, y.Count];

			for (var i = 0; i < securities.Length; i++)
			{
				// остановить расчёт, если пользователь отменил выполнение скрипта
				if (cancellationToken.IsCancellationRequested)
					break;

				var security = securities[i];

				// заполнить подписи X
				x.Add(security.ToStringId());

				// получение хранилища свечей
				var candleStorage = storage.GetCandleMessageStorage(security, dataType, drive, format);

				// получить доступные даты за указанный период
				var dates = candleStorage.GetDates(from, to).ToArray();

				if (dates.Length == 0)
				{
					logs.LogWarning("no data");
					return Task.CompletedTask;
				}

				// grouping candles by opening time (time part only) with 1 hour truncating
				var byHours = candleStorage.Load(from, to)
					.GroupBy(c => c.OpenTime.TimeOfDay.Truncate(TimeSpan.FromHours(1)))
					.ToDictionary(g => g.Key.Hours, g => g.Sum(c => c.TotalVolume));

				// заполнить значения Z
				foreach (var pair in byHours)
					z[i, pair.Key] = (double)pair.Value;
			}

			panel.Draw3D(x, y, z, "Instruments", "Hours", "Volume");

			return Task.CompletedTask;
		}
	}
}

Код скрипта на Python

import clr

# Добавить ссылки .NET
clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Analytics")
clr.AddReference("Ecng.Drawing")

from Ecng.Drawing import DrawStyles
from System.Threading.Tasks import Task
from StockSharp.Algo.Analytics import IAnalyticsScript
from storage_extensions import *
from candle_extensions import *
from chart_extensions import *
from numpy_extensions import nx

# Аналитический скрипт рассчитывает распределение максимального объёма по часам и показывает его на 3D-графике.
class chart3d_script(IAnalyticsScript):
	def Run(
		self,
		logs,
		panel,
		securities,
		from_date,
		to_date,
		storage,
		drive,
		format,
		data_type,
		cancellation_token
	):
		# Проверить, что инструменты отсутствуют
		if not securities:
			logs.LogWarning("No instruments.")
			return Task.CompletedTask

		x = []  # X labels for instruments
		y = []  # Y labels for hours

		# Заполнить подписи Y часами от 0 до 23
		for h in range(24):
			y.append(str(h))

		# Create a 2D array for Z values with dimensions: (number of securities) x (number of hours)
		z = [[0.0 for _ in range(len(y))] for _ in range(len(securities))]

		if data_type is None:
			logs.LogWarning(f"Unsupported data type {data_type}.")
			return Task.CompletedTask

		message_type = data_type.MessageType

		for i, security in enumerate(securities):
			# Остановить расчёт, если пользователь отменил выполнение скрипта
			if cancellation_token.IsCancellationRequested:
				break

			# Заполнить подписи X идентификаторами инструментов
			x.append(to_string_id(security))

			# Получить хранилище свечей для текущего инструмента
			candle_storage = get_candle_storage(storage, security, data_type, drive, format)

			# Получить доступные даты за указанный период
			dates = get_dates(candle_storage, from_date, to_date)

			if len(dates) == 0:
				logs.LogWarning("no data")
				return Task.CompletedTask

			# Grouping candles by opening time (truncated to the nearest hour) and summing volumes
			candles = load_range(candle_storage, message_type, from_date, to_date)
			by_hours = {}
			for candle in candles:
				hour = int(candle.OpenTime.TimeOfDay.TotalHours)
				by_hours[hour] = by_hours.get(hour, 0) + candle.TotalVolume

			# Заполнить значения Z для текущего инструмента
			for hour, volume in by_hours.items():
				if hour < len(y):
					z[i][hour] = float(volume)

		# Нарисовать 3D-график с использованием панели
		panel.Draw3D(x, y, nx.to2darray(z), "Instruments", "Hours", "Volume")

		return Task.CompletedTask