Libro de órdenes

MarketDepthControl - componente gráfico para mostrar el libro de órdenes. El componente permite mostrar cotizaciones y órdenes propias.

Propiedades y métodos principales

• MarketDepthControl.MaxDepth - profundidad del libro de órdenes.
• MarketDepthControl.IsBidsOnTop - mostrar bids arriba.
• MarketDepthControl.UpdateFormat**(**instrumento StockSharp.BusinessEntities.Security ) - actualizar el formato de visualización de precio y volumen usando el instrumento.
• MarketDepthControl.ProcessOrder**(**orden StockSharp.BusinessEntities.Order, precio System.Decimal, saldo System.Decimal, estado StockSharp.Messages.OrderStates ) - procesar una orden.
• MarketDepthControl.UpdateDepth**(**mensaje StockSharp.Messages.IOrderBookMessage, instrumento StockSharp.BusinessEntities.Security ) - actualizar el libro de órdenes usando un mensaje.

A continuación se muestran fragmentos de código que demuestran su uso:

<Window x:Class="SampleBarChart.QuotesWindow"
	xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
	xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
	xmlns:xaml="http://schemas.stocksharp.com/xaml"
	Title="QuotesWindow" Height="600" Width="280">
	<xaml:MarketDepthControl x:Name="DepthCtrl" x:FieldModifier="public" />
</Window>

public class MarketDepthWindow
{
	private readonly Connector _connector;
	private readonly Security _security;
	private Subscription _depthSubscription;
	
	public MarketDepthWindow(Connector connector, Security security)
	{
		InitializeComponent();
		
		_connector = connector;
		_security = security;
		
		// Configurar el formato del libro de órdenes
		DepthCtrl.UpdateFormat(security);
		
		// Suscribirse al evento de recepción del libro de órdenes
		_connector.OrderBookReceived += OnMarketDepthReceived;
		
		// Crear una suscripción al libro de órdenes para el instrumento seleccionado
		_depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security);
		
		// Iniciar suscripción
		_connector.Subscribe(_depthSubscription);
	}
	
	// Manejador del evento de recepción del libro de órdenes
	private void OnMarketDepthReceived(Subscription subscription, IOrderBookMessage depth)
	{
		// Comprobar si el libro de órdenes pertenece a nuestra suscripción
		if (subscription != _depthSubscription)
			return;
			
		// Actualizar el libro de órdenes en el hilo de la interfaz de usuario
		this.GuiAsync(() => DepthCtrl.UpdateDepth(depth, _security));
	}
	
	// Método para cancelar la suscripción al cerrar la ventana
	public void Unsubscribe()
	{
		if (_depthSubscription != null)
		{
			_connector.OrderBookReceived -= OnMarketDepthReceived;
			_connector.UnSubscribe(_depthSubscription);
			_depthSubscription = null;
		}
	}
}

Mostrar órdenes propias en el libro de órdenes

public class MarketDepthWithOrdersWindow
{
	private readonly Connector _connector;
	private readonly Security _security;
	
	public MarketDepthWithOrdersWindow(Connector connector, Security security)
	{
		InitializeComponent();
		
		_connector = connector;
		_security = security;
		
		// Configurar el formato del libro de órdenes
		DepthCtrl.UpdateFormat(security);
		
		// Suscribirse a eventos de recepción del libro de órdenes y de órdenes
		_connector.OrderBookReceived += OnMarketDepthReceived;
		_connector.OrderReceived += OnOrderReceived;
		
		// Crear una suscripción al libro de órdenes
		var depthSubscription = new Subscription(DataType.MarketDepth, security);
		_connector.Subscribe(depthSubscription);
		
		// Si es necesario, crear una suscripción a órdenes
		var ordersSubscription = new Subscription(DataType.Transactions, null);
		_connector.Subscribe(ordersSubscription);
	}
	
	// Manejador del evento de recepción del libro de órdenes
	private void OnMarketDepthReceived(Subscription subscription, IOrderBookMessage depth)
	{
		if (depth.SecurityId != _security.ToSecurityId())
			return;
			
		// Actualizar el libro de órdenes en el hilo de la interfaz de usuario
		this.GuiAsync(() => DepthCtrl.UpdateDepth(depth, _security));
	}
	
	// Manejador del evento de recepción de órdenes
	private void OnOrderReceived(Subscription subscription, Order order)
	{
		if (order.Security != _security)
			return;
			
		// Mostrar la orden en el libro de órdenes
		this.GuiAsync(() => DepthCtrl.ProcessOrder(
			order, 
			order.Price, 
			order.Balance, 
			order.State));
	}
}

Obtener los mejores precios del libro de órdenes

// Método para obtener los mejores precios del libro de órdenes
public (decimal? BestBid, decimal? BestAsk) GetBestPrices(IOrderBookMessage depth)
{
	if (depth == null)
		return (null, null);
		
	var bestBid = depth.GetBestBid()?.Price;
	var bestAsk = depth.GetBestAsk()?.Price;
	
	return (bestBid, bestAsk);
}

// Usar el método para mostrar el spread
private void OnMarketDepthReceived(Subscription subscription, IOrderBookMessage depth)
{
	if (depth.SecurityId != _security.ToSecurityId())
		return;
		
	// Obtener mejores precios
	var (bestBid, bestAsk) = GetBestPrices(depth);
	
	// Calcular y mostrar spread
	if (bestBid.HasValue && bestAsk.HasValue)
	{
		var spread = bestAsk.Value - bestBid.Value;
		var spreadPercent = bestBid.Value > 0 ? spread / bestBid.Value * 100 : 0;
		
		this.GuiAsync(() => 
		{
			SpreadLabel.Content = $"Diferencial: {spread:F2} ({spreadPercent:F2}%)";
		});
	}
	
	// Actualizar libro de órdenes
	this.GuiAsync(() => DepthCtrl.UpdateDepth(depth, _security));
}