Quoting-Algorithmus

Überblick

Ein Quoting-Algorithmus ist ein Mechanismus, mit dem Orders automatisch am Markt platziert und aktualisiert werden können, um den bestmöglichen Ausführungspreis zu erreichen. Statt aggressive Market-Orders zu platzieren, verwendet Quoting Limit-Orders. Das hilft, Slippage zu minimieren und Handelskosten zu senken.

Hauptkomponenten

StockSharp stellt zwei Schlüsselkomponenten für Quoting bereit:

1. QuotingProcessor -- der Hauptprozessor, der Marktdaten und Orderstatus analysiert, um Quoting-Aktionen zu empfehlen.

2. IQuotingBehavior -- eine Schnittstelle, die das Quoting-Verhalten definiert, einschließlich der Berechnung des optimalen Preises und der Entscheidung, ob Orders aktualisiert werden müssen.

Beispiele für Strategien mit Quoting

Die Dokumentation enthält Beispiele von Strategien, die die Verwendung des Quoting-Mechanismus demonstrieren:

• MqStrategy -- Beispiel einer Strategie, die den Quoting-Mechanismus zur Verwaltung einer Position im Markt verwendet.
• MqSpreadStrategy -- Beispiel einer Strategie, die im Markt einen Spread erzeugt, indem gleichzeitig Kauf- und Verkaufsquotes platziert werden.
• StairsCountertrendStrategy -- Beispiel einer Gegentrendstrategie, die Quoting für einen präziseren Markteinstieg verwendet.

Diese Beispiele helfen zu verstehen, wie der Quoting-Mechanismus in eigene Handelsalgorithmen integriert werden kann.

Quoting-Verhalten

StockSharp unterstützt verschiedene Quoting-Verhalten:

• MarketQuotingBehavior -- Quoting auf Basis des Marktpreises mit konfigurierbarem Abstand und Typ.
• BestByPriceQuotingBehavior -- Quoting auf Basis des besten Preises mit konfigurierbarem Abstand.
• LimitQuotingBehavior -- Quoting zu einem festen Preis.
• BestByVolumeQuotingBehavior -- Quoting auf Basis des besten Preises nach Volumen.
• LevelQuotingBehavior -- Quoting auf Basis eines angegebenen Levels im Orderbuch.
• LastTradeQuotingBehavior -- Quoting auf Basis des Preises des letzten Trades.
• TheorPriceQuotingBehavior -- Options-Quoting auf Basis des theoretischen Preises.
• VolatilityQuotingBehavior -- Options-Quoting auf Basis der Volatilität.

Verwendung in Ihrer eigenen Strategie

Schritt 1: Quoting-Verhalten erstellen

// Verhalten für Market Quoting erstellen
var behavior = new MarketQuotingBehavior(
	new Unit(0.01m), // Preisabstand von der besten Quote
	new Unit(0.1m, UnitTypes.Percent), // Mindestabweichung für Quote-Aktualisierung
	MarketPriceTypes.Following // Marktpreistyp für Quoting
);

Schritt 2: Prozessor erstellen und initialisieren

// Quoting-Prozessor erstellen
_quotingProcessor = new QuotingProcessor(
	behavior,
	Security, // Instrument
	Portfolio, // Portfolio
	Sides.Buy, // Quoting-Richtung
	Volume, // Quoting-Volumen
	Volume, // Maximales Ordervolumen
	TimeSpan.Zero, // Kein Timeout
	this, // Strategy implementiert ISubscriptionProvider
	this, // Strategy implementiert IMarketRuleContainer
	this, // Strategy implementiert ITransactionProvider
	this, // Strategy implementiert ITimeProvider
	this, // Strategy implementiert IMarketDataProvider
	IsFormedAndOnlineAndAllowTrading, // Handelsberechtigung prüfen
	true, // Orderbuchpreise verwenden
	true  // Letzten Trade-Preis verwenden, wenn Orderbuch leer ist
)
{
	Parent = this
};

Schritt 3: Prozessorereignisse abonnieren

// Prozessorereignisse für Logging und Verarbeitung abonnieren
_quotingProcessor.OrderRegistered += order =>
	this.AddInfoLog($"Order {order.TransactionId} zum Preis {order.Price} registriert");

_quotingProcessor.OrderFailed += fail =>
	this.AddInfoLog($"Order fehlgeschlagen: {fail.Error.Message}");

_quotingProcessor.OwnTrade += trade =>
	this.AddInfoLog($"Trade ausgeführt: {trade.Trade.Volume} zu {trade.Trade.Price}");

_quotingProcessor.Finished += isOk => {
	this.AddInfoLog($"Quoting erfolgreich abgeschlossen: {isOk}");
	_quotingProcessor?.Dispose();
	_quotingProcessor = null;
};

Schritt 4: Prozessor starten

// Prozessor starten
_quotingProcessor.Start();

Schritt 5: Ressourcen freigeben

Vergessen Sie nicht, die Prozessorressourcen beim Stoppen der Strategie aufzuräumen:

protected override void OnStopped()
{
	// Ressourcen des aktuellen Prozessors freigeben
	_quotingProcessor?.Dispose();
	_quotingProcessor = null;

	base.OnStopped();
}

Vorteile der Verwendung

1. Reduzierte Slippage -- Quoting hilft, im Vergleich zu Market-Orders einen besseren Ausführungspreis zu erzielen.

2. Konfigurationsflexibilität -- verschiedene Quoting-Verhalten für unterschiedliche Marktsituationen.

3. Automatische Aktualisierungen -- der Prozessor verfolgt Marktänderungen automatisch und aktualisiert Orders bei Bedarf.

4. Volle Kontrolle -- Möglichkeit, Quoting-Parameter zu konfigurieren, einschließlich Preisabstand, Mindestabweichung und Marktpreistyp.

5. Risikomanagement -- Möglichkeit, ein Timeout zur Begrenzung der Ausführungszeit festzulegen.

Praktische Anwendungsfälle

• Market Making -- Erzeugen von Liquidität im Markt durch Platzieren zweiseitiger Quotes.
• Algorithmischer Handel -- Verbesserung des Ausführungspreises in automatisierten Strategien.
• Gegentrendhandel -- präziserer Markteinstieg gegen den Trend.
• Arbitrage -- gleichzeitiges Quoting auf mehreren Märkten, um Preisunterschiede auszunutzen.

Die Implementierung des Quoting-Mechanismus in Ihrer Strategie kann die Orderausführung deutlich verbessern und ihre Effizienz erhöhen.