Delta-Hedging

Wenn Sie Positionen durch Optionsstrategien absichern möchten (zum Beispiel wie bei Volatilitätshandel), können Sie die DeltaHedgeStrategy verwenden, eine Hedging-Strategie nach Delta.

Delta-Hedging

1. Zur Demonstration der Funktionsweise von DeltaHedgeStrategy wird das Beispiel SampleOptionQuoting angepasst (Details siehe Volatilitätshandel).

2. Die Strategie VolatilityQuotingStrategy wird nicht gestartet, sondern als untergeordnete Strategie an DeltaHedgeStrategy übergeben.

   // Delta-Hedge-Strategie erstellen
   var hedge = new DeltaHedgeStrategy
   {
    Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // Optionsquoting für 20 Kontrakte erstellen
   var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
    	new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
   {
           // Arbeitsgröße ist 1 Kontrakt
    Volume = 1,
    Security = option,
    Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
    Connector = Connector,
   };
   // Quoting und Hedging verknüpfen
   hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
   // Hedging starten
   hedge.Start();
   

   DeltaHedgeStrategy übernimmt Strategien, die separat auf ihrem Strike arbeiten, als untergeordnete Strategien. Dadurch kontrolliert DeltaHedgeStrategy die Gesamtposition über alle untergeordneten Optionsstrategien.

3. Beenden des Delta-Hedging:

   hedge.Stop();