Estrategia de negociación por pares

Descripción general

PairsTradingStrategy es una estrategia de negociación por pares basada en arbitraje estadístico entre dos instrumentos relacionados. Sigue el spread entre los precios de dos activos y abre posiciones cuando el spread se desvía significativamente de la media, esperando una reversión a la media.

Componentes principales

La estrategia hereda de Strategy y usa parámetros para configuración:

public class PairsTradingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _spreadLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _exitThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	// Últimos precios de cada instrumento
	private decimal? _lastPrice1;
	private decimal? _lastPrice2;
}

Parámetros de estrategia

La estrategia permite personalizar los siguientes parámetros:

• SpreadLength - periodo para calcular la media y desviación estándar del spread (predeterminado 20)
• EntryThreshold - umbral Z-Score para entrar en posición (predeterminado 2.0)
• ExitThreshold - umbral Z-Score para salir de posición (predeterminado 0.5)
• CandleType - tipo de vela con el que trabajar (predeterminado 5 minutos)

Todos los parámetros están disponibles para optimización con rangos de valores especificados.

Inicialización de la estrategia

En el método OnStarted2, se crean indicadores y se configuran suscripciones a velas para dos instrumentos:

protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
	base.OnStarted2(time);

	// Obtener dos instrumentos para la negociación por pares
	var securities = GetWorkingSecurities().ToArray();
	if (securities.Length < 2)
		throw new InvalidOperationException("Deben especificarse dos instrumentos.");

	var sec1 = securities[0].sec;
	var sec2 = securities[1].sec;

	// Indicadores para calcular la media y desviación estándar del spread
	var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SpreadLength };
	var stdDev = new StandardDeviation { Length = SpreadLength };

	_lastPrice1 = null;
	_lastPrice2 = null;

	// Suscribirse a velas del primer instrumento
	SubscribeCandles(CandleType, security: sec1)
		.Bind(c =>
		{
			if (c.State != CandleStates.Finished)
				return;

			_lastPrice1 = c.ClosePrice;
		})
		.Start();

	// Suscribirse a velas del segundo instrumento con procesamiento de spread
	SubscribeCandles(CandleType, security: sec2)
		.Bind(c =>
		{
			if (c.State != CandleStates.Finished)
				return;

			_lastPrice2 = c.ClosePrice;

			if (_lastPrice1 == null)
				return;

			ProcessSpread(_lastPrice1.Value, _lastPrice2.Value, sma, stdDev);
		})
		.Start();
}

Procesamiento de spread

El método ProcessSpread calcula el Z-Score del spread y genera señales de negociación:

private void ProcessSpread(decimal price1, decimal price2,
	SimpleMovingAverage sma, StandardDeviation stdDev)
{
	// Calcular spread como diferencia de precios
	var spread = price1 - price2;

	// Procesar indicadores
	var smaValue = sma.Process(new DecimalIndicatorValue(sma, spread));
	var devValue = stdDev.Process(new DecimalIndicatorValue(stdDev, spread));

	if (!sma.IsFormed || !stdDev.IsFormed)
		return;

	if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		return;

	var mean = smaValue.ToDecimal();
	var dev = devValue.ToDecimal();

	if (dev == 0)
		return;

	// Calcular Z-Score: desviación del spread respecto a la media en unidades de desviación estándar
	var zScore = (spread - mean) / dev;

	// Spread demasiado alto: vender el primer instrumento, comprar el segundo
	if (zScore > EntryThreshold && Position >= 0)
	{
		SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
	// Spread demasiado bajo: comprar el primer instrumento, vender el segundo
	else if (zScore < -EntryThreshold && Position <= 0)
	{
		BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
	// Reversión a la media: cerrar posición
	else if (Math.Abs(zScore) < ExitThreshold && Position != 0)
	{
		ClosePosition();
	}
}

Lógica de negociación

• Señal de venta: el Z-Score del spread supera el umbral de entrada (predeterminado 2.0) cuando no hay posición corta
• Señal de compra: el Z-Score del spread cae por debajo del umbral de entrada negativo (predeterminado -2.0) cuando no hay posición larga
• Cerrar posición: el valor absoluto del Z-Score cae por debajo del umbral de salida (predeterminado 0.5), indicando que el spread revierte a la media

Características

• La estrategia trabaja con dos instrumentos obtenidos mediante el método GetWorkingSecurities()
• El spread se calcula como la diferencia de precios de cierre de velas de dos instrumentos
• Z-Score se usa para normalizar la desviación del spread respecto a la media
• La estrategia implementa el concepto clásico de reversión a la media
• La estrategia solo trabaja con velas completadas
• Se admite optimización de parámetros para encontrar ajustes óptimos de estrategia