策略中的交易操作

在 StockSharp 中，Strategy 类提供了多种处理订单的方法，使得实现交易策略变得方便。

下单方式

在 StockSharp 策略中，有几种下单方式：

1. 使用高级方法

最简单的方法是使用内置方法，在一次调用中创建并注册订单：

// 按市价买入
BuyMarket(volume);

// 按市价卖出
SellMarket(volume);

// 按限价买入
BuyLimit(price, volume);

// 按限价卖出
SellLimit(price, volume);

// 按市价关闭当前持仓
ClosePosition();

这些方法提供了最大的简便性和代码可读性。它们会自动：

• 使用指定的参数创建一个订单对象
• 填写必要的字段（工具、投资组合等）
• 在交易系统中登记订单

2. 使用 CreateOrder + RegisterOrder

一种更灵活的方法是将订单的创建和注册分开：

// 创建订单对象
var order = CreateOrder(Sides.Buy, price, volume);

// 额外订单设置
order.Comment = "我的特殊订单";
order.TimeInForce = TimeInForce.MatchOrCancel;

// 注册订单
RegisterOrder(order);

CreateOrder 方法创建一个已初始化的订单对象，该对象可以在注册之前进行进一步自定义。

3. 直接创建和注册订单

为了获得最大的控制力，您可以直接创建一个订单对象并注册它：

// 直接创建订单对象
var order = new Order
{
	Security = Security,
	Portfolio = Portfolio,
	Side = Sides.Buy,
	Type = OrderTypes.Limit,
	Price = price,
	Volume = volume,
	Comment = "Custom order"
};

// 注册订单
RegisterOrder(order);

有关处理订单的更多详细信息，请参阅订单部分。

处理订单事件

在注册订单后，跟踪其状态非常重要。在一个策略中，你可以：

1. 使用事件处理程序

// 订阅订单接收事件
OrderReceived += OnOrderReceived;

// 订阅订单注册失败事件
OrderRegisterFailed += OnOrderRegisterFailed;

private void OnOrderReceived(Order order)
{
	if (order.State == OrderStates.Done)
	{
		// 订单已成交 - 执行相应逻辑
	}
}

private void OnOrderRegisterFailed(OrderFail fail)
{
	// 处理订单注册错误
	LogError($"订单注册错误: {fail.Error}");
}

2. 使用订单规则

一种更强大的方法是使用规则来处理订单：

// 创建订单
var order = BuyLimit(price, volume);

// 创建在订单成交时触发的规则
order
	.WhenMatched(this)
	.Do(() => {
		// 订单成交后的操作
		LogInfo($"Order {order.TransactionId} executed");
		
		// 例如，提交止损单
		var stopOrder = SellLimit(price * 0.95, volume);
	})
	.Apply(this);

// 处理注册错误的规则
order
	.WhenRegisterFailed(this)
	.Do(fail => {
		LogError($"订单注册错误: {fail.Error}");
		// 可以使用不同参数重试
	})
	.Apply(this);

关于在订单中使用规则的详细示例可以在 订单规则示例 部分找到。

持仓管理

该策略还提供了持仓管理的方法：

// 获取当前持仓
decimal currentPosition = Position;

// 关闭当前持仓
ClosePosition();

// 使用 stop-loss 和 take-profit 保护持仓
StartProtection(
	takeProfit: new Unit(50, UnitTypes.Absolute),   // take-profit
	stopLoss: new Unit(20, UnitTypes.Absolute),     // stop-loss
	isStopTrailing: true,                        // trailing stop
	useMarketOrders: true                        // use market orders
);

交易前的策略状态

在执行交易操作之前，确保策略处于正确状态非常重要。StockSharp 提供了几个属性和方法来检查策略的准备情况：

IsFormed 属性

IsFormed 属性指示策略中使用的所有指标是否已形成（已准备好）。默认情况下，它会检查添加到 Indicators 集合中的所有指标是否处于状态 IIndicator.IsFormed = true。

关于在策略中使用指标的更多信息，请参见 战略中的指标 部分。

是否在线属性

IsOnline 属性显示策略是否处于实时模式。仅当策略已启动且其所有市场数据订阅都已转换为 SubscriptionStates.Online 状态时，它才会变为 true。

有关策略中市场数据订阅的更多详细信息，请参见 策略中的市场数据订阅 部分。

交易模式属性

TradingMode 属性定义了策略的交易模式。可能的值有：

• StrategyTradingModes.Full - 允许所有交易操作（默认模式）
• StrategyTradingModes.Disabled - 交易已完全禁用
• StrategyTradingModes.CancelOrdersOnly - 只允许取消订单
• StrategyTradingModes.ReducePositionOnly - 只允许位置减操作

此属性可以通过策略参数进行配置：

public SmaStrategy()
{
	_tradingMode = Param(nameof(TradingMode), StrategyTradingModes.Full)
					.SetDisplay("交易模式", "允许的交易操作", "基本设置");
}

状态检查的辅助方法

为了方便检查策略的交易准备情况，StockSharp 提供了辅助方法：

• IsFormedAndOnline() - 检查策略是否处于状态 IsFormed = true 和 IsOnline = true

• IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(StrategyTradingModes) - 检查策略是否已形成，是否处于在线模式，以及是否具有必要的交易权限

IsFormedAndOnlineAndAllowTrading 方法接受一个可选参数 required，类型为 StrategyTradingModes：

public bool IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(StrategyTradingModes required = StrategyTradingModes.Full)

此参数允许您指定执行特定操作所需的最低交易权限级别：

1. StrategyTradingModes.Full（默认值）——仅当策略处于全交易模式（TradingMode = StrategyTradingModes.Full）时才返回 true。用于可以增加持仓的操作。

2. StrategyTradingModes.ReducePositionOnly - 如果策略处于全交易模式或仅处于减仓模式，则返回 true。用于平仓或部分平仓操作。

3. StrategyTradingModes.CancelOrdersOnly - 在任何活跃的交易模式下（除了 Disabled）返回 true。用于订单取消操作。

这允许你根据当前的交易模式有选择地允许或禁止各种交易操作：

// 提交会增加持仓的新订单需要全交易模式
if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(StrategyTradingModes.Full))
{
	// 可以下任何订单
	RegisterOrder(CreateOrder(Sides.Buy, price, volume));
}
// 平仓时，减仓模式即可
else if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(StrategyTradingModes.ReducePositionOnly) && Position != 0)
{
	// 只能关闭持仓
	ClosePosition();
}
// 取消活动订单时，订单取消模式即可
else if (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(StrategyTradingModes.CancelOrdersOnly))
{
	// 只能撤销订单
	CancelActiveOrders();
}

因此，这种方法允许您为交易功能实现安全的访问控制机制，其中更关键的操作（例如开立新持仓）需要更高等级的权限，而较不关键的操作（如撤销订单）即使在有限的交易模式下也可以执行。

在执行交易操作之前使用这些方法是良好的实践：

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	// 检查策略是否已形成并处于在线模式，
	// 以及是否允许交易
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;
	
	// 交易逻辑
	// ...
}

交易操作示例

下面是一个示例，演示在策略中下单的不同方式以及处理它们的执行方法：

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);
	
	// 订阅 K线
	var subscription = new Subscription(
		DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(5)),
		Security);
	
	// 创建处理K线的规则
	Connector
		.WhenCandlesFinished(subscription)
		.Do(ProcessCandle)
		.Apply(this);
	
	Connector.Subscribe(subscription);
}

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	// 检查策略是否已准备好交易
	if (!this.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;
	
	// 基于收盘价的交易逻辑示例
	if (candle.ClosePrice > _previousClose * 1.01)
	{
		// 选项 1：使用高级方法
		var order = BuyLimit(candle.ClosePrice, Volume);
		
		// 创建处理订单成交的规则
		order
			.WhenMatched(this)
			.Do(() => {
				// 订单成交后设置 stop-loss 和 take-profit
				StartProtection(
					takeProfit: new Unit(50, UnitTypes.Absolute),
					stopLoss: new Unit(20, UnitTypes.Absolute)
				);
			})
			.Apply(this);
	}
	else if (candle.ClosePrice < _previousClose * 0.99)
	{
		// 选项 2：分别创建和注册
		var order = CreateOrder(Sides.Sell, candle.ClosePrice, Volume);
		RegisterOrder(order);
		
		// 通过事件处理的替代方式
		OrderReceived += (o) => {
			if (o == order && o.State == OrderStates.Done)
			{
				// 成交后的操作
			}
		};
	}
	
	_previousClose = candle.ClosePrice;
}

另请参阅

• 订单
• 订单规则
• 事件模型
• 持仓保护