多时间框架策略

概览

MultiTimeframeStrategy 是一种使用两个时间框架做出交易决策的策略。小时线K线通过移动平均线交叉来确定趋势方向，而 5 分钟K线结合 相对强弱指数 指标用于在趋势方向上进行精确入场。

主要组件

该策略继承自 Strategy 并使用参数进行配置：

public class MultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;

	// 较高时间周期上的趋势方向
	private Sides? _hourlyTrend;
}

策略参数

该策略允许自定义以下参数：

• FastSmaLength - 小时图的快速移动平均周期（默认值 10）
• SlowSmaLength - 小时图的慢速移动平均周期（默认值 30）
• RsiLength - 5 分钟图表的 RSI 周期（默认 14）
• 止盈 - 止盈比例（百分比）（默认值 2）
• 止损 - 止损比例（百分比）（默认1）

所有参数都可以在指定的取值范围内进行优化。

策略初始化

在 OnStarted2 方法中，创建了指标并为两个时间范围设置了K线订阅：

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	var fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastSmaLength };
	var slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowSmaLength };
	var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

	_hourlyTrend = null;

	// 用于趋势检测的小时K线（SMA 交叉）
	SubscribeCandles(TimeSpan.FromHours(1))
		.Bind(fastSma, slowSma, ProcessHourlyCandle)
		.Start();

	// 5-minute candles for precise entry (RSI)
	SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5))
		.Bind(rsi, ProcessEntryCandle)
		.Start();

	// 设置持仓保护（止盈和止损）
	StartProtection(
		new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Percent),
		new Unit(StopLoss, UnitTypes.Percent)
	);

	// 在图表上设置可视化
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawIndicator(area, fastSma, System.Drawing.Color.Blue);
		DrawIndicator(area, slowSma, System.Drawing.Color.Red);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

处理每小时K线

ProcessHourlyCandle 方法在更高时间框架上确定趋势方向：

private void ProcessHourlyCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
{
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// 通过移动平均线交叉确定趋势
	_hourlyTrend = fastValue > slowValue ? Sides.Buy : Sides.Sell;
}

处理5分钟K线

ProcessEntryCandle 方法基于趋势方向上的 RSI 信号实现建仓：

private void ProcessEntryCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
{
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	if (_hourlyTrend == null || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	// 买入：上升趋势且 RSI 位于超卖区
	if (_hourlyTrend == Sides.Buy && rsiValue < 30 && Position <= 0)
	{
		BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
	// 卖出：下降趋势且 RSI 位于超买区
	else if (_hourlyTrend == Sides.Sell && rsiValue > 70 && Position >= 0)
	{
		SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}

交易逻辑

• 趋势检测：小时图上快速SMA位于慢速SMA之上表示上升趋势，位于之下表示下降趋势
• 买入信号：当没有多头持仓时，小时图呈上升趋势且5分钟图RSI < 30
• 卖出信号：当没有空头持仓时，小时图呈下降趋势且5分钟图RSI > 70
• 持仓保护：通过 StartProtection 自动止盈和止损

特征

• 该策略使用两个时间框架：小时图用于趋势，5分钟图用于入场
• 持仓入场仅在高时间框架趋势的方向上进行
• RSI被用作过滤器来寻找最佳入场点（超卖/超买）
• 持仓会自动设置止损和止盈
• 该策略仅适用于已完成的K线
• 当图表区域可用时，指标和交易会在图表上可视化
• 支持参数优化以寻找最佳策略设置