策略与StockSharp平台的兼容性

在StockSharp中开发交易策略时，重要的是要考虑它们与各种平台的兼容性：Designer、Shell、Runner 和 云回测。遵循以下建议，您将创建在所有环境中都能正确运行的策略。

策略构造器参数

避免在构造函数中使用参数

为了确保与 StockSharp 平台的兼容性，特别是在云回测时，你不应该在策略构造函数中添加参数：

// 正确：无参数构造函数
public class SmaStrategy : Strategy
{
	public SmaStrategy()
	{
		// 参数初始化
	}
}

// 错误：带参数的构造函数
public class SmaStrategy : Strategy
{
	public SmaStrategy(int longLength, int shortLength) // Don't use this approach
	{
		// ...
	}
}

StockSharp 平台使用无参数构造函数创建策略实例。如果你的策略需要带参数的构造函数，则不会被正确初始化。

使用 StrategyParam 而不是常规属性

StrategyParam 的好处

不要创建常规的 C# 属性然后覆盖 Save 和 Load 方法，而是对所有可自定义参数使用 StrategyParam<T>：

// 正确：使用 StrategyParam
private readonly StrategyParam<int> _longSmaLength;

public int LongSmaLength
{
	get => _longSmaLength.Value;
	set => _longSmaLength.Value = value;
}

public SmaStrategy()
{
	_longSmaLength = Param(nameof(LongSmaLength), 80)
						.SetDisplay("长期 SMA 周期", string.Empty, "基本设置");
}

// 错误：使用普通属性
private int _longSmaLength = 80; // Don't use this approach

public int LongSmaLength
{
	get => _longSmaLength;
	set => _longSmaLength = value;
}

通过 StrategyParam<T> 创建的参数将自动：

• 在平台用户界面中显示
• 被保存和加载而不覆盖 Save 和 Load 方法
• 用于优化
• 发送到云回测时应正确序列化

与用户界面合作

使用抽象而不是直接访问用户界面

不要直接访问用户界面元素，而是使用 StockSharp 提供的抽象。

// 正确方式：使用 IChart
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);
	
	// 获取运行环境提供的图表
	_chart = GetChart();
	
	if (_chart != null)
	{
		// 图表可用（例如在 Designer 或 Shell 中）
		InitChart();
	}
	else
	{
		// 图表不可用（例如在 Runner 或云端回测中）
		// 策略在没有可视化时仍继续运行
	}
}

private void InitChart()
{
	// 通过抽象接口配置图表
	_chart.ClearAreas();
	var area = _chart.AddArea();
	_chartCandleElement = area.AddCandles();
	// ...
}

Strategy.GetChart() 方法在当前运行时环境中，如果有图表可用，将返回 IChart 接口。如果策略在控制台 Runner 或云回测中运行，而没有图形界面，该方法将返回 null。

IChart 接口提供用于操作图表的方法：

• AddArea - 向图表添加一个区域
• RemoveArea - 移除一个区域
• AddElement - 向图表中添加一个元素
• RemoveElement - 移除一个元素
• 重置 - 重置元素值

检查图表可用性

在使用图表之前，请始终检查其可用性：

private void DrawCandlesAndIndicators(ICandleMessage candle, IIndicatorValue longSma, IIndicatorValue shortSma)
{
	if (_chart == null) return; // 重要检查
	
	var data = _chart.CreateData();
	data.Group(candle.OpenTime)
		.Add(_chartCandleElement, candle)
		.Add(_longSmaIndicatorElement, longSma)
		.Add(_shortSmaIndicatorElement, shortSma);
	_chart.Draw(data);
}

线程与同步

避免创建额外的线程

在 StockSharp 中，你不需要为数据处理创建额外的线程。所有事件（市场数据、交易）都在单个线程中进行：

// 正确：使用标准事件处理器
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	// 在主线程中处理 K线
	var longSmaIsFormedPrev = _longSma.IsFormed;
	var ls = _longSma.Process(candle);
	var ss = _shortSma.Process(candle);
	
	// ...
}

// 错误：创建额外线程
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	// 不要这样做
	Task.Run(() => {
		var longSmaIsFormedPrev = _longSma.IsFormed;
		// ...
	});
}

避免使用同步对象

由于所有事件都在单线程中处理，无需使用同步对象：

// 正确：无需同步的常规处理
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	var ls = _longSma.Process(candle);
	var ss = _shortSma.Process(candle);
	// ...
}

// 错误：不必要的同步
private readonly object _syncLock = new object(); // Not needed

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
{
	lock (_syncLock) // Not needed
	{
		var ls = _longSma.Process(candle);
		// ...
	}
}

外部资源

使用 StockSharp 基础设施

不要直接访问外部资源（文件、数据库、网络），而应使用 StockSharp 平台提供的功能：

// 正确：使用内置机制保存数据
protected override void OnStopped()
{
	// 数据会通过策略参数自动保存
	base.OnStopped();
}

// 错误：直接访问外部资源
protected override void OnStopped()
{
	// 不要这样做
	File.WriteAllText("results.txt", $"PnL: {PnL}");
	
	// or this
	using (var connection = new SqlConnection("..."))
	{
		// ...
	}
	
	base.OnStopped();
}

数据存储

要保存策略结果，请使用：

• 策略参数 用于设置和配置
• Designer 和 Shell 中的内置存储机制
• 统计 用于收集交易指标

保存与加载方法

Strategy.Save 和 Strategy.Load 方法专门用于保存不是设置或参数的额外策略数据。这是保存恢复策略状态所需数据的理想位置：

public override void Save(SettingsStorage settings)
{
	base.Save(settings); // 先保存策略参数
	
	// 然后保存自定义数据
	settings.SetValue("CustomState", _customState);
	settings.SetValue("LastSignalTime", _lastSignalTime);
}

public override void Load(SettingsStorage settings)
{
	base.Load(settings); // 先加载策略参数
	
	// 然后加载自定义数据
	if (settings.Contains("CustomState"))
		_customState = settings.GetValue<string>("CustomState");
	
	if (settings.Contains("LastSignalTime"))
		_lastSignalTime = settings.GetValue<DateTimeOffset>("LastSignalTime");
}

然而，主要的可配置参数仍应通过上述描述的 StrategyParam<T> 实现，因为这将确保它们在用户界面中自动显示。

市场数据订阅

使用规则而不是直接订阅

对于市场数据处理，建议使用 事件模型 和规则：

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };
	_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };

	Indicators.Add(_shortSma);
	Indicators.Add(_longSma);
	
	var subscription = new Subscription(序列, Security);

	// 正确：使用规则处理数据
	Connector
		.WhenCandlesFinished(subscription)
		.Do(ProcessCandle)
		.Apply(this);

	Connector.Subscribe(subscription);
}

规则相比普通事件处理程序有几个重要的优势：

1. 自动退订 - 当策略停止或不再需要时，规则会自动从事件中退订。你无需手动管理订阅。

2. 高级 API - 规则提供了比标准事件处理程序更易理解和方便的接口。例如，WhenCandlesFinished 比订阅 CandleReceived 事件并随后检查K线状态要清晰得多。

3. 条件组合 - 规则可以使用 And、Or 等运算符组合，从而创建复杂的激活条件：

// 组合规则示例
Security
	.WhenNewTrade()
	.And(Portfolio.WhenMoneyChanged())
	.Do(() => {
		// 仅当有新成交
		// 且投资组合余额发生变化时执行的代码
	})
	.Apply(this);

4. 生命周期管理 - 规则可以设置为一次性（Once()）、设定取消条件（Until()）、添加延迟操作等。

兼容策略示例

下面是一个遵循所有建议并能在所有 StockSharp 平台上正确运行的策略示例：

public class SmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _series;
	private readonly StrategyParam<int> _longSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _shortSmaLength;

	public DataType 序列
	{
		get => _series.Value;
		set => _series.Value = value;
	}

	public int LongSmaLength
	{
		get => _longSmaLength.Value;
		set => _longSmaLength.Value = value;
	}

	public int ShortSmaLength
	{
		get => _shortSmaLength.Value;
		set => _shortSmaLength.Value = value;
	}

	private SimpleMovingAverage _longSma;
	private SimpleMovingAverage _shortSma;
	private IChart _chart;
	private IChartCandleElement _chartCandleElement;
	private IChartIndicatorElement _longSmaIndicatorElement;
	private IChartIndicatorElement _shortSmaIndicatorElement;

	public SmaStrategy()
	{
		_longSmaLength = Param(nameof(LongSmaLength), 80)
							.SetDisplay("长期 SMA 周期", string.Empty, "基本设置")
							.SetCanOptimize(true);
							
		_shortSmaLength = Param(nameof(ShortSmaLength), 30)
							.SetDisplay("短期 SMA 周期", string.Empty, "基本设置")
							.SetCanOptimize(true);
							
		_series = Param(nameof(序列), DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromMinutes(15)))
					.SetDisplay("序列", string.Empty, "基本设置");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_longSma = new SimpleMovingAverage { Length = LongSmaLength };
		_shortSma = new SimpleMovingAverage { Length = ShortSmaLength };

		Indicators.Add(_shortSma);
		Indicators.Add(_longSma);
		
		// 如果可用则初始化图表
		_chart = GetChart();
		if (_chart != null)
			InitChart();
		
		var subscription = new Subscription(序列, Security);

		Connector
			.WhenCandlesFinished(subscription)
			.Do(ProcessCandle)
			.Apply(this);

		Connector.Subscribe(subscription);
	}

	private void InitChart()
	{
		_chart.ClearAreas();
		var area = _chart.AddArea();
		
		_chartCandleElement = area.AddCandles();
		
		_longSmaIndicatorElement = area.AddIndicator(_longSma);
		_longSmaIndicatorElement.Color = System.Drawing.Color.Brown;
		_longSmaIndicatorElement.DrawStyle = DrawStyles.Line;
		
		_shortSmaIndicatorElement = area.AddIndicator(_shortSma);
		_shortSmaIndicatorElement.Color = System.Drawing.Color.Blue;
		_shortSmaIndicatorElement.DrawStyle = DrawStyles.Line;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		var ls = _longSma.Process(candle);
		var ss = _shortSma.Process(candle);
		
		// 如果可用则在图表上绘制
		if (_chart != null)
		{
			var data = _chart.CreateData();
			data.Group(candle.OpenTime)
				.Add(_chartCandleElement, candle)
				.Add(_longSmaIndicatorElement, ls)
				.Add(_shortSmaIndicatorElement, ss);
			_chart.Draw(data);
		}
		
		if (!_longSma.IsFormed)
			return;
			
		var isShortLessCurrent = _shortSma.GetCurrentValue() < _longSma.GetCurrentValue();
		var isShortLessPrev = _shortSma.GetValue(1) < _longSma.GetValue(1);

		if (isShortLessCurrent == isShortLessPrev)
			return;
			
		// 交易逻辑
		var volume = Volume + Math.Abs(Position);

		if (isShortLessCurrent)
			SellMarket(volume);
		else
			BuyMarket(volume);
	}
}

另请参阅

• 策略参数
• 事件模型
• 策略记录