Delta对冲

如果你想通过期权策略（例如，波动率交易）来保护持仓，你可以使用按Delta进行的Delta对冲策略进行对冲。

Delta对冲

1. 为了演示DeltaHedgeStrategy的工作原理，修改了SampleOptionQuoting示例（详情请参见波动率交易）。

2. VolatilityQuotingStrategy 策略不会启动，而是作为子策略传递给 DeltaHedgeStrategy。

   // 创建 delta 对冲策略
   var hedge = new DeltaHedgeStrategy
   {
    Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // 为 20 份合约创建期权报价
   var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
    	new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
   {
           // 工作数量为 1 份合约
    Volume = 1,
    Security = option,
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // 关联报价和对冲
   hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
   // 启动对冲
   hedge.Start();
   

   DeltaHedgeStrategy 将策略作为子策略分别按其行权价进行操作。因此，DeltaHedgeStrategy 通过所有子期权策略控制总持仓。

3. 完成德尔塔对冲：

   hedge.Stop();