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Formatos de almacenamiento

StockSharp admite dos formatos de almacenamiento de datos de mercado definidos por la enumeración StorageFormats: Binary y CSV. Cada formato tiene sus propias ventajas y es adecuado para distintos casos de uso.

Formato Binary

El formato binario es el formato principal de alto rendimiento para almacenamiento de datos en StockSharp. La implementación se encuentra en la clase BinaryMarketDataSerializer dentro de Algo/Storages/Binary/.

Características

  • Compacidad -- los datos se serializan en forma binaria con compresión, lo que garantiza tamaños de archivo mínimos.
  • Rendimiento -- la lectura y escritura son significativamente más rápidas en comparación con formatos de texto.
  • Metadatos -- la clase BinaryMetaInfo almacena información auxiliar: primeros y últimos precios, valores fraccionarios, marcas de tiempo. Esto permite obtener rápidamente información general de datos sin leer el archivo completo.
  • Arquitectura preparada para compresión -- el formato está diseñado desde cero para una compresión de streaming eficiente.

Los archivos binarios tienen la extensión .bin.

Tipos de datos admitidos

El formato binario admite la serialización de todos los tipos principales de datos de mercado: velas, ticks (trades), libros de órdenes (Level2), datos Level1, órdenes y trades propios. Cada tipo tiene un serializador especializado optimizado para la estructura de los datos concretos.

Formato CSV

El formato de texto CSV (Comma-Separated Values) se implementa en la clase CsvMarketDataSerializer ubicada en Algo/Storages/Csv/.

Características

  • Legibilidad -- los archivos se pueden abrir en cualquier editor de texto o en Excel para análisis visual de datos.
  • Editabilidad -- los datos se pueden corregir manualmente cuando sea necesario.
  • Metadatos -- la clase CsvMetaInfo proporciona almacenamiento de metadatos con soporte de codificación. Contiene la propiedad IncrementalOnly (soporte de datos incrementales) y LastId (identificador del último registro).
  • Mayor tamaño de archivo -- la representación textual ocupa significativamente más espacio en disco.
  • Procesamiento más lento -- el parseo de datos de texto requiere recursos computacionales adicionales.

Los archivos CSV tienen la extensión .csv.

Cuándo usar cada formato

Escenario Formato recomendado
Uso en producción Binary
Grandes volúmenes de datos Binary
Crítico para rendimiento Binary
Depuración y diagnóstico CSV
Análisis visual de datos CSV
Integración con herramientas externas CSV
Corrección manual de datos CSV

Organización de archivos en disco

Los datos en disco se organizan según la siguiente estructura de ruta:

{root_folder}/{first_letter}/{instrument_identifier}/{yyyy_MM_dd}/{file_name}.{extension}

Donde la extensión es .bin para formato binario o .csv para formato de texto. Esta organización jerárquica garantiza una búsqueda rápida de datos por instrumento y fecha.

Por ejemplo, las velas de 5 minutos para el instrumento AAPL@NASDAQ del 1 de abril de 2024 en formato binario se ubicarían en una ruta como:

Storage/S/AAPL@NASDAQ/2024_04_01/candles_5m.bin

Conversión entre formatos

StockSharp permite cargar datos en un formato y guardarlos en otro. Esto puede ser útil, por ejemplo, para exportar datos binarios a CSV para análisis en herramientas externas:

// Cargar desde almacenamiento binario
var binaryStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(
    securityId, TimeSpan.FromMinutes(5), StorageFormats.Binary);
var candles = await binaryStorage.LoadAsync(from, to).ToArrayAsync();

// Guardar en almacenamiento CSV
var csvStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(
    securityId, TimeSpan.FromMinutes(5), StorageFormats.Csv);
await csvStorage.SaveAsync(candles);

Ejemplo de código

El formato se selecciona al crear un almacenamiento mediante StorageRegistry:

var storageRegistry = new StorageRegistry();

// Crear almacenamiento de velas en formato binario
var binaryStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(
    securityId,
    TimeSpan.FromMinutes(5),
    StorageFormats.Binary);

// Crear almacenamiento de velas en formato CSV
var csvStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(
    securityId,
    TimeSpan.FromMinutes(5),
    StorageFormats.Csv);

// Cargar datos
var from = new DateTime(2024, 1, 1);
var to = new DateTime(2024, 1, 31);
var candles = await binaryStorage.LoadAsync(from, to).ToArrayAsync();

El formato de almacenamiento también se puede especificar al trabajar con datos de ticks y libros de órdenes:

// Ticks en formato binario
var tickStorage = storageRegistry.GetTickMessageStorage(
    securityId, StorageFormats.Binary);

// Libros de órdenes en formato CSV
var depthStorage = storageRegistry.GetQuoteMessageStorage(
    securityId, StorageFormats.Csv);

Véase también