CHV
Chaikin Volatility (CHV) indica la diferencia entre el máximo de compras y el mínimo de ventas durante un período de tiempo. El indicador permite el análisis cualitativo de los cambios de precios y el ancho del rango entre el precio máximo y mínimo. CHV no considera las diferencias de precios en su cálculo, lo que puede considerarse un inconveniente hasta cierto punto.
Para utilizar el indicador, se debe utilizar la clase ChaikinVolatility.
Cálculo
El cálculo del indicador Chaikin Volatility comienza con la determinación del spread, la diferencia entre el máximo y el mínimo de la barra actual. El resultado obtenido se suaviza con una media móvil exponencial durante el período correspondiente. La volatilidad se calcula mediante la fórmula:
CHV = (EMA(H-L(i), n) — EMA(H-L(i-n), n)) / EMA(H-L(i-n), n) x 100.
En este caso, H-L(i) representa la diferencia de precio en la barra actual y H-L(i-n) es la diferencia de precio en una barra que ocurrió n períodos antes. Así, tenemos la capacidad de ver visualmente cómo ha cambiado el precio a lo largo del tiempo.
Principales parámetros del indicador:
- ROCPeriod — el número de período relativo al cual se realizará el cálculo. Inicialmente fijado en 5.
- SmoothPeriod — el período de la media móvil. Por defecto, está configurado en 32.
