FDI
Fractal Dimension Index (FDI) quantifiziert die Rauheit einer Preisreihe.
Um den Indikator verwenden zu können, müssen Sie die Klasse FractalDimension verwenden.
Beschreibung
Der FDI reicht von 1 bis 2 und spiegelt das Marktverhalten wider:
- Werte nahe 1 weisen auf einen anhaltenden Trend hin (glatterer Verlauf).
- Werte um 1,5 entsprechen einem Random Walk.
- Werte nahe 2 weisen auf einen schwankenden oder lauten Markt hin.
Der Indikator basiert auf fraktaler Geometrie und misst, wie komplex der Preispfad ist.
Parameter
Der Indikator hat den folgenden Parameter:
- Length – Berechnungszeitraum (Standardwert: 30)
Berechnung
FDI wird durch Vergleich der gesamten Preispfadlänge mit der gesamten Hoch-Tief-Spanne berechnet:
- Sum absolute Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden Preisen über den Zeitraum, um die Länge des Preispfads zu ermitteln.
- Ermitteln Sie die Differenz zwischen dem Höchst- und Tiefstwert für den Zeitraum.
- Berechnen Sie FDI mit:
FDI = 1 + (log(PathLength) - log(Range)) / log(2 * (Length - 1)) - Klemmen Sie das Ergebnis zwischen 1 und 2.
Interpretation
- FDI nahe 1 – starkes Trendverhalten.
- FDI etwa 1,5 – Random Walk; Die Trendstärke ist neutral.
- FDI näher an 2 – unruhiger oder seitwärts gerichteter Markt.
