报价算法

概览

报价算法是一种机制，它允许在市场中自动下单和更新订单，目的是获得最佳执行价格。报价使用限价单而不是积极的市价单，这有助于最小化滑点并降低交易成本。

主要组件

StockSharp 提供报价的两个关键组成部分：

QuotingProcessor —— 主要处理器，用于分析市场数据和订单状态，以推荐报价操作。
IQuotingBehavior — 一个定义报价行为的接口，包括计算最优价格和确定是否需要更新订单。

报价策略示例

文档展示了演示报价机制用法的策略示例：

MqStrategy — 一个利用报价机制来管理市场持仓的策略示例。
MqSpreadStrategy — 一个示例策略，通过同时下买入和卖出报价在市场上创建价差。
阶梯逆势策略 — 一个使用报价来实现更精确市场入场的逆势策略示例。

这些例子有助于理解如何将报价机制整合到你自己的交易算法中。

报价行为

StockSharp 支持各种报价行为：

MarketQuotingBehavior — 基于市场价格的报价，可自定义偏移量和类型。
BestByPriceQuotingBehavior — 基于最佳价格进行报价，并可自定义偏移量。
LimitQuotingBehavior — 以固定价格报价。
BestByVolumeQuotingBehavior — 根据成交量的最佳价格进行报价。
LevelQuotingBehavior — 基于订单簿中指定级别的报价。
LastTradeQuotingBehavior — 基于最后交易价格的报价。
理论报价行为 — 基于理论价格的期权报价。
波动率报价行为 — 基于波动率的期权报价。

在你自己的策略中使用

步骤 1：创建报价行为

// 创建市价报价行为
var behavior = new MarketQuotingBehavior(
	new Unit(0.01m), // 相对于最优报价的价格偏移
	new Unit(0.1m, UnitTypes.Percent), // 报价更新的最小偏差
	MarketPriceTypes.Following // 报价使用的市场价格类型
);

步骤 2：创建并初始化处理器

// 创建报价处理器
_quotingProcessor = new QuotingProcessor(
	behavior,
	Security, // 交易品种
	Portfolio, // 投资组合
	Sides.Buy, // 报价方向
	Volume, // 报价数量
	Volume, // 最大订单数量
	TimeSpan.Zero, // 无超时
	this, // 策略实现 ISubscriptionProvider
	this, // 策略实现 IMarketRuleContainer
	this, // 策略实现 ITransactionProvider
	this, // 策略实现 ITimeProvider
	this, // 策略实现 IMarketDataProvider
	IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, // 检查交易权限
	true, // 使用订单簿价格
	true  // 订单簿为空时使用最后成交价
)
{
	Parent = this
};

第3步：订阅处理器事件

// 订阅处理器事件以记录日志和处理
_quotingProcessor.OrderRegistered += order =>
	this.AddInfoLog($"订单 {order.TransactionId} 已以价格 {order.Price} 注册");

_quotingProcessor.OrderFailed += fail =>
	this.AddInfoLog($"订单失败: {fail.Error.Message}");

_quotingProcessor.OwnTrade += trade =>
	this.AddInfoLog($"成交已执行: {trade.Trade.Volume}，价格 {trade.Trade.Price}");

_quotingProcessor.Finished += isOk => {
	this.AddInfoLog($"报价成功完成: {isOk}");
	_quotingProcessor?.Dispose();
	_quotingProcessor = null;
};

第4步：启动处理器

// 启动处理器
_quotingProcessor.Start();

步骤5：释放资源

在停止策略时，不要忘记清理处理器资源：

protected override void OnStopped()
{
	// 释放当前处理器的资源
	_quotingProcessor?.Dispose();
	_quotingProcessor = null;
	
	base.OnStopped();
}

使用的优点

降低滑点 — 报价有助于相比市价单获得更好的执行价格。
配置灵活性 — 针对不同市场情况的各种报价行为。
自动更新 — 处理器会自动跟踪市场变化，并在必要时更新订单。
完全控制 — 能够配置报价参数，包括价格偏移、最小偏差和市场价格类型。
风险管理 — 设置超时以限制执行时间的能力。

应用案例

做市 — 通过提供双向报价来在市场中创造流动性。
算法交易 — 提高自动化策略中的执行价格。
逆势交易 — 更精确地在趋势相反时入市。
套利 — 在多个市场同时报价以利用价格差异。

在你的策略中实施报价机制可以显著改善订单执行并提高其效率。