实时市场数据测试

实时市场数据测试涉及与交易所的实际连接进行交易（“实时”报价），但不在交易所下真实订单。所有注册订单都会被拦截，并根据市场订单簿模拟其执行。这种测试可以在开发交易模拟器时使用，或者在用真实报价短期检查交易算法时使用。

要模拟使用真实数据进行交易，您需要使用 RealTimeEmulationTrader<TAdapter>，它作为特定交易系统连接器（Binance、Interactive Brokers 等）的“包装器”。

创建仿真连接器

要创建一个模拟连接器，首先创建一个用于接收市场数据的常规连接器，然后在其基础上创建一个模拟连接器：

// 创建用于接收市场数据的常规连接器
private readonly Connector _realConnector = new();

// 创建仿真连接器
_emuConnector = new RealTimeEmulationTrader<IMessageAdapter>(_realConnector.Adapter, _realConnector, _emuPf, false);

// 配置仿真参数
var settings = _emuConnector.EmulationAdapter.Emulator.Settings;
settings.TimeZone = TimeHelper.Est;
settings.ConvertTime = true;

为了进行交易模拟，您需要使用一个特殊的投资组合：

private readonly Portfolio _emuPf = Portfolio.CreateSimulator();

订阅事件

像普通连接器一样，仿真连接器在接收市场数据和执行交易时会生成事件：

// 订阅连接器事件
_emuConnector.Connected += () =>
{
	// 更新界面标签
	this.GuiAsync(() => { ChangeConnectStatus(true); });
};

_emuConnector.Disconnected += () =>
{
	// 更新界面标签
	this.GuiAsync(() => { ChangeConnectStatus(false); });
};

_emuConnector.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() =>
{
	// 更新界面标签
	ChangeConnectStatus(false);
	MessageBox.Show(this, error.ToString(), LocalizedStrings.ErrorConnection);
});

_emuConnector.OrderBookReceived += OnDepth;
_emuConnector.PositionReceived += (sub, p) => PortfolioGrid.Positions.TryAdd(p);
_emuConnector.OwnTradeReceived += (s, t) => TradeGrid.Trades.TryAdd(t);
_emuConnector.OrderReceived += (s, o) =>
{
	if (!_fistTimeOrders.Add(o))
		return;

	_bufferOrders.Add(o);
	OrderGrid.Orders.Add(o);
};

// 订阅订单注册错误
_emuConnector.OrderRegisterFailReceived += (s, f) => OrderGrid.AddRegistrationFail(f);

_emuConnector.CandleReceived += (s, candle) =>
{
	if (s == _candlesSubscription)
		_buffer.Add(candle);
};

订阅市场数据

要处理市场数据，您需要订阅相应的数据类型：

// 为仿真连接器订阅订单簿、逐笔成交和 Level1
_emuConnector.Subscribe(new(DataType.MarketDepth, security));
_emuConnector.Subscribe(new(DataType.Ticks, security));
_emuConnector.Subscribe(new(DataType.Level1, security));

// 订阅真实连接器的订单簿（仿真需要）
_realConnector.Subscribe(new(DataType.MarketDepth, security));

// 订阅 K线
_candlesSubscription = new(CandleDataTypeEdit.DataType, security)
{
	From = DateTimeOffset.UtcNow - TimeSpan.FromDays(10),
};
_emuConnector.Subscribe(_candlesSubscription);

订单注册与管理

订单通过模拟连接器注册，方式类似于常规连接器：

// 订单注册
_emuConnector.RegisterOrder(order);

// 订单撤销
_emuConnector.CancelOrder(order);

// 订单替换
_emuConnector.ReRegisterOrder(order, newPrice, order.Balance);

配置仿真参数

您可以使用 MarketEmulatorSettings 属性来配置仿真参数：

var settings = _emuConnector.EmulationAdapter.Emulator.Settings;

// 设置时区
settings.TimeZone = TimeHelper.Est;

// 转换时间
settings.ConvertTime = true;

// 价格触及时撮合订单
settings.MatchOnTouch = false;

// 模拟订单执行延迟
settings.Latency = TimeSpan.FromMilliseconds(100);

界面示例

SampleRealTimeEmulation 示例演示了同时显示来自真实连接器和仿真连接器的数据的能力：

实时仿真示例

应用程序界面包含以下元素：

用于显示K线和订单的图表
订购并拥有贸易表
真实市场和模拟订单簿
用于创建和取消订单的控制

优点和局限性

实时市场数据测试具有以下优势：

使用真实市场数据而不承担金融风险
在非常接近真实交易的条件下测试算法
能够实时将结果与真实市场进行比较

限制：

测试速度受真实数据速率的限制
无法在历史时期进行测试
依赖所接收市场数据的质量和完整性