Estrategia Bollinger con foco en la banda superior

Descripción general

BollingerStrategyUpBandStrategy es una estrategia basada en el indicador BollingerBands. Abre una posición larga cuando el precio alcanza el límite superior de las bandas de Bollinger y la cierra cuando el precio alcanza la línea media.

Componentes principales

La estrategia hereda de Strategy y usa parámetros para configuración:

public class BollingerStrategyUpBandStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private BollingerBands _bollingerBands;
}

Parámetros de estrategia

La estrategia permite personalizar los siguientes parámetros:

• BollingerLength - periodo del indicador Bollinger Bands (predeterminado 20)
• BollingerDeviation - multiplicador de desviación estándar (predeterminado 2.0)
• CandleType - tipo de vela con el que trabajar (predeterminado 5 minutos)

Todos los parámetros están disponibles para optimización con rangos de valores especificados.

Inicialización de la estrategia

En el método OnStarted2, se crea el indicador Bollinger Bands, se configura la suscripción a velas y se prepara la visualización:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// Crear indicador
	_bollingerBands = new BollingerBands
	{
		Length = BollingerLength,
		Width = BollingerDeviation
	};

	// Crear suscripción y vincular indicador
	var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
	subscription
		.BindEx(_bollingerBands, ProcessCandle)
		.Start();

	// Configurar visualización en el gráfico
	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
		DrawCandles(area, subscription);
		DrawIndicator(area, _bollingerBands, System.Drawing.Color.Purple);
		DrawOwnTrades(area);
	}
}

Procesamiento de velas

El método ProcessCandle se llama para cada vela completada e implementa la lógica de trading:

private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue)
{
	// Omitir velas incompletas
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

	// Comprobar si la estrategia está lista para operar
	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	var typed = (BollingerBandsValue)bollingerValue;

	// Lógica de trading:
	// Comprar cuando el precio toca la banda superior (solo cuando no existe posición)
	if (candle.ClosePrice >= typed.UpBand && Position == 0)
	{
		BuyMarket(Volume);
	}
	// Vender para cerrar la posición cuando el precio alcanza la línea media (solo con una posición larga)
	else if (candle.ClosePrice <= typed.MiddleBand && Position > 0)
	{
		SellMarket(Math.Abs(Position));
	}
}

Lógica de trading

• Señal de compra: el precio de cierre de la vela alcanza o supera la banda superior de Bollinger cuando no hay posición abierta
• Señal de venta (cierre de posición larga): el precio de cierre de la vela alcanza o cae por debajo de la línea media de Bollinger cuando hay una posición larga
• El volumen de posición es fijo al abrir y equivale a toda la posición actual al cerrar

Características

• La estrategia determina automáticamente los instrumentos con los que trabajar mediante el método GetWorkingSecurities()
• La estrategia solo trabaja con velas completadas
• La estrategia usa solo la banda superior y la línea media del indicador Bollinger Bands
• Solo se abren posiciones largas
• El indicador y las operaciones se visualizan en un gráfico cuando hay un área gráfica disponible
• Se admite optimización de parámetros para encontrar ajustes óptimos de estrategia