报价参考

概览

本节包含 StockSharp 中报价系统架构和组件的完整参考。描述了所有可用的报价行为、操作类型和接口。有关基本介绍，请参见 报价算法。

架构

报价策略（已弃用）

QuotingStrategy 类已被弃用。建议使用 QuotingProcessor 代替。

已弃用类的主要参数：

• QuotingSide -- 报价方向（买入/卖出）
• QuotingVolume -- 报价数量
• TimeOut -- 执行超时
• UseBidAsk -- 使用订单簿价格
• UseLastTradePrice -- 使用最后交易价格

报价引擎

QuotingEngine —— 报价系统的功能核心。它计算剩余量和超时，并返回操作建议而不产生副作用。

报价行为算法

QuotingBehaviorAlgo -- IPositionModifyAlgo 接口在算法持仓管理中的实现。

主要方法：

方法	描述
UpdateMarketData(time, price, volume)	更新市场数据
UpdateOrderBook(depth)	更新订单簿
GetNextAction()	获取下一个报价操作

支持 VWAP 和 TWAP 模式。

报价处理器

QuotingProcessor——策略中执行报价的主要处理器。管理订单生命周期：下单、修改、取消。

报价操作类型

处理器返回类型为 QuotingAction 的动作：

类型	描述
None(reason)	无需操作
PlaceOrder(price, volume)	下新订单
ModifyOrder(price, volume)	修改现有订单
CancelOrder()	取消订单
Finish(success, reason)	完成报价

报价行为

StockSharp 提供 10 种报价行为，每种都实现了 IQuotingBehavior 接口：

#	类	描述	关键参数
1	按价格报价行为	来自订单簿的最佳价格	最佳价格偏移
2	LastTradeQuotingBehavior	最后交易价格	最佳价格偏移
3	限制报价行为	固定限价	限价
4	市场报价行为	带偏移的市场价格	价格偏移, 价格类型（跟随/相反/中间）
5	波动率报价行为	期权波动率（布莱克-斯科尔斯）	IV范围，模型
6	理论价格报价行为	期权理论价格	理论价格偏移
7	按成交量最佳报价行为	订单簿中的累计成交量	VolumeExchange
8	LevelQuotingBehavior	订单簿深度级别	级别（范围<int>），自身级别
9	VWAP报价行为	VWAP -- 成交量加权平均价	最佳价格偏移
10	TWAP报价行为	TWAP -- 时间加权平均	时间间隔，价格缓冲大小（默认 10）

IQuotingBehavior 接口

IQuotingBehavior 接口定义了两个关键方法：

计算最佳价格

计算下订单的最佳价格：

decimal? CalculateBestPrice(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	Sides quotingDirection,
	decimal? bestBid,
	decimal? bestAsk,
	decimal? lastTradePrice,
	decimal? lastTradeVolume,
	IEnumerable<QuoteChange> bids,
	IEnumerable<QuoteChange> asks);

是否需要报价

确定是否需要更新当前订单：

decimal? NeedQuoting(
	Security security,
	IMarketDataProvider provider,
	DateTimeOffset currentTime,
	decimal? currentPrice,
	decimal? currentVolume,
	decimal? newVolume,
	decimal? bestPrice);

如果不需要更新，则返回 null，或返回下订单的新价格。

使用示例

带偏移的市场报价

var behavior = new MarketQuotingBehavior
{
	PriceOffset = new Unit(2, UnitTypes.Absolute),
	PriceType = MarketPriceTypes.Following,
	BestPriceOffset = new Unit(0.5m),
};

成交量加权平均价格报价

var behavior = new VWAPQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(1),
};

期权波动性报价

var behavior = new VolatilityQuotingBehavior
{
	IVRange = new Range<decimal>(0.2m, 0.3m),
	Model = new BlackScholes(option, connector),
};

带处理器的完整示例

// 选择报价行为
var behavior = new BestByPriceQuotingBehavior
{
	BestPriceOffset = new Unit(0.01m),
};

// 创建处理器
var processor = new QuotingProcessor(
	behavior,
	Security,
	Portfolio,
	Sides.Buy,
	volume: 10,
	maxOrderVolume: 10,
	timeout: TimeSpan.FromMinutes(5),
	subscriptionProvider: this,
	ruleContainer: this,
	transactionProvider: this,
	timeProvider: this,
	marketDataProvider: this,
	isTradingAllowed: IsFormedAndOnlineAndAllowTrading,
	useBidAsk: true,
	useLastTradePrice: true)
{
	Parent = this,
};

processor.Finished += isOk =>
{
	this.AddInfoLog($"报价已完成: {isOk}");
	processor?.Dispose();
};

processor.Start();

另请参阅

• 报价算法
• 报价策略
• 波动率报价