Orderbuch

MarketDepthControl - eine grafische Komponente zur Anzeige des Orderbuchs. Die Komponente kann Quotes und eigene Orders anzeigen.

Wichtigste Eigenschaften und Methoden

• MarketDepthControl.MaxDepth - Tiefe des Orderbuchs.
• MarketDepthControl.IsBidsOnTop - Geldseiten oben anzeigen.
• MarketDepthControl.UpdateFormat(StockSharp.BusinessEntities.Security security ) - Format der Preis- und Volumenanzeige anhand des Instruments aktualisieren.
• MarketDepthControl.ProcessOrder(StockSharp.BusinessEntities.Order order, System.Decimal price, System.Decimal balance, StockSharp.Messages.OrderStates state ) - eine Order verarbeiten.
• MarketDepthControl.UpdateDepth(StockSharp.Messages.IOrderBookMessage message, StockSharp.BusinessEntities.Security security ) - Orderbuch anhand einer Nachricht aktualisieren.

Die folgenden Codefragmente zeigen die Verwendung:

<Window x:Class="SampleBarChart.QuotesWindow"
	xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
	xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
	xmlns:xaml="http://schemas.stocksharp.com/xaml"
	Title="QuotesWindow" Height="600" Width="280">
	<xaml:MarketDepthControl x:Name="DepthCtrl" x:FieldModifier="public" />
</Window>

public class MarketDepthWindow
{
	private readonly Connector _connector;
	private readonly Security _security;
	private Subscription _depthSubscription;

	public MarketDepthWindow(Connector connector, Security security)
	{
		InitializeComponent();

		_connector = connector;
		_security = security;

		// Orderbuchformatierung konfigurieren
		DepthCtrl.UpdateFormat(security);

		// Empfangsereignis für Orderbücher abonnieren
		_connector.OrderBookReceived += OnMarketDepthReceived;

		// Subscription auf das Orderbuch für das ausgewählte Instrument erstellen
		_depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security);

		// Subscription starten
		_connector.Subscribe(_depthSubscription);
	}

	// Handler für das Empfangsereignis von Orderbüchern
	private void OnMarketDepthReceived(Subscription subscription, IOrderBookMessage depth)
	{
		// Prüfen, ob das Orderbuch zu unserer Subscription gehört
		if (subscription != _depthSubscription)
			return;

		// Orderbuch im UI-Thread aktualisieren
		this.GuiAsync(() => DepthCtrl.UpdateDepth(depth, _security));
	}

	// Methode zum Abbestellen beim Schließen des Fensters
	public void Unsubscribe()
	{
		if (_depthSubscription != null)
		{
			_connector.OrderBookReceived -= OnMarketDepthReceived;
			_connector.UnSubscribe(_depthSubscription);
			_depthSubscription = null;
		}
	}
}

Eigene Orders im Orderbuch anzeigen

public class MarketDepthWithOrdersWindow
{
	private readonly Connector _connector;
	private readonly Security _security;

	public MarketDepthWithOrdersWindow(Connector connector, Security security)
	{
		InitializeComponent();

		_connector = connector;
		_security = security;

		// Orderbuchformatierung konfigurieren
		DepthCtrl.UpdateFormat(security);

		// Empfangsereignisse für Orderbücher und Orders abonnieren
		_connector.OrderBookReceived += OnMarketDepthReceived;
		_connector.OrderReceived += OnOrderReceived;

		// Subscription auf das Orderbuch erstellen
		var depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security);
		_connector.Subscribe(depthSubscription);

		// Bei Bedarf eine Subscription auf Orders erstellen
		var ordersSubscription = new Subscription(DataType.Transactions, null);
		_connector.Subscribe(ordersSubscription);
	}

	// Handler für das Empfangsereignis von Orderbüchern
	private void OnMarketDepthReceived(Subscription subscription, IOrderBookMessage depth)
	{
		if (depth.SecurityId != _security.ToSecurityId())
			return;

		// Orderbuch im UI-Thread aktualisieren
		this.GuiAsync(() => DepthCtrl.UpdateDepth(depth, _security));
	}

	// Handler für das Empfangsereignis von Orders
	private void OnOrderReceived(Subscription subscription, Order order)
	{
		if (order.Security != _security)
			return;

		// Order im Orderbuch anzeigen
		this.GuiAsync(() => DepthCtrl.ProcessOrder(
			order,
			order.Price,
			order.Balance,
			order.State));
	}
}

Beste Preise aus dem Orderbuch abrufen

// Methode zum Abrufen der besten Preise aus dem Orderbuch
public (decimal? BestBid, decimal? BestAsk) GetBestPrices(IOrderBookMessage depth)
{
	if (depth == null)
		return (null, null);

	var bestBid = depth.GetBestBid()?.Price;
	var bestAsk = depth.GetBestAsk()?.Price;

	return (bestBid, bestAsk);
}

// Verwenden der Methode zur Anzeige des Spreads
private void OnMarketDepthReceived(Subscription subscription, IOrderBookMessage depth)
{
	if (depth.SecurityId != _security.ToSecurityId())
		return;

	// Beste Preise abrufen
	var (bestBid, bestAsk) = GetBestPrices(depth);

	// Spread berechnen und anzeigen
	if (bestBid.HasValue && bestAsk.HasValue)
	{
		var spread = bestAsk.Value - bestBid.Value;
		var spreadPercent = bestBid.Value > 0 ? spread / bestBid.Value * 100 : 0;

		this.GuiAsync(() =>
		{
			SpreadLabel.Content = $"Geld-Brief-Spanne: {spread:F2} ({spreadPercent:F2}%)";
		});
	}

	// Orderbuch aktualisieren
	this.GuiAsync(() => DepthCtrl.UpdateDepth(depth, _security));
}