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存储格式

StockSharp 支持由 StorageFormats 枚举定义的两种市场数据存储格式：二进制 和 CSV。每种格式都有其自身的优点，并适用于不同的使用场景。

二进制格式

二进制格式是 StockSharp 中主要的高性能数据存储格式。其实现位于 Algo/Storages/Binary/ 中的 BinaryMarketDataSerializer 类。

特征

  • 紧凑性 —— 数据以二进制形式序列化并压缩，确保文件体积最小。
  • 性能 -- 与文本格式相比，读写速度显著更快。
  • 元数据 -- BinaryMetaInfo 类存储辅助信息：首尾价格、分数值、时间戳。这允许在不完全读取文件的情况下快速获取一般数据信息。
  • 可压缩架构 —— 该格式从零开始设计，以实现高效的流式压缩。

二进制文件的扩展名为 .bin。

支持的数据类型

二进制格式支持对所有主要市场数据类型的序列化：K线、逐笔（交易）、订单簿（Level2）、一级数据、订单以及自有交易。每种类型都有针对特定数据结构优化的专用序列化器。

CSV格式

CSV（逗号分隔值）文本格式在位于 Algo/Storages/Csv/ 的 CsvMarketDataSerializer 类中实现。

特征

  • 可读性 —— 文件可以在任何文本编辑器中打开，或在 Excel 中进行可视化数据分析。
  • 可编辑性 -- 数据在必要时可以手动更正。
  • 元数据 —— CsvMetaInfo 类提供支持编码的元数据存储。它包含 IncrementalOnly 属性（增量数据支持）和 LastId（最后记录标识）。
  • 更大的文件大小 —— 文本表示占用的磁盘空间显著更多。
  • 处理速度较慢——解析文本数据需要额外的计算资源。

CSV 文件的扩展名是 .csv。

何时使用哪种格式

场景 推荐格式
生产使用 二进制
大数据量 二进制
性能关键 二进制
调试和诊断 CSV
可视化数据分析 CSV
与外部工具的集成 CSV
手动数据更正 CSV

磁盘上的文件组织

磁盘上的数据按照以下路径结构组织：

{root_folder}/{first_letter}/{instrument_identifier}/{yyyy_MM_dd}/{file_name}.{extension}

扩展名为二进制格式时是 .bin，文本格式时是 .csv。这种分层组织确保按工具和日期快速查找数据。例如，AAPL@NASDAQ 工具在 2024 年 4 月 1 日的 5 分钟 K线数据的二进制格式将位于如下路径：

Storage/S/AAPL@NASDAQ/2024_04_01/candles_5m.bin

格式转换

StockSharp 允许以一种格式加载数据并以另一种格式保存数据。例如，这在将二进制数据导出为 CSV 以便在外部工具中进行分析时非常有用：

// 从二进制存储加载
var binaryStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(
    securityId, TimeSpan.FromMinutes(5), StorageFormats.Binary);
var candles = await binaryStorage.LoadAsync(from, to).ToArrayAsync();

// 保存到 CSV 存储
var csvStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(
    securityId, TimeSpan.FromMinutes(5), StorageFormats.Csv);
await csvStorage.SaveAsync(candles);

代码示例

在通过 StorageRegistry 创建存储时选择格式：

var storageRegistry = new StorageRegistry();

// 创建二进制格式的 K线存储
var binaryStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(
    securityId,
    TimeSpan.FromMinutes(5),
    StorageFormats.Binary);

// 创建 CSV 格式的 K线存储
var csvStorage = storageRegistry.GetTimeFrameCandleMessageStorage(
    securityId,
    TimeSpan.FromMinutes(5),
    StorageFormats.Csv);

// 加载数据
var from = new DateTime(2024, 1, 1);
var to = new DateTime(2024, 1, 31);
var candles = await binaryStorage.LoadAsync(from, to).ToArrayAsync();

在处理市场数据和订单簿时，也可以指定存储格式：

// 二进制格式的 tick
var tickStorage = storageRegistry.GetTickMessageStorage(
    securityId, StorageFormats.Binary);

// CSV 格式的订单簿
var depthStorage = storageRegistry.GetQuoteMessageStorage(
    securityId, StorageFormats.Csv);

另请参阅