FDI
Fractal Dimension Index (FDI) cuantifica la rugosidad de una serie de precios.
Para utilizar el indicador, debe utilizar la clase FractalDimension.
Descripción
El FDI varía de 1 a 2 y refleja el comportamiento del mercado:
- Los valores cercanos a 1 indican una tendencia persistente (camino más suave).
- Los valores alrededor de 1,5 corresponden a un paseo aleatorio.
- Los valores cercanos a 2 denotan un mercado oscilante o ruidoso.
El indicador se basa en la geometría fractal y mide la complejidad de la trayectoria del precio.
Parámetros
El indicador tiene el siguiente parámetro:
- Length – período de cálculo (valor predeterminado: 30)
Cálculo
FDI se calcula comparando la longitud total de la trayectoria del precio con el rango alto-bajo general:
- Sum diferencias absolutas entre precios consecutivos durante el período para obtener la longitud de la trayectoria de precios.
- Encuentre la diferencia entre el máximo máximo y el mínimo mínimo para el período.
- Calcule FDI usando:
FDI = 1 + (log(PathLength) - log(Range)) / log(2 * (Length - 1)) - Sujete el resultado entre 1 y 2.
Interpretación
- FDI near 1 – fuerte comportamiento de tendencia.
- FDI around 1.5 – paseo aleatorio; La fuerza de la tendencia es neutral.
- FDI closer to 2 – mercado entrecortado o lateral.
