Komprimierung von Tick-Daten und Spreads zu Kerzen

Einführung

Die API bietet leistungsstarke Werkzeuge zur Komprimierung von Tick-Daten und Spreads (beste Geld-/Briefkurse) zu Kerzen. Diese Funktionalität ist besonders nützlich für die Analyse historischer Daten oder die Erstellung benutzerdefinierter Indikatoren.

Die wichtigsten Erweiterungsmethoden für die Datenkomprimierung befinden sich in der Klasse CandleHelper. Der vollständige Quellcode dieser Klasse ist auf GitHub verfügbar.

Es wird empfohlen, diese Datei zu überprüfen, um ein vollständiges Verständnis aller verfügbaren Methoden und ihrer Parameter zu erhalten.

Komprimierungsmethoden

Komprimierung von Tick-Daten zu Kerzen

// Beispiel für die Verwendung von ToCandles für Ticks
var tickStorage = storageRegistry.GetTickMessageStorage(securityId, Drive, StorageFormat);
var trades = tickStorage.LoadAsync(from, to);
var candles = trades.ToCandles(mdMsg, candleBuilderProvider: candleBuilderProvider);

// Dieser Code lädt Tickdaten aus dem Speicher und wandelt sie in Kerzen um.
// mdMsg - Nachricht mit Parametern der zu erstellenden Kerzen (Typ, Zeitrahmen usw.).
// candleBuilderProvider — Provider, der eine konkrete Kerzen-Builder-Implementierung bereitstellt.

Komprimierung von Spread-Daten zu Kerzen

// Beispiel für die Verwendung von ToCandles für Spread-Daten
var depthStorage = storageRegistry.GetQuoteMessageStorage(securityId, Drive, StorageFormat);
var depths = depthStorage.LoadAsync(from, to);
var candles = depths.ToCandles(mdMsg, Level1Fields.SpreadMiddle, candleBuilderProvider: candleBuilderProvider);

// Hier laden wir Spread-Daten und wandeln sie in Kerzen um.
// Level1Fields.SpreadMiddle bedeutet, dass die Spread-Mitte zum Erstellen von Kerzen verwendet wird.
// Sie können auch Level1Fields.BestBid bzw. Level1Fields.BestAsk für den besten Bid- oder Ask-Preis verwenden.

Komprimierungsparameter

Bei der Komprimierung von Daten können folgende Parameter angegeben werden:

• series: Die Kerzenserie, die den Typ und die Parameter der erstellten Kerzen definiert.
• type: Der Datentyp für die Bildung von Kerzen (z. B. bester Geldkurs, bester Briefkurs oder Spread-Mitte).
• candleBuilderProvider: Der Provider für den Kerzen-Builder (optionaler Parameter).

Anwendungsbeispiel

private IEnumerable<CandleMessage> InternalGetCandles(SecurityId securityId, DateTime? from, DateTime? to)
{
	// ... (Initialisierungscode)

	switch (type)
	{
		case BuildTypes.Ticks:
			return StorageRegistry
					.GetTickMessageStorage(securityId, Drive, StorageFormat)
					.LoadAsync(from, to)
					.ToCandles(mdMsg, candleBuilderProvider: candleBuilderProvider);

		case BuildTypes.OrderLog:
			// ... (Code zum Erstellen von Kerzen aus dem Orderprotokoll)

		case BuildTypes.Depths:
			return StorageRegistry
					.GetQuoteMessageStorage(securityId, Drive, StorageFormat)
					.LoadAsync(from, to)
					.ToCandles(mdMsg, Convert(extraType), candleBuilderProvider: candleBuilderProvider);

		// ... (andere Fälle)
	}
}

// Diese Methode zeigt verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen von Kerzen je nach Quelldatentyp.
// Es unterstützt das Erstellen aus Ticks, Orderprotokoll, Spreads und anderen Quellen.

Zusätzliche Funktionen

Erstellung von Kerzen aus verschiedenen Quellen

Die API ermöglicht die Erstellung von Kerzen nicht nur aus Ticks und Spreads, sondern auch aus anderen Datenquellen:

// Beispiel für das Erstellen von Kerzen aus verschiedenen Quellen
switch (type)
{
	case BuildTypes.Ticks:
		// ... (Code für Ticks)

	case BuildTypes.OrderLog:
		// ... (Code für Orderprotokoll)

	case BuildTypes.Depths:
		// ... (Code für Spreads)

	case BuildTypes.Level1:
		// ... (Code für Level1)

	case BuildTypes.SmallerTimeFrame:
		return candleBuilderProvider
				.GetCandleMessageBuildableStorage(StorageRegistry, securityId, mdMsg.GetTimeFrame(), Drive, StorageFormat)
				.LoadAsync(from, to);

	// ... (andere Fälle)
}

// Dieser Code zeigt, wie Kerzen aus verschiedenen Datenquellen erstellt werden: Ticks, Orderprotokoll, Spreads, Level1-Daten und sogar Kerzen kleinerer Zeitrahmen.

Fazit

Die Datenkomprimierungsmethoden in der API bieten flexible Werkzeuge für die Arbeit mit Marktdaten. Sie ermöglichen die effiziente Umwandlung von Tick-Daten und Spread-Daten in Kerzen verschiedener Typen und Zeitintervalle, was besonders nützlich für die Marktanalyse und die Entwicklung von Handelsstrategien ist.