Pruebas con datos de mercado en tiempo real

Las pruebas con datos de mercado en tiempo real implican operar con una conexión real al exchange (cotizaciones "live"), pero sin colocar órdenes reales en el exchange. Todas las órdenes registradas se interceptan y su ejecución se emula en función de los libros de órdenes de mercado. Este tipo de prueba puede ser útil, por ejemplo, al desarrollar un simulador de trading o al comprobar un algoritmo de trading durante un periodo corto con cotizaciones reales.

Para emular trading con datos reales, debe usar RealTimeEmulationTrader<TAdapter>, que actúa como un "wrapper" para un conector específico de sistema de trading (Binance, Interactive Brokers, etc.).

Creación de un conector de emulación

Para crear un conector de emulación, primero cree un conector normal para recibir datos de mercado y luego cree un conector de emulación basado en él:

// Crear un conector normal para recibir datos de mercado
private readonly Connector _realConnector = new();

// Crear un conector de emulación
_emuConnector = new RealTimeEmulationTrader<IMessageAdapter>(_realConnector.Adapter, _realConnector, _emuPf, false);

// Configurar parámetros de emulación
var settings = _emuConnector.EmulationAdapter.Emulator.Settings;
settings.TimeZone = TimeHelper.Est;
settings.ConvertTime = true;

Para la emulación de operaciones, debe usar un portfolio especial:

private readonly Portfolio _emuPf = Portfolio.CreateSimulator();

Suscripción a eventos

Igual que un conector normal, el conector de emulación genera eventos al recibir datos de mercado y ejecutar transacciones:

// Suscribirse a eventos del conector
_emuConnector.Connected += () =>
{
	// actualizar etiquetas de la interfaz
	this.GuiAsync(() => { ChangeConnectStatus(true); });
};

_emuConnector.Disconnected += () =>
{
	// actualizar etiquetas de la interfaz
	this.GuiAsync(() => { ChangeConnectStatus(false); });
};

_emuConnector.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() =>
{
	// actualizar etiquetas de la interfaz
	ChangeConnectStatus(false);
	MessageBox.Show(this, error.ToString(), LocalizedStrings.ErrorConnection);
});

_emuConnector.OrderBookReceived += OnDepth;
_emuConnector.PositionReceived += (sub, p) => PortfolioGrid.Positions.TryAdd(p);
_emuConnector.OwnTradeReceived += (s, t) => TradeGrid.Trades.TryAdd(t);
_emuConnector.OrderReceived += (s, o) =>
{
	if (!_fistTimeOrders.Add(o))
		return;

	_bufferOrders.Add(o);
	OrderGrid.Orders.Add(o);
};

// Suscribirse a errores de registro de órdenes
_emuConnector.OrderRegisterFailReceived += (s, f) => OrderGrid.AddRegistrationFail(f);

_emuConnector.CandleReceived += (s, candle) =>
{
	if (s == _candlesSubscription)
		_buffer.Add(candle);
};

Suscripción a datos de mercado

Para trabajar con datos de mercado, debe suscribirse a los tipos de datos correspondientes:

// Suscribirse a libros de órdenes, ticks y Level1 para el conector de emulación
_emuConnector.Subscribe(new(DataType.MarketDepth, security));
_emuConnector.Subscribe(new(DataType.Ticks, security));
_emuConnector.Subscribe(new(DataType.Level1, security));

// Suscribirse a libros de órdenes para el conector real (necesario para la emulación)
_realConnector.Subscribe(new(DataType.MarketDepth, security));

// Suscribirse a velas
_candlesSubscription = new(CandleDataTypeEdit.DataType, security)
{
	From = DateTimeOffset.UtcNow - TimeSpan.FromDays(10),
};
_emuConnector.Subscribe(_candlesSubscription);

Registro y gestión de órdenes

Las órdenes se registran mediante el conector de emulación de forma similar a un conector normal:

// Registro de órdenes
_emuConnector.RegisterOrder(order);

// Cancelación de órdenes
_emuConnector.CancelOrder(order);

// Reemplazo de órdenes
_emuConnector.ReRegisterOrder(order, newPrice, order.Balance);

Configuración de parámetros de emulación

Puede usar la propiedad MarketEmulatorSettings para configurar parámetros de emulación:

var settings = _emuConnector.EmulationAdapter.Emulator.Settings;

// Establecer zona horaria
settings.TimeZone = TimeHelper.Est;

// Convertir hora
settings.ConvertTime = true;

// Casar órdenes al tocar el precio
settings.MatchOnTouch = false;

// Emular latencia de ejecución de órdenes
settings.Latency = TimeSpan.FromMilliseconds(100);

Ejemplo de interfaz

El ejemplo SampleRealTimeEmulation demuestra la posibilidad de mostrar simultáneamente datos tanto del conector real como del conector de emulación:

La interfaz de la aplicación contiene los siguientes elementos:

• Gráficos para mostrar velas y órdenes
• Tablas de órdenes y operaciones propias
• Libros de órdenes del mercado real y de la emulación
• Controles para crear y cancelar órdenes

Ventajas y limitaciones

Las pruebas con datos de mercado en tiempo real tienen las siguientes ventajas:

• Uso de datos de mercado reales sin riesgos financieros
• Pruebas de algoritmos en condiciones muy cercanas al trading real
• Posibilidad de comparar resultados con el mercado real en tiempo real

Limitaciones:

• La velocidad de prueba está limitada por la velocidad de los datos reales
• Imposibilidad de probar periodos históricos
• Dependencia de la calidad e integridad de los datos de mercado recibidos