统计参考

StatisticManager 管理一组 IStatisticParameter 实例。每个参数在策略执行期间跟踪特定指标。所有可用参数都使用 StatisticParameterRegistry 创建。

有关使用策略统计的一般概述，请参阅策略统计部分。

接口

统计系统建立在接口层次结构上。每个接口定义了计算参数的数据来源：

接口	描述
IStatisticParameter	基础接口：属性 Name、Type、Value、DisplayName、Description、Category、Order；方法 Reset()
IPnLStatisticParameter	基于盈亏的参数：方法 Add(marketTime, pnl, commission)
ITradeStatisticParameter	基于交易的参数：方法 Add(PnLInfo)
IOrderStatisticParameter	基于订单的参数：方法 New(order)、Changed(order)、RegisterFailed(fail)、CancelFailed(fail)
IPositionStatisticParameter	基于位置的参数：方法 Add(marketTime, position)
IRiskFreeRateStatisticParameter	带有无风险利率的参数: 属性 RiskFreeRate
IBeginValueStatisticParameter	带有初始值的参数：属性 BeginValue

损益 (P&L) 参数

该组中的所有参数都实现了 IPnLStatisticParameter 接口并继承自 BasePnLStatisticParameter。它们在策略的盈亏值每次更新时接收数据。

类别	描述	值类型
净利润参数	整个期间的净利润。设置为当前损益值	decimal
净利润百分比参数	净利润占百分比。需要设置 BeginValue（初始资本）。公式：pnl * 100 / BeginValue	decimal
MaxProfitParameter	最大利润（整个期间的最高盈亏值）	decimal
MaxProfitPercentParameter	最大利润百分比。需要 BeginValue。公式：MaxProfit * 100 / BeginValue	decimal
MaxProfitDateParameter	达到最大利润的日期	DateTime
最大回撤参数	最大绝对回撤。股权曲线的峰值和低谷之间的差值	decimal
最大回撤百分比参数	最大回撤百分比。公式：MaxDrawdown * 100 / MaxEquity	decimal
最大回撤日期参数	最大回撤日期	DateTime
MaxRelativeDrawdownParameter	最大相对回撤。计算方法为回撤与峰值资产的比率	decimal
ReturnParameter	整个周期的相对回报。从最低点到当前值的最大相对增长	decimal
CommissionParameter	支付的总佣金。累计所有佣金数值	decimal
平均回撤参数	平均回撤。所有已完成和当前回撤的算术平均值	decimal
RecoveryFactorParameter	回收系数。公式：NetProfit / MaxDrawdown	decimal
夏普比率参数	夏普比率。公式: (annualized return - risk-free rate) / annualized standard deviation	decimal
SortinoRatioParameter	索提诺比率。类似于夏普比率，但只考虑下行偏差	decimal
CalmarRatioParameter	Calmar 比率。公式：NetProfit / MaxDrawdown	decimal
SterlingRatioParameter	斯特林比率。公式：NetProfit / AverageDrawdown	decimal

风险系数

SharpeRatioParameter 和 SortinoRatioParameter 继承自基类 RiskAdjustedRatioParameter，并实现了 IRiskFreeRateStatisticParameter 接口。

它们支持以下设置：

• 无风险利率 -- 年化无风险利率 (例如， 0.03m = 3%)
• 期间 -- 返回计算期间（默认 TimeSpan.FromDays(1)）

CalmarRatioParameter 和 SterlingRatioParameter 依赖于其他参数 (NetProfitParameter, MaxDrawdownParameter, AverageDrawdownParameter)，并且在通过 StatisticParameterRegistry 创建时会自动关联。

交易参数

此组中的所有参数都实现了 ITradeStatisticParameter 接口。它们通过 PnLInfo 对象接收每笔已执行交易的数据。

类别	描述	值类型
TradeCountParameter	交易总数（仅计算具有 ClosedVolume > 0 的交易）	int
WinningTradesParameter	盈利交易次数 (ClosedVolume > 0 和 PnL > 0)	int
亏损交易参数	亏损交易的数量 (ClosedVolume > 0 和 PnL < 0)	int
RoundtripCountParameter	完成的往返交易次数（与 ClosedVolume > 0 进行的平仓交易）	int
平均交易利润参数	每笔交易的平均利润。公式：SumPnL / Count	decimal
AverageWinTradeParameter	盈利交易的平均利润。仅考虑具有 PnL > 0 的交易	decimal
平均亏损交易参数	亏损交易的平均亏损。仅考虑具有 PnL < 0 的交易	decimal
ProfitFactorParameter	利润因子。公式：GrossProfit / GrossLoss	decimal
期望参数	数学期望。公式：P(win) * AvgWin + P(loss) * AvgLoss	decimal
每月交易参数	每月平均交易次数	decimal
每日交易参数	每日平均交易次数	decimal
毛利润参数	毛利润。所有盈利交易的损益总和 (PnL > 0)	decimal
总亏损参数	总亏损。所有亏损交易的盈亏总和（PnL < 0，数值为负）	decimal

位置参数

此组中的参数实现了 IPositionStatisticParameter 接口。它们在每次持仓变动时接收数据。

类别	描述	值类型
MaxLongPositionParameter	最大多头持仓。最高正持仓值	decimal
MaxShortPositionParameter	最大空头持仓。最高绝对负持仓数值	decimal

订单参数

该组中的所有参数都实现了 IOrderStatisticParameter 接口，并继承自 BaseOrderStatisticParameter。它们接收关于订单注册、变更和错误的数据。

类别	描述	值类型
OrderCountParameter	注册订单总数	int
OrderRegisterErrorCountParameter	订单注册错误数量	int
OrderInsufficientFundErrorCountParameter	"资金不足" 错误的数量（类型 InsufficientFundException）	int
OrderCancelErrorCountParameter	订单取消错误次数	int

延迟参数

延迟参数也实现了 IOrderStatisticParameter，但跟踪订单处理的时间特性。

类别	描述	值类型
最大延迟注册参数	最大订单注册延迟 (Order.LatencyRegistration 属性)	TimeSpan
MinLatencyRegistrationParameter	最小订单注册延迟	TimeSpan
最大延迟取消参数	最大订单取消延迟 (Order.LatencyCancellation 属性)	TimeSpan
MinLatencyCancellationParameter	最小订单取消延迟	TimeSpan

使用

访问策略统计

var strategy = new MyStrategy();

// 执行后访问统计信息
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters)
{
    Console.WriteLine($"{param.DisplayName}: {param.Value}");
}

检索特定参数

// 获取净利润值
var netProfit = strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<NetProfitParameter>()
    .First();

Console.WriteLine($"Net profit: {netProfit.Value}");

为系数配置无风险利率

夏普比率和索提诺比率需要设定无风险利率以便正确计算：

// 为所有系数设置 3% 的无风险利率
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IRiskFreeRateStatisticParameter>())
{
    param.RiskFreeRate = 0.03m;
}

配置百分比参数的初始资本

NetProfitPercentParameter 和 MaxProfitPercentParameter 参数需要设置初始资金值：

// 设置用于百分比计算的初始资金
foreach (var param in strategy.StatisticManager.Parameters
    .OfType<IBeginValueStatisticParameter>())
{
    param.BeginValue = 1_000_000m; // 1,000,000
}

重置统计数据

// 重置所有统计参数
strategy.StatisticManager.Reset();

保存与加载状态

所有参数都支持通过 IPersistable 接口进行序列化：

// Saving
var storage = new SettingsStorage();
strategy.StatisticManager.Save(storage);

// 加载
strategy.StatisticManager.Load(storage);

另请参阅

• 策略统计
• 统计图形组件