HurstExponent
Hurst Exponent es una medida estadística que se utiliza para evaluar la tendencia de una serie temporal a tener tendencia o volver a la media.
Para utilizar el indicador, debe utilizar la clase HurstExponent.
Descripción
El exponente de Hurst (H) oscila entre 0 y 1 y describe la memoria a largo plazo de una serie:
- H > 0.5 indica un comportamiento de tendencia persistente.
- H < 0.5 muestra una tendencia hacia la reversión a la media.
- H ≈ 0.5 corresponde a un paseo aleatorio.
Puede ayudar a estimar la eficiencia del mercado y revelar ciclos o tendencias emergentes.
Parámetros
- Length: el número de barras utilizadas en el cálculo.
Cálculo
Un método común se basa en el enfoque de rango reescalado (R/S):
- Para cada ventana de puntos
Length, calcule las desviaciones acumuladas de la media. - Encuentre el rango
Rcomo la diferencia entre la desviación acumulada máxima y mínima. - Calcule la desviación estándar
Sde la ventana. - Evalúe el rango reescalado
R/S. - Calcule
Hcomo la pendiente delog(R/S)frente alog(Length).
Los valores más altos del exponente sugieren un comportamiento de tendencia más fuerte, mientras que los valores más bajos implican una mayor reversión a la media.
